2020-10-29 |
MARKET DATA |
No 211 (3989) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
130,00 |
143,70 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0 |
130,00 |
143,70 |
12 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,96 |
101,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,24 |
101,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,62 |
105,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,27 |
103,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,92 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,90 |
110,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,53 |
105,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,95 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,82 |
111,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,23 |
108,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
108,03 |
108,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,63 |
101,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,43 |
113,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,62 |
110,50 |
110,610 |
110,680 |
110,610 |
110,680 |
110,640 |
120 000 |
133,59 |
11 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,17 |
111,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,28 |
113,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,92 |
140,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,35 |
114,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
101,85 |
100,90 |
101,120 |
101,120 |
101,120 |
101,120 |
101,120 |
10 000 |
10,11 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,82 |
170,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,90 |
113,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,06 |
100,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,27 |
100,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,20 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,93 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,73 |
99,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,65 |
99,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,72 |
98,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
98,00 |
98,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
130 000 |
143,70 |
12 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
149 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,93 |
101,10 |
0,05 |
-0,30 |
101,02 |
-0,14 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,12 |
0,04 |
-0,21 |
100,05 |
-0,09 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,22 |
101,42 |
0,07 |
-0,20 |
101,32 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,61 |
105,81 |
0,01 |
-0,18 |
105,71 |
-0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,26 |
103,43 |
0,04 |
-0,07 |
103,35 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,90 |
100,09 |
0,06 |
-0,05 |
100,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,88 |
111,03 |
0,00 |
-0,08 |
110,96 |
-0,04 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,29 |
100,55 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,49 |
105,65 |
0,04 |
-0,03 |
105,57 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,50 |
113,25 |
--- |
--- |
112,88 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,78 |
112,01 |
0,04 |
-0,03 |
111,90 |
0,00 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,23 |
100,51 |
--- |
--- |
100,37 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,18 |
108,39 |
0,14 |
0,08 |
108,29 |
0,11 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,16 |
100,45 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,96 |
108,20 |
0,24 |
0,18 |
108,08 |
0,21 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,48 |
101,72 |
0,42 |
0,36 |
101,60 |
0,39 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,88 |
100,12 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,26 |
113,50 |
0,41 |
0,36 |
113,38 |
0,39 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,64 |
99,98 |
--- |
--- |
99,81 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,35 |
110,61 |
0,65 |
0,61 |
110,48 |
0,63 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,98 |
111,34 |
0,82 |
0,76 |
111,16 |
0,79 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,99 |
113,35 |
0,94 |
0,89 |
113,17 |
0,92 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,65 |
99,09 |
--- |
--- |
98,87 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,64 |
140,27 |
0,88 |
0,81 |
139,96 |
0,84 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,14 |
114,49 |
1,09 |
1,05 |
114,32 |
1,07 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,79 |
98,25 |
--- |
--- |
98,02 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,62 |
101,02 |
1,18 |
1,14 |
100,82 |
1,16 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,93 |
101,10 |
0,05 |
-0,30 |
101,02 |
-0,14 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,14 |
0,04 |
-0,25 |
100,06 |
-0,11 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,22 |
101,41 |
0,07 |
-0,19 |
101,32 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,60 |
105,78 |
0,02 |
-0,15 |
105,69 |
-0,06 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,25 |
103,41 |
0,05 |
-0,06 |
103,33 |
0,00 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,90 |
100,08 |
0,06 |
-0,05 |
99,99 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,85 |
111,02 |
0,01 |
-0,07 |
110,94 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,30 |
100,55 |
--- |
--- |
100,43 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,50 |
105,66 |
0,03 |
-0,04 |
105,58 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,74 |
113,36 |
--- |
--- |
113,05 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,79 |
111,95 |
0,04 |
-0,01 |
111,87 |
0,01 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,23 |
100,51 |
--- |
--- |
100,37 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,18 |
108,38 |
0,14 |
0,09 |
108,28 |
0,11 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,16 |
100,44 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,99 |
108,22 |
0,23 |
0,17 |
108,11 |
0,20 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,57 |
101,81 |
0,40 |
0,34 |
101,69 |
0,37 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,88 |
100,12 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,39 |
113,62 |
0,39 |
0,34 |
113,51 |
0,36 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,66 |
99,98 |
--- |
--- |
99,82 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,58 |
110,78 |
0,61 |
0,58 |
110,68 |
0,60 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,14 |
111,41 |
0,79 |
0,75 |
111,28 |
0,77 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,23 |
113,46 |
0,91 |
0,88 |
113,35 |
0,89 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,66 |
99,03 |
--- |
--- |
98,85 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,81 |
140,42 |
0,86 |
0,80 |
140,12 |
0,83 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,26 |
114,60 |
1,07 |
1,04 |
114,43 |
1,06 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,87 |
98,27 |
--- |
--- |
98,07 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,83 |
101,10 |
1,16 |
1,13 |
100,97 |
1,15 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.