2020-11-02 |
MARKET DATA |
No 213 (3991) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
2 650,00 |
2 907,63 |
21 |
2 650,00 |
2 907,63 |
21 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,94 |
101,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,26 |
101,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,58 |
105,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,25 |
103,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,93 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,84 |
110,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,50 |
105,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,94 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,75 |
111,81 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,21 |
108,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
108,04 |
108,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,64 |
101,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,36 |
113,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,60 |
110,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,10 |
111,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,04 |
113,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,54 |
139,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,06 |
114,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,54 |
100,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
129,94 |
169,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,03 |
113,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,06 |
100,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,39 |
100,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,38 |
100,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,26 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,97 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,80 |
99,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,60 |
99,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,80 |
99,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,10 |
98,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
147 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,91 |
101,09 |
0,07 |
-0,31 |
101,00 |
-0,12 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,11 |
0,13 |
-0,20 |
100,02 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,19 |
101,36 |
0,10 |
-0,13 |
101,28 |
-0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,56 |
105,72 |
0,03 |
-0,12 |
105,64 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,23 |
103,42 |
0,05 |
-0,07 |
103,33 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,91 |
100,09 |
0,05 |
-0,05 |
100,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,82 |
110,97 |
0,01 |
-0,06 |
110,90 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,30 |
100,55 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,47 |
105,62 |
0,04 |
-0,03 |
105,55 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,75 |
113,55 |
--- |
--- |
113,15 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,73 |
111,93 |
0,05 |
-0,01 |
111,83 |
0,02 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,22 |
100,51 |
--- |
--- |
100,37 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,18 |
108,36 |
0,14 |
0,09 |
108,27 |
0,11 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,16 |
100,45 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,98 |
108,17 |
0,23 |
0,18 |
108,08 |
0,21 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,57 |
101,82 |
0,39 |
0,34 |
101,70 |
0,37 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,89 |
100,16 |
--- |
--- |
100,03 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,32 |
113,59 |
0,40 |
0,34 |
113,46 |
0,37 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,66 |
100,06 |
--- |
--- |
99,86 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,47 |
110,75 |
0,63 |
0,58 |
110,61 |
0,61 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,95 |
111,28 |
0,82 |
0,77 |
111,12 |
0,79 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,96 |
113,32 |
0,94 |
0,90 |
113,14 |
0,92 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,69 |
99,13 |
--- |
--- |
98,91 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,44 |
140,07 |
0,89 |
0,83 |
139,76 |
0,86 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,98 |
114,33 |
1,10 |
1,07 |
114,16 |
1,08 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,03 |
98,51 |
--- |
--- |
98,27 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,47 |
100,88 |
1,20 |
1,16 |
100,68 |
1,18 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,91 |
101,09 |
0,07 |
-0,31 |
101,00 |
-0,12 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,11 |
0,13 |
-0,20 |
100,02 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,19 |
101,36 |
0,10 |
-0,13 |
101,28 |
-0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,55 |
105,72 |
0,04 |
-0,12 |
105,64 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,23 |
103,42 |
0,05 |
-0,07 |
103,33 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,91 |
100,09 |
0,05 |
-0,05 |
100,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,80 |
110,96 |
0,02 |
-0,06 |
110,88 |
-0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,33 |
100,55 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,47 |
105,62 |
0,04 |
-0,03 |
105,55 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,75 |
113,55 |
--- |
--- |
113,15 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,73 |
111,93 |
0,05 |
-0,01 |
111,83 |
0,02 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,30 |
100,52 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,16 |
108,35 |
0,14 |
0,09 |
108,26 |
0,11 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,22 |
100,48 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,97 |
108,16 |
0,23 |
0,19 |
108,07 |
0,21 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,54 |
101,78 |
0,40 |
0,35 |
101,66 |
0,37 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,92 |
100,18 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,28 |
113,52 |
0,40 |
0,36 |
113,40 |
0,38 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,72 |
100,09 |
--- |
--- |
99,91 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,56 |
110,74 |
0,62 |
0,58 |
110,65 |
0,60 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,02 |
111,24 |
0,81 |
0,78 |
111,13 |
0,79 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,97 |
113,29 |
0,94 |
0,90 |
113,13 |
0,92 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,75 |
99,13 |
--- |
--- |
98,94 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,43 |
140,07 |
0,89 |
0,83 |
139,75 |
0,86 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,00 |
114,28 |
1,10 |
1,07 |
114,14 |
1,09 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,03 |
98,50 |
--- |
--- |
98,27 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,43 |
100,77 |
1,20 |
1,17 |
100,60 |
1,19 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1021 |
PL0000106670 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
95 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
15 |
DS0726 |
PL0000108866 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
25 |
PS0422 |
PL0000109492 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
170 |
PS1024 |
PL0000111720 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
215 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
30 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
15 |
PS0123 |
PL0000110151 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
10 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
95 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
400 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
100 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
170 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
190 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
280 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
400 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
360 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
25 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
40 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
TOTAL |
2 650 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.