2020-11-10 |
MARKET DATA |
No 219 (3997) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
545,00 |
601,76 |
35 |
105,00 |
118,09 |
4 |
650,00 |
719,86 |
39 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,91 |
101,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,21 |
101,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,49 |
105,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,22 |
103,21 |
103,220 |
103,220 |
103,210 |
103,210 |
103,218 |
80 000 |
83,57 |
4 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,94 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,66 |
110,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,41 |
105,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,90 |
99,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,57 |
111,55 |
111,570 |
111,570 |
111,570 |
111,570 |
111,570 |
50 000 |
55,89 |
1 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,24 |
108,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
108,06 |
107,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,65 |
101,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,33 |
113,06 |
113,210 |
113,210 |
112,980 |
112,980 |
113,148 |
210 000 |
239,69 |
17 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,68 |
110,43 |
110,560 |
110,560 |
110,500 |
110,500 |
110,528 |
155 000 |
172,50 |
12 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,18 |
110,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,05 |
112,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,22 |
139,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,96 |
113,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,97 |
99,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
128,69 |
168,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,35 |
113,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,08 |
100,16 |
100,160 |
100,160 |
100,160 |
100,160 |
100,160 |
50 000 |
50,12 |
1 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,35 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,51 |
100,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,50 |
100,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,35 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,28 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
100,20 |
100,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,33 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,66 |
98,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
545 000 |
601,76 |
35 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
138 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,90 |
101,08 |
-0,02 |
-0,41 |
100,99 |
-0,21 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,15 |
0,02 |
-0,28 |
100,07 |
-0,13 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,19 |
101,38 |
0,04 |
-0,23 |
101,29 |
-0,10 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,47 |
105,65 |
-0,02 |
-0,20 |
105,56 |
-0,11 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,20 |
103,29 |
0,04 |
-0,02 |
103,25 |
0,00 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,92 |
100,06 |
0,05 |
-0,04 |
99,99 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,64 |
110,76 |
0,03 |
-0,03 |
110,70 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,33 |
100,49 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,35 |
105,50 |
0,07 |
0,00 |
105,43 |
0,03 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,17 |
113,96 |
--- |
--- |
113,57 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,54 |
111,72 |
0,08 |
0,02 |
111,63 |
0,05 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,44 |
100,80 |
--- |
--- |
100,62 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,21 |
108,37 |
0,11 |
0,07 |
108,29 |
0,09 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,47 |
100,94 |
--- |
--- |
100,71 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
108,01 |
108,24 |
0,21 |
0,15 |
108,13 |
0,18 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,60 |
101,86 |
0,39 |
0,33 |
101,73 |
0,36 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,30 |
100,81 |
--- |
--- |
100,56 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,28 |
113,55 |
0,39 |
0,34 |
113,42 |
0,36 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,22 |
100,80 |
--- |
--- |
100,51 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,63 |
110,89 |
0,60 |
0,55 |
110,76 |
0,57 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,12 |
111,44 |
0,79 |
0,74 |
111,28 |
0,76 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,00 |
113,36 |
0,93 |
0,89 |
113,18 |
0,91 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,23 |
99,76 |
--- |
--- |
99,50 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,13 |
139,82 |
0,91 |
0,84 |
139,48 |
0,88 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,86 |
114,20 |
1,11 |
1,08 |
114,03 |
1,09 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,44 |
99,05 |
--- |
--- |
98,75 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,90 |
100,27 |
1,26 |
1,22 |
100,09 |
1,24 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,87 |
101,04 |
0,05 |
-0,32 |
100,96 |
-0,15 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,15 |
0,02 |
-0,28 |
100,07 |
-0,13 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,19 |
101,35 |
0,04 |
-0,19 |
101,27 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,42 |
105,57 |
0,03 |
-0,12 |
105,50 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,14 |
103,24 |
0,08 |
0,01 |
103,19 |
0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,88 |
100,05 |
0,07 |
-0,03 |
99,97 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,58 |
110,74 |
0,06 |
-0,02 |
110,66 |
0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,49 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,32 |
105,44 |
0,08 |
0,03 |
105,38 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,17 |
113,99 |
--- |
--- |
113,58 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,47 |
111,63 |
0,10 |
0,05 |
111,55 |
0,08 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,44 |
100,66 |
--- |
--- |
100,55 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,95 |
108,14 |
0,18 |
0,13 |
108,05 |
0,16 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,47 |
100,94 |
--- |
--- |
100,71 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,85 |
108,01 |
0,25 |
0,21 |
107,93 |
0,23 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,24 |
101,49 |
0,47 |
0,41 |
101,37 |
0,44 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,30 |
100,68 |
--- |
--- |
100,49 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,89 |
113,14 |
0,47 |
0,42 |
113,02 |
0,44 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
100,24 |
100,74 |
--- |
--- |
100,49 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,30 |
110,54 |
0,65 |
0,61 |
110,42 |
0,63 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,81 |
111,01 |
0,83 |
0,80 |
110,91 |
0,82 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,68 |
112,89 |
0,98 |
0,95 |
112,79 |
0,96 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
99,28 |
99,72 |
--- |
--- |
99,50 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,87 |
139,51 |
0,94 |
0,88 |
139,19 |
0,91 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,58 |
113,88 |
1,14 |
1,11 |
113,73 |
1,13 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,58 |
98,95 |
--- |
--- |
98,77 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,67 |
99,97 |
1,28 |
1,25 |
99,82 |
1,27 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0428 |
PL0000107611 |
2/3 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
30 |
WS0922 |
PL0000102646 |
2/9 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
50 |
WS0428 |
PL0000107611 |
2/9 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
20 |
OK0722 |
PL0000112165 |
2/9 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
TOTAL |
105 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.