2020-11-05 |
MARKET DATA |
No 216 (3994) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
160,00 |
167,07 |
10 |
60,00 |
69,14 |
1 |
220,00 |
236,20 |
11 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,92 |
101,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,24 |
101,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,58 |
105,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,25 |
103,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,96 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,77 |
110,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,53 |
105,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
100,00 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,93 |
111,90 |
111,930 |
111,930 |
111,930 |
111,930 |
111,930 |
50 000 |
56,05 |
1 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,44 |
108,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
108,33 |
108,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,97 |
102,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,74 |
113,81 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
111,08 |
111,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,65 |
111,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,65 |
113,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
140,20 |
140,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,70 |
114,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
101,12 |
100,95 |
100,900 |
100,900 |
100,850 |
100,850 |
100,877 |
110 000 |
111,02 |
9 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,85 |
170,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,10 |
113,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,36 |
100,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,40 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,37 |
100,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,01 |
100,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,91 |
99,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,63 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,90 |
98,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,22 |
98,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
160 000 |
167,07 |
10 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
142 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,90 |
101,08 |
0,03 |
-0,35 |
100,99 |
-0,16 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,12 |
0,06 |
-0,22 |
100,05 |
-0,09 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,19 |
101,34 |
0,07 |
-0,14 |
101,27 |
-0,05 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,53 |
105,70 |
-0,02 |
-0,18 |
105,62 |
-0,10 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,24 |
103,39 |
0,03 |
-0,07 |
103,32 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,92 |
100,10 |
0,05 |
-0,06 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,76 |
110,93 |
0,00 |
-0,08 |
110,85 |
-0,04 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,29 |
100,49 |
--- |
--- |
100,39 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,51 |
105,63 |
0,01 |
-0,05 |
105,57 |
-0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,91 |
113,64 |
--- |
--- |
113,28 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,90 |
112,00 |
-0,02 |
-0,05 |
111,95 |
-0,04 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,31 |
100,55 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,41 |
108,57 |
0,06 |
0,02 |
108,49 |
0,04 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,21 |
100,49 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
108,28 |
108,50 |
0,15 |
0,10 |
108,39 |
0,12 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,95 |
102,18 |
0,31 |
0,26 |
102,07 |
0,28 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,96 |
100,21 |
--- |
--- |
100,09 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,72 |
113,99 |
0,31 |
0,26 |
113,86 |
0,28 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,68 |
100,06 |
--- |
--- |
99,87 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
111,03 |
111,25 |
0,53 |
0,50 |
111,14 |
0,51 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,61 |
111,91 |
0,72 |
0,68 |
111,76 |
0,70 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,58 |
113,90 |
0,86 |
0,82 |
113,74 |
0,84 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,76 |
99,20 |
--- |
--- |
98,98 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
140,04 |
140,69 |
0,83 |
0,76 |
140,37 |
0,79 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,63 |
114,94 |
1,03 |
1,00 |
114,79 |
1,01 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,06 |
98,54 |
--- |
--- |
98,30 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,97 |
101,31 |
1,15 |
1,11 |
101,14 |
1,13 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,90 |
101,09 |
0,03 |
-0,37 |
101,00 |
-0,18 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,13 |
0,04 |
-0,24 |
100,06 |
-0,11 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,23 |
101,39 |
0,01 |
-0,21 |
101,31 |
-0,10 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,52 |
105,67 |
-0,01 |
-0,15 |
105,60 |
-0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,24 |
103,40 |
0,03 |
-0,08 |
103,32 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,94 |
100,11 |
0,04 |
-0,06 |
100,03 |
-0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,74 |
110,91 |
0,01 |
-0,07 |
110,83 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,29 |
100,46 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,50 |
105,61 |
0,01 |
-0,04 |
105,56 |
-0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,97 |
113,66 |
--- |
--- |
113,32 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,85 |
111,96 |
0,00 |
-0,04 |
111,91 |
-0,02 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,34 |
100,56 |
--- |
--- |
100,45 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,38 |
108,54 |
0,07 |
0,03 |
108,46 |
0,05 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,29 |
100,51 |
--- |
--- |
100,40 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
108,22 |
108,43 |
0,17 |
0,11 |
108,33 |
0,14 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,89 |
102,06 |
0,32 |
0,28 |
101,98 |
0,30 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,97 |
100,22 |
--- |
--- |
100,10 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,64 |
113,89 |
0,32 |
0,28 |
113,77 |
0,30 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,71 |
100,09 |
--- |
--- |
99,90 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,95 |
111,19 |
0,55 |
0,51 |
111,07 |
0,53 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,50 |
111,79 |
0,74 |
0,69 |
111,65 |
0,71 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,54 |
113,84 |
0,87 |
0,83 |
113,69 |
0,85 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,77 |
99,20 |
--- |
--- |
98,99 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,96 |
140,60 |
0,84 |
0,77 |
140,28 |
0,80 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,56 |
114,84 |
1,04 |
1,01 |
114,70 |
1,02 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,10 |
98,58 |
--- |
--- |
98,34 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,90 |
101,27 |
1,15 |
1,11 |
101,09 |
1,13 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
60 |
TOTAL |
60 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.