2020-11-04 |
MARKET DATA |
No 215 (3993) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
1 060,00 |
1 166,59 |
14 |
1 060,00 |
1 166,59 |
14 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,95 |
101,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,18 |
101,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,55 |
105,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,27 |
103,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,93 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,79 |
110,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,55 |
105,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
100,00 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,93 |
111,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,43 |
108,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
108,27 |
108,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,91 |
101,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,70 |
113,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
111,05 |
111,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,55 |
111,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,60 |
113,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
140,13 |
140,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,66 |
114,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
101,01 |
101,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,71 |
170,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,05 |
113,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,37 |
100,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,37 |
100,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,24 |
100,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,01 |
100,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,76 |
99,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,60 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,82 |
99,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,10 |
98,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
145 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,90 |
101,08 |
0,07 |
-0,31 |
100,99 |
-0,12 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,12 |
0,05 |
-0,22 |
100,05 |
-0,09 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,17 |
101,36 |
0,11 |
-0,15 |
101,27 |
-0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,54 |
105,71 |
0,02 |
-0,15 |
105,63 |
-0,07 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,24 |
103,42 |
0,04 |
-0,08 |
103,33 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,92 |
100,10 |
0,05 |
-0,06 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,77 |
110,93 |
0,02 |
-0,06 |
110,85 |
-0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,28 |
100,44 |
--- |
--- |
100,36 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,50 |
105,63 |
0,02 |
-0,04 |
105,57 |
-0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,81 |
113,69 |
--- |
--- |
113,25 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,88 |
112,02 |
0,00 |
-0,05 |
111,95 |
-0,03 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,30 |
100,54 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,33 |
108,52 |
0,09 |
0,04 |
108,43 |
0,06 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,19 |
100,48 |
--- |
--- |
100,34 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
108,20 |
108,42 |
0,17 |
0,12 |
108,31 |
0,15 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,86 |
102,06 |
0,33 |
0,28 |
101,96 |
0,31 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,95 |
100,21 |
--- |
--- |
100,08 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,60 |
113,86 |
0,34 |
0,29 |
113,73 |
0,31 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,67 |
100,06 |
--- |
--- |
99,87 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,90 |
111,12 |
0,56 |
0,52 |
111,01 |
0,54 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,45 |
111,78 |
0,74 |
0,70 |
111,62 |
0,72 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,47 |
113,83 |
0,88 |
0,83 |
113,65 |
0,85 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,76 |
99,20 |
--- |
--- |
98,98 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
140,01 |
140,65 |
0,83 |
0,77 |
140,33 |
0,80 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,53 |
114,85 |
1,04 |
1,01 |
114,69 |
1,03 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,05 |
98,54 |
--- |
--- |
98,30 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,91 |
101,32 |
1,15 |
1,11 |
101,12 |
1,13 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,89 |
101,08 |
0,09 |
-0,31 |
100,99 |
-0,12 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,12 |
0,05 |
-0,22 |
100,05 |
-0,09 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,17 |
101,36 |
0,11 |
-0,15 |
101,27 |
-0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,54 |
105,72 |
0,02 |
-0,16 |
105,63 |
-0,07 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,25 |
103,39 |
0,03 |
-0,06 |
103,32 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,92 |
100,10 |
0,05 |
-0,06 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,76 |
110,94 |
0,02 |
-0,07 |
110,85 |
-0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,49 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,50 |
105,64 |
0,02 |
-0,04 |
105,57 |
-0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,91 |
113,63 |
--- |
--- |
113,27 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,89 |
112,05 |
-0,01 |
-0,06 |
111,97 |
-0,03 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,30 |
100,55 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,40 |
108,54 |
0,07 |
0,03 |
108,47 |
0,05 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,19 |
100,49 |
--- |
--- |
100,34 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
108,22 |
108,44 |
0,17 |
0,12 |
108,33 |
0,14 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,85 |
102,08 |
0,33 |
0,28 |
101,97 |
0,30 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,95 |
100,21 |
--- |
--- |
100,08 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,63 |
113,90 |
0,33 |
0,28 |
113,77 |
0,30 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,67 |
100,06 |
--- |
--- |
99,87 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,95 |
111,19 |
0,55 |
0,51 |
111,07 |
0,53 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,47 |
111,80 |
0,74 |
0,69 |
111,64 |
0,72 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,48 |
113,81 |
0,88 |
0,83 |
113,65 |
0,85 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,76 |
99,14 |
--- |
--- |
98,95 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
140,00 |
140,64 |
0,84 |
0,77 |
140,32 |
0,80 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,54 |
114,86 |
1,04 |
1,01 |
114,70 |
1,03 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,05 |
98,54 |
--- |
--- |
98,30 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,93 |
101,25 |
1,15 |
1,12 |
101,09 |
1,13 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
60 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
55 |
DS1021 |
PL0000106670 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
100 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
135 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
35 |
PS0721 |
PL0000109153 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
30 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
235 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
200 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
115 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
25 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
25 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
40 |
TOTAL |
1 060 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.