2020-11-03 |
MARKET DATA |
No 214 (3992) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
112,50 |
117,53 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0 |
112,50 |
117,53 |
5 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,92 |
101,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,20 |
101,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,59 |
105,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,25 |
103,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,93 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,82 |
110,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,53 |
105,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,99 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,87 |
111,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,35 |
108,29 |
108,320 |
108,350 |
108,320 |
108,350 |
108,329 |
35 000 |
38,38 |
2 |
PS1024 |
PL0000111720 |
108,14 |
108,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,77 |
101,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,49 |
113,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,85 |
110,70 |
110,850 |
110,850 |
110,850 |
110,850 |
110,850 |
10 000 |
11,16 |
1 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,29 |
111,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,33 |
113,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,71 |
139,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,29 |
114,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,61 |
100,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
129,74 |
169,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,03 |
113,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,06 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,38 |
100,40 |
100,430 |
100,430 |
100,400 |
100,400 |
100,422 |
67 500 |
67,99 |
2 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,36 |
100,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,24 |
100,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,00 |
100,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,88 |
99,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,60 |
99,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,86 |
98,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,20 |
98,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
112 500 |
117,53 |
5 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
146 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,91 |
101,08 |
0,06 |
-0,30 |
101,00 |
-0,13 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,12 |
0,05 |
-0,22 |
100,05 |
-0,09 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,19 |
101,35 |
0,09 |
-0,13 |
101,27 |
-0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,54 |
105,71 |
0,04 |
-0,13 |
105,63 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,23 |
103,42 |
0,05 |
-0,08 |
103,33 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,92 |
100,09 |
0,05 |
-0,05 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,80 |
110,96 |
0,01 |
-0,07 |
110,88 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,54 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,46 |
105,61 |
0,04 |
-0,02 |
105,54 |
0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,88 |
113,52 |
--- |
--- |
113,20 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,71 |
111,86 |
0,05 |
0,01 |
111,79 |
0,03 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,29 |
100,51 |
--- |
--- |
100,40 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,18 |
108,33 |
0,13 |
0,09 |
108,26 |
0,11 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,18 |
100,46 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,96 |
108,15 |
0,23 |
0,19 |
108,06 |
0,21 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,50 |
101,76 |
0,41 |
0,35 |
101,63 |
0,38 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,92 |
100,18 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,26 |
113,51 |
0,41 |
0,36 |
113,39 |
0,38 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,68 |
100,06 |
--- |
--- |
99,87 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,53 |
110,75 |
0,62 |
0,58 |
110,64 |
0,60 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,99 |
111,29 |
0,81 |
0,77 |
111,14 |
0,79 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,93 |
113,26 |
0,95 |
0,90 |
113,10 |
0,93 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,73 |
99,16 |
--- |
--- |
98,95 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,38 |
139,99 |
0,90 |
0,84 |
139,69 |
0,87 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,91 |
114,20 |
1,11 |
1,08 |
114,06 |
1,09 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,04 |
98,50 |
--- |
--- |
98,27 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,33 |
100,69 |
1,21 |
1,18 |
100,51 |
1,19 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,91 |
101,08 |
0,06 |
-0,30 |
101,00 |
-0,13 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,12 |
0,05 |
-0,22 |
100,05 |
-0,09 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,19 |
101,36 |
0,09 |
-0,14 |
101,28 |
-0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,54 |
105,72 |
0,04 |
-0,14 |
105,63 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,24 |
103,42 |
0,04 |
-0,08 |
103,33 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,92 |
100,09 |
0,05 |
-0,05 |
100,01 |
-0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,77 |
110,93 |
0,03 |
-0,05 |
110,85 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,28 |
100,44 |
--- |
--- |
100,36 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,47 |
105,61 |
0,04 |
-0,02 |
105,54 |
0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,78 |
113,59 |
--- |
--- |
113,19 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,80 |
111,96 |
0,02 |
-0,03 |
111,88 |
0,00 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,29 |
100,52 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,25 |
108,43 |
0,12 |
0,07 |
108,34 |
0,09 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,18 |
100,44 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
108,08 |
108,31 |
0,20 |
0,15 |
108,20 |
0,18 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,66 |
101,91 |
0,37 |
0,32 |
101,79 |
0,35 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,92 |
100,18 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,44 |
113,69 |
0,37 |
0,32 |
113,57 |
0,34 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,68 |
100,06 |
--- |
--- |
99,87 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,70 |
110,89 |
0,59 |
0,56 |
110,80 |
0,57 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,22 |
111,52 |
0,78 |
0,74 |
111,37 |
0,76 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,27 |
113,52 |
0,90 |
0,87 |
113,40 |
0,89 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,73 |
99,16 |
--- |
--- |
98,95 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,65 |
140,29 |
0,87 |
0,81 |
139,97 |
0,84 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,24 |
114,51 |
1,08 |
1,05 |
114,38 |
1,06 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,04 |
98,50 |
--- |
--- |
98,27 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,55 |
100,86 |
1,19 |
1,16 |
100,71 |
1,17 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.