2020-11-19 |
MARKET DATA |
No 225 (4003) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
380,00 |
392,57 |
20 |
305,00 |
329,78 |
8 |
685,00 |
722,35 |
28 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,84 |
100,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,17 |
101,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,36 |
105,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,15 |
103,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,93 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,52 |
110,57 |
110,520 |
110,520 |
110,500 |
110,500 |
110,510 |
90 000 |
100,32 |
6 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,34 |
105,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,92 |
99,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,58 |
111,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,21 |
108,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,97 |
108,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,67 |
101,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,25 |
113,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,78 |
110,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,43 |
111,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,61 |
113,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,84 |
140,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,53 |
114,55 |
114,620 |
114,620 |
114,620 |
114,620 |
114,620 |
10 000 |
11,48 |
1 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,76 |
100,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,11 |
169,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,45 |
113,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,07 |
100,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,33 |
100,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,53 |
100,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,30 |
100,25 |
100,300 |
100,300 |
100,250 |
100,250 |
100,258 |
120 000 |
120,31 |
5 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,32 |
100,00 |
100,250 |
100,250 |
100,000 |
100,000 |
100,190 |
160 000 |
160,45 |
8 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,20 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,49 |
99,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,83 |
98,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
380 000 |
392,57 |
20 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
128 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,82 |
100,99 |
0,04 |
-0,35 |
100,91 |
-0,17 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,14 |
0,04 |
-0,28 |
100,06 |
-0,12 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,14 |
101,29 |
0,04 |
-0,18 |
101,22 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,30 |
105,46 |
-0,01 |
-0,17 |
105,38 |
-0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,13 |
103,24 |
0,04 |
-0,03 |
103,19 |
0,00 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,89 |
100,03 |
0,07 |
-0,02 |
99,96 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,49 |
110,62 |
0,02 |
-0,04 |
110,56 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,29 |
100,46 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,31 |
105,45 |
0,05 |
-0,01 |
105,38 |
0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,17 |
113,98 |
--- |
--- |
113,58 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,52 |
111,68 |
0,05 |
0,00 |
111,60 |
0,03 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,39 |
100,78 |
--- |
--- |
100,59 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,14 |
108,31 |
0,11 |
0,07 |
108,23 |
0,09 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,42 |
100,84 |
--- |
--- |
100,63 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,91 |
108,15 |
0,22 |
0,16 |
108,03 |
0,19 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,60 |
101,82 |
0,38 |
0,33 |
101,71 |
0,36 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,24 |
100,67 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,17 |
113,37 |
0,40 |
0,36 |
113,27 |
0,38 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,20 |
100,60 |
--- |
--- |
100,40 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,71 |
110,94 |
0,57 |
0,53 |
110,83 |
0,55 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,27 |
111,58 |
0,76 |
0,71 |
111,43 |
0,74 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,44 |
113,79 |
0,87 |
0,83 |
113,62 |
0,85 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,25 |
99,79 |
--- |
--- |
99,52 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,72 |
140,36 |
0,84 |
0,78 |
140,04 |
0,81 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,41 |
114,70 |
1,05 |
1,02 |
114,56 |
1,03 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,62 |
99,20 |
--- |
--- |
98,91 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,63 |
101,01 |
1,18 |
1,14 |
100,82 |
1,16 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,82 |
100,97 |
0,04 |
-0,31 |
100,90 |
-0,14 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,14 |
0,02 |
-0,28 |
100,07 |
-0,14 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,15 |
101,29 |
0,03 |
-0,18 |
101,22 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,30 |
105,46 |
-0,01 |
-0,17 |
105,38 |
-0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,09 |
103,23 |
0,07 |
-0,03 |
103,16 |
0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,90 |
100,02 |
0,06 |
-0,01 |
99,96 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,47 |
110,59 |
0,03 |
-0,03 |
110,53 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,26 |
100,43 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,27 |
105,43 |
0,07 |
0,00 |
105,35 |
0,04 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,24 |
114,05 |
--- |
--- |
113,65 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,47 |
111,63 |
0,07 |
0,02 |
111,55 |
0,04 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,33 |
100,68 |
--- |
--- |
100,51 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,10 |
108,27 |
0,12 |
0,08 |
108,19 |
0,10 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,33 |
100,71 |
--- |
--- |
100,52 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,86 |
108,09 |
0,23 |
0,18 |
107,98 |
0,20 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,55 |
101,78 |
0,40 |
0,34 |
101,67 |
0,37 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,10 |
100,49 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,13 |
113,35 |
0,40 |
0,36 |
113,24 |
0,38 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,03 |
100,43 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,65 |
110,89 |
0,58 |
0,54 |
110,77 |
0,56 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,30 |
111,56 |
0,76 |
0,72 |
111,43 |
0,74 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,47 |
113,76 |
0,87 |
0,83 |
113,62 |
0,85 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,21 |
99,67 |
--- |
--- |
99,44 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,62 |
140,26 |
0,85 |
0,79 |
139,94 |
0,82 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,40 |
114,69 |
1,05 |
1,02 |
114,55 |
1,03 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,48 |
99,00 |
--- |
--- |
98,74 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,54 |
100,91 |
1,19 |
1,15 |
100,73 |
1,17 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/4 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
20 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
20 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
15 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
80 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
75 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
90 |
TOTAL |
305 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.