2020-11-16 |
MARKET DATA |
No 222 (4000) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
80,00 |
88,46 |
3 |
1 515,00 |
1 659,34 |
14 |
1 595,00 |
1 747,80 |
17 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,87 |
100,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,17 |
101,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,37 |
105,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,15 |
103,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,91 |
100,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,57 |
110,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,42 |
105,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,93 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,61 |
111,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,17 |
108,18 |
108,190 |
108,190 |
108,190 |
108,190 |
108,190 |
50 000 |
54,80 |
1 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,98 |
108,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,60 |
101,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,16 |
113,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,74 |
110,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,30 |
111,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,46 |
113,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,83 |
140,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,54 |
114,37 |
114,310 |
114,310 |
114,310 |
114,310 |
114,310 |
25 000 |
28,62 |
1 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,63 |
100,59 |
100,600 |
100,600 |
100,600 |
100,600 |
100,600 |
5 000 |
5,03 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
129,57 |
169,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,30 |
113,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,09 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,48 |
100,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,50 |
100,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,30 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,29 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,05 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,35 |
99,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,67 |
99,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
80 000 |
88,46 |
3 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
133 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,84 |
100,99 |
0,06 |
-0,28 |
100,92 |
-0,12 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,15 |
0,04 |
-0,29 |
100,07 |
-0,14 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,16 |
101,29 |
0,05 |
-0,14 |
101,23 |
-0,05 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,36 |
105,55 |
0,01 |
-0,18 |
105,46 |
-0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,14 |
103,31 |
0,06 |
-0,06 |
103,23 |
0,00 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,90 |
100,07 |
0,06 |
-0,04 |
99,99 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,55 |
110,71 |
0,03 |
-0,05 |
110,63 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,48 |
--- |
--- |
100,40 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,34 |
105,48 |
0,05 |
-0,01 |
105,41 |
0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,17 |
113,98 |
--- |
--- |
113,58 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,52 |
111,67 |
0,07 |
0,02 |
111,60 |
0,04 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,43 |
100,74 |
--- |
--- |
100,59 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,05 |
108,22 |
0,15 |
0,10 |
108,14 |
0,12 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,47 |
100,91 |
--- |
--- |
100,69 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,88 |
108,10 |
0,24 |
0,18 |
107,99 |
0,21 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,45 |
101,68 |
0,42 |
0,37 |
101,57 |
0,39 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,27 |
100,67 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,04 |
113,28 |
0,43 |
0,38 |
113,16 |
0,41 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,25 |
100,62 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,57 |
110,81 |
0,60 |
0,56 |
110,69 |
0,58 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,11 |
111,41 |
0,79 |
0,74 |
111,26 |
0,76 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,22 |
113,53 |
0,90 |
0,86 |
113,38 |
0,88 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,31 |
99,75 |
--- |
--- |
99,53 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,60 |
140,23 |
0,86 |
0,80 |
139,92 |
0,83 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,27 |
114,60 |
1,07 |
1,03 |
114,44 |
1,05 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,58 |
99,10 |
--- |
--- |
98,84 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,37 |
100,73 |
1,21 |
1,17 |
100,55 |
1,19 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,84 |
100,99 |
0,06 |
-0,28 |
100,92 |
-0,12 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,15 |
0,04 |
-0,29 |
100,07 |
-0,14 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,16 |
101,29 |
0,05 |
-0,14 |
101,23 |
-0,05 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,34 |
105,54 |
0,03 |
-0,17 |
105,44 |
-0,07 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,13 |
103,25 |
0,06 |
-0,02 |
103,19 |
0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,89 |
100,03 |
0,07 |
-0,02 |
99,96 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,54 |
110,66 |
0,04 |
-0,02 |
110,60 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,49 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,32 |
105,48 |
0,06 |
-0,01 |
105,40 |
0,03 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,17 |
113,98 |
--- |
--- |
113,58 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,48 |
111,65 |
0,08 |
0,03 |
111,57 |
0,05 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,40 |
100,78 |
--- |
--- |
100,59 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,02 |
108,22 |
0,16 |
0,10 |
108,12 |
0,13 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,44 |
100,84 |
--- |
--- |
100,64 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,88 |
108,09 |
0,24 |
0,18 |
107,99 |
0,21 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,42 |
101,67 |
0,43 |
0,37 |
101,55 |
0,40 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,26 |
100,67 |
--- |
--- |
100,47 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,00 |
113,26 |
0,44 |
0,39 |
113,13 |
0,41 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,24 |
100,61 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,51 |
110,77 |
0,61 |
0,57 |
110,64 |
0,59 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,04 |
111,36 |
0,80 |
0,75 |
111,20 |
0,77 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,30 |
113,54 |
0,89 |
0,86 |
113,42 |
0,88 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,28 |
99,79 |
--- |
--- |
99,54 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,53 |
140,14 |
0,87 |
0,81 |
139,84 |
0,84 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,20 |
114,45 |
1,07 |
1,05 |
114,33 |
1,06 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,62 |
99,15 |
--- |
--- |
98,89 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,35 |
100,66 |
1,21 |
1,18 |
100,51 |
1,19 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
65 |
OK0722 |
PL0000112165 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
70 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
360 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
15 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
300 |
PS0421 |
PL0000108916 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
40 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
400 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
70 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
20 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
160 |
TOTAL |
1 515 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.