2020-10-28 |
MARKET DATA |
No 210 (3988) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
155,00 |
178,19 |
12 |
690,00 |
756,38 |
10 |
845,00 |
934,57 |
22 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,00 |
101,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,29 |
101,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,74 |
105,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,30 |
103,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,93 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,92 |
111,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,59 |
105,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,99 |
100,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,87 |
111,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,29 |
108,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
108,09 |
108,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,61 |
101,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,42 |
113,41 |
113,420 |
113,440 |
113,420 |
113,420 |
113,428 |
72 500 |
82,86 |
6 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,56 |
110,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,18 |
111,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,22 |
113,27 |
113,330 |
113,330 |
113,330 |
113,330 |
113,330 |
20 000 |
22,95 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,79 |
139,92 |
140,070 |
140,080 |
140,070 |
140,080 |
140,072 |
12 500 |
17,88 |
2 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,50 |
114,48 |
114,480 |
114,480 |
114,350 |
114,350 |
114,393 |
30 000 |
34,33 |
2 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,93 |
100,94 |
100,850 |
100,850 |
100,850 |
100,850 |
100,850 |
20 000 |
20,17 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
134,25 |
170,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,60 |
113,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,06 |
100,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,38 |
100,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,28 |
100,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,22 |
100,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,93 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,70 |
99,86 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,50 |
99,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,72 |
98,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,86 |
97,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
155 000 |
178,19 |
12 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
152 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,96 |
101,11 |
0,02 |
-0,28 |
101,04 |
-0,14 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,12 |
0,04 |
-0,21 |
100,05 |
-0,09 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,27 |
101,42 |
0,02 |
-0,18 |
101,35 |
-0,09 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,66 |
105,78 |
0,01 |
-0,10 |
105,72 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,28 |
103,44 |
0,04 |
-0,06 |
103,36 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,91 |
100,09 |
0,05 |
-0,05 |
100,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,89 |
111,06 |
0,01 |
-0,07 |
110,98 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,29 |
100,51 |
--- |
--- |
100,40 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,54 |
105,70 |
0,02 |
-0,05 |
105,62 |
-0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,50 |
113,25 |
--- |
--- |
112,88 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,79 |
111,98 |
0,05 |
-0,01 |
111,89 |
0,02 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,20 |
100,45 |
--- |
--- |
100,33 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,21 |
108,38 |
0,14 |
0,09 |
108,30 |
0,11 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,16 |
100,41 |
--- |
--- |
100,29 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,91 |
108,17 |
0,25 |
0,19 |
108,04 |
0,22 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,49 |
101,75 |
0,41 |
0,36 |
101,62 |
0,38 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,87 |
100,10 |
--- |
--- |
99,99 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,20 |
113,49 |
0,43 |
0,37 |
113,35 |
0,40 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,57 |
99,91 |
--- |
--- |
99,74 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,41 |
110,69 |
0,64 |
0,60 |
110,55 |
0,62 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,03 |
111,39 |
0,81 |
0,76 |
111,21 |
0,78 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,00 |
113,36 |
0,94 |
0,90 |
113,18 |
0,92 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,45 |
98,90 |
--- |
--- |
98,68 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,60 |
140,19 |
0,88 |
0,82 |
139,90 |
0,85 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,32 |
114,65 |
1,07 |
1,03 |
114,49 |
1,05 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,60 |
98,05 |
--- |
--- |
97,83 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,74 |
101,14 |
1,17 |
1,13 |
100,94 |
1,15 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,94 |
101,10 |
0,06 |
-0,26 |
101,02 |
-0,10 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,12 |
0,05 |
-0,21 |
100,05 |
-0,09 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,26 |
101,42 |
0,03 |
-0,18 |
101,34 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,65 |
105,77 |
0,02 |
-0,09 |
105,71 |
-0,04 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,29 |
103,44 |
0,03 |
-0,06 |
103,37 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,91 |
100,09 |
0,05 |
-0,05 |
100,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,89 |
111,06 |
0,01 |
-0,07 |
110,98 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,33 |
100,55 |
--- |
--- |
100,44 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,53 |
105,68 |
0,03 |
-0,04 |
105,61 |
-0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,50 |
113,25 |
--- |
--- |
112,88 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,84 |
112,03 |
0,03 |
-0,03 |
111,94 |
0,00 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,23 |
100,51 |
--- |
--- |
100,37 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,21 |
108,39 |
0,14 |
0,09 |
108,30 |
0,11 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,18 |
100,46 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,96 |
108,17 |
0,24 |
0,19 |
108,07 |
0,21 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,53 |
101,73 |
0,40 |
0,36 |
101,63 |
0,38 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,88 |
100,12 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,38 |
113,53 |
0,39 |
0,36 |
113,46 |
0,38 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,64 |
99,98 |
--- |
--- |
99,81 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,43 |
110,64 |
0,64 |
0,61 |
110,54 |
0,62 |
DS0727 |
PL0000109427 |
111,02 |
111,31 |
0,81 |
0,77 |
111,17 |
0,79 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,15 |
113,39 |
0,92 |
0,89 |
113,27 |
0,91 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,65 |
99,03 |
--- |
--- |
98,84 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,72 |
140,35 |
0,87 |
0,81 |
140,04 |
0,84 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,22 |
114,54 |
1,08 |
1,05 |
114,38 |
1,06 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,79 |
98,25 |
--- |
--- |
98,02 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,79 |
101,04 |
1,17 |
1,14 |
100,92 |
1,15 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1023 |
PL0000107264 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
145 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
50 |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
50 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
245 |
OK0722 |
PL0000112165 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
80 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
10 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
10 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
10 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
90 |
TOTAL |
690 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.