2020-11-06 |
MARKET DATA |
No 217 (3995) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
382,50 |
392,90 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0 |
382,50 |
392,90 |
19 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,92 |
101,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,01 |
100,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,24 |
101,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,53 |
105,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,25 |
103,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,97 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,76 |
110,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,56 |
105,48 |
105,480 |
105,490 |
105,480 |
105,490 |
105,485 |
100 000 |
107,47 |
3 |
OK0423 |
PL0000112900 |
100,00 |
100,00 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
17 500 |
17,50 |
2 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,90 |
111,81 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,52 |
108,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
108,39 |
108,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
102,06 |
102,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,86 |
113,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
111,31 |
111,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,86 |
111,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,93 |
113,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
140,93 |
140,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,82 |
114,61 |
114,610 |
114,610 |
114,610 |
114,610 |
114,610 |
10 000 |
11,47 |
1 |
DS1030 |
PL0000112736 |
101,20 |
100,98 |
100,980 |
100,980 |
100,980 |
100,980 |
100,980 |
20 000 |
20,21 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
131,10 |
170,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,20 |
113,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,07 |
100,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,82 |
100,39 |
100,500 |
100,500 |
100,500 |
100,500 |
100,500 |
25 000 |
25,20 |
1 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,56 |
100,50 |
100,550 |
100,550 |
100,550 |
100,550 |
100,550 |
40 000 |
40,25 |
2 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
101,30 |
100,50 |
100,550 |
100,550 |
100,550 |
100,550 |
100,550 |
30 000 |
30,26 |
2 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
101,62 |
100,18 |
100,290 |
100,320 |
100,290 |
100,320 |
100,317 |
100 000 |
100,63 |
2 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
102,45 |
100,04 |
100,230 |
100,230 |
100,230 |
100,230 |
100,230 |
10 000 |
10,03 |
1 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,87 |
100,00 |
100,210 |
100,210 |
100,210 |
100,210 |
100,210 |
10 000 |
10,05 |
1 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
100,58 |
98,72 |
98,760 |
98,770 |
98,760 |
98,770 |
98,765 |
20 000 |
19,82 |
2 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,50 |
98,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
382 500 |
392,90 |
19 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
141 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,90 |
101,08 |
0,02 |
-0,37 |
100,99 |
-0,17 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,13 |
0,02 |
-0,24 |
100,06 |
-0,11 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,22 |
101,39 |
0,02 |
-0,22 |
101,31 |
-0,11 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,51 |
105,67 |
-0,01 |
-0,17 |
105,59 |
-0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,23 |
103,40 |
0,03 |
-0,08 |
103,32 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,96 |
100,10 |
0,02 |
-0,06 |
100,03 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,73 |
110,90 |
0,01 |
-0,08 |
110,82 |
-0,04 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,29 |
100,49 |
--- |
--- |
100,39 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,49 |
105,62 |
0,01 |
-0,04 |
105,56 |
-0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,97 |
113,65 |
--- |
--- |
113,31 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,85 |
111,98 |
-0,01 |
-0,05 |
111,92 |
-0,03 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,35 |
100,57 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,42 |
108,56 |
0,06 |
0,02 |
108,49 |
0,04 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,30 |
100,53 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
108,25 |
108,45 |
0,16 |
0,11 |
108,35 |
0,13 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,89 |
102,11 |
0,32 |
0,27 |
102,00 |
0,30 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,98 |
100,23 |
--- |
--- |
100,11 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,65 |
113,86 |
0,32 |
0,28 |
113,76 |
0,30 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,71 |
100,09 |
--- |
--- |
99,90 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,96 |
111,20 |
0,54 |
0,50 |
111,08 |
0,52 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,50 |
111,81 |
0,74 |
0,69 |
111,66 |
0,71 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,52 |
113,84 |
0,87 |
0,83 |
113,68 |
0,85 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,77 |
99,20 |
--- |
--- |
98,99 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,89 |
140,53 |
0,84 |
0,78 |
140,21 |
0,81 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,48 |
114,81 |
1,05 |
1,01 |
114,65 |
1,03 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,10 |
98,58 |
--- |
--- |
98,34 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,82 |
101,20 |
1,16 |
1,12 |
101,01 |
1,14 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,91 |
101,09 |
0,00 |
-0,39 |
101,00 |
-0,19 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,15 |
0,04 |
-0,28 |
100,07 |
-0,13 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,22 |
101,38 |
0,02 |
-0,21 |
101,30 |
-0,09 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,51 |
105,67 |
-0,01 |
-0,17 |
105,59 |
-0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,22 |
103,39 |
0,04 |
-0,08 |
103,31 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,95 |
100,11 |
0,03 |
-0,06 |
100,03 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,71 |
110,86 |
0,02 |
-0,06 |
110,79 |
-0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,33 |
100,50 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,44 |
105,53 |
0,03 |
0,00 |
105,49 |
0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,98 |
113,85 |
--- |
--- |
113,42 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,73 |
111,86 |
0,03 |
-0,01 |
111,80 |
0,01 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,41 |
100,67 |
--- |
--- |
100,54 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,36 |
108,51 |
0,08 |
0,03 |
108,44 |
0,05 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,44 |
100,73 |
--- |
--- |
100,59 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
108,30 |
108,47 |
0,14 |
0,10 |
108,39 |
0,12 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,90 |
102,10 |
0,32 |
0,27 |
102,00 |
0,30 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,19 |
100,50 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,62 |
113,86 |
0,33 |
0,28 |
113,74 |
0,30 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,99 |
100,44 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,99 |
111,24 |
0,54 |
0,50 |
111,12 |
0,52 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,56 |
111,85 |
0,73 |
0,68 |
111,71 |
0,70 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,49 |
113,76 |
0,87 |
0,84 |
113,63 |
0,85 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,94 |
99,42 |
--- |
--- |
99,18 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,82 |
140,48 |
0,85 |
0,78 |
140,15 |
0,82 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,49 |
114,77 |
1,05 |
1,02 |
114,63 |
1,03 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,39 |
98,78 |
--- |
--- |
98,59 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,75 |
101,06 |
1,17 |
1,14 |
100,91 |
1,15 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.