2020-10-30 |
MARKET DATA |
No 212 (3990) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
200,00 |
214,68 |
20 |
0,00 |
0,00 |
0 |
200,00 |
214,68 |
20 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,94 |
101,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,22 |
101,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,65 |
105,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,29 |
103,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,93 |
100,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,88 |
110,96 |
110,880 |
110,880 |
110,870 |
110,870 |
110,873 |
30 000 |
33,46 |
3 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,54 |
105,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,95 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,82 |
111,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,28 |
108,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
108,12 |
108,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,75 |
101,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,53 |
113,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,73 |
110,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,26 |
111,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,37 |
113,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,99 |
139,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,58 |
114,26 |
114,550 |
114,610 |
114,550 |
114,610 |
114,588 |
75 000 |
85,99 |
8 |
DS1030 |
PL0000112736 |
101,14 |
100,72 |
100,650 |
100,650 |
100,620 |
100,620 |
100,631 |
75 000 |
75,50 |
7 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,97 |
170,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,01 |
113,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,06 |
100,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,38 |
100,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,27 |
100,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,21 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
100,01 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,76 |
99,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,57 |
99,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,80 |
98,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,36 |
98,20 |
98,350 |
98,360 |
98,350 |
98,360 |
98,355 |
20 000 |
19,73 |
2 |
TOTAL |
200 000 |
214,68 |
20 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
148 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,92 |
101,09 |
0,06 |
-0,29 |
101,01 |
-0,13 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,13 |
0,04 |
-0,23 |
100,06 |
-0,11 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,20 |
101,39 |
0,09 |
-0,17 |
101,30 |
-0,05 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,59 |
105,74 |
0,02 |
-0,13 |
105,67 |
-0,06 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,26 |
103,44 |
0,04 |
-0,08 |
103,35 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,91 |
100,09 |
0,05 |
-0,05 |
100,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,86 |
111,02 |
0,00 |
-0,08 |
110,94 |
-0,04 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,31 |
100,55 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,51 |
105,64 |
0,02 |
-0,03 |
105,58 |
-0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,77 |
113,43 |
--- |
--- |
113,10 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,79 |
112,00 |
0,03 |
-0,03 |
111,90 |
0,00 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,23 |
100,51 |
--- |
--- |
100,37 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,21 |
108,43 |
0,13 |
0,07 |
108,32 |
0,10 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,17 |
100,45 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
108,01 |
108,26 |
0,22 |
0,16 |
108,14 |
0,19 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,56 |
101,81 |
0,40 |
0,34 |
101,69 |
0,37 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,88 |
100,13 |
--- |
--- |
100,01 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,38 |
113,63 |
0,39 |
0,34 |
113,51 |
0,36 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,66 |
99,99 |
--- |
--- |
99,83 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,55 |
110,81 |
0,62 |
0,57 |
110,68 |
0,60 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,14 |
111,41 |
0,79 |
0,75 |
111,28 |
0,77 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,15 |
113,45 |
0,92 |
0,88 |
113,30 |
0,90 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,66 |
99,04 |
--- |
--- |
98,85 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,73 |
140,31 |
0,87 |
0,81 |
140,02 |
0,84 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,20 |
114,56 |
1,08 |
1,04 |
114,38 |
1,06 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,87 |
98,28 |
--- |
--- |
98,08 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,77 |
101,16 |
1,17 |
1,13 |
100,97 |
1,15 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,91 |
101,09 |
0,08 |
-0,29 |
101,00 |
-0,11 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,12 |
0,11 |
-0,22 |
100,03 |
-0,05 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,19 |
101,38 |
0,10 |
-0,15 |
101,29 |
-0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,55 |
105,72 |
0,06 |
-0,11 |
105,64 |
-0,03 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,24 |
103,42 |
0,05 |
-0,07 |
103,33 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,88 |
100,08 |
0,07 |
-0,05 |
99,98 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,82 |
110,97 |
0,02 |
-0,06 |
110,90 |
-0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,33 |
100,59 |
--- |
--- |
100,46 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,45 |
105,60 |
0,05 |
-0,01 |
105,53 |
0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,46 |
113,58 |
--- |
--- |
113,02 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,71 |
111,91 |
0,06 |
0,00 |
111,81 |
0,03 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,22 |
100,52 |
--- |
--- |
100,37 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,18 |
108,35 |
0,14 |
0,09 |
108,27 |
0,11 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,15 |
100,46 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,97 |
108,19 |
0,23 |
0,18 |
108,08 |
0,21 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,53 |
101,73 |
0,40 |
0,36 |
101,63 |
0,38 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,91 |
100,21 |
--- |
--- |
100,06 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,31 |
113,50 |
0,40 |
0,36 |
113,41 |
0,38 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,64 |
100,06 |
--- |
--- |
99,85 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,46 |
110,66 |
0,63 |
0,60 |
110,56 |
0,62 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,91 |
111,24 |
0,82 |
0,78 |
111,08 |
0,80 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,95 |
113,26 |
0,95 |
0,91 |
113,11 |
0,93 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,66 |
99,12 |
--- |
--- |
98,89 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,38 |
140,10 |
0,90 |
0,83 |
139,74 |
0,86 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,96 |
114,32 |
1,11 |
1,07 |
114,14 |
1,09 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,05 |
98,57 |
--- |
--- |
98,31 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,47 |
100,78 |
1,20 |
1,17 |
100,63 |
1,18 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.