2020-10-27 |
MARKET DATA |
No 209 (3987) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
180,00 |
189,15 |
18 |
0,00 |
0,00 |
0 |
180,00 |
189,15 |
18 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,99 |
101,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,28 |
101,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,71 |
105,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,32 |
103,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,91 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,94 |
111,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,55 |
105,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,94 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,79 |
111,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,30 |
108,26 |
108,300 |
108,300 |
108,300 |
108,300 |
108,300 |
5 000 |
5,48 |
1 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,88 |
107,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,50 |
101,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,15 |
113,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,36 |
110,32 |
110,350 |
110,410 |
110,350 |
110,410 |
110,393 |
60 000 |
66,63 |
5 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,96 |
111,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,10 |
112,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,46 |
139,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,30 |
114,23 |
114,300 |
114,300 |
114,300 |
114,300 |
114,300 |
10 000 |
11,43 |
1 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,66 |
100,50 |
100,500 |
100,810 |
100,500 |
100,810 |
100,700 |
45 000 |
45,32 |
6 |
WS0437 |
PL0000104857 |
133,54 |
173,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,60 |
113,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,06 |
100,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,36 |
100,360 |
100,360 |
100,360 |
100,360 |
100,360 |
10 000 |
10,07 |
1 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,26 |
100,33 |
100,350 |
100,350 |
100,350 |
100,350 |
100,350 |
40 000 |
40,17 |
3 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,20 |
100,26 |
100,260 |
100,260 |
100,260 |
100,260 |
100,260 |
10 000 |
10,06 |
1 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,93 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,62 |
99,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,38 |
99,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,59 |
98,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,63 |
97,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
180 000 |
189,15 |
18 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
153 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,95 |
101,08 |
0,05 |
-0,21 |
101,02 |
-0,09 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,10 |
0,04 |
-0,18 |
100,04 |
-0,07 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,27 |
101,42 |
0,03 |
-0,17 |
101,35 |
-0,08 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,69 |
105,81 |
0,00 |
-0,12 |
105,75 |
-0,06 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,31 |
103,43 |
0,02 |
-0,05 |
103,37 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,89 |
100,07 |
0,06 |
-0,04 |
99,98 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,93 |
111,07 |
0,00 |
-0,07 |
111,00 |
-0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,27 |
100,42 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,52 |
105,67 |
0,03 |
-0,03 |
105,60 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,45 |
113,23 |
--- |
--- |
112,84 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,73 |
111,91 |
0,07 |
0,01 |
111,82 |
0,04 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,16 |
100,36 |
--- |
--- |
100,26 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,19 |
108,34 |
0,14 |
0,10 |
108,27 |
0,12 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,09 |
100,31 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,77 |
108,01 |
0,29 |
0,23 |
107,89 |
0,26 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,37 |
101,52 |
0,44 |
0,41 |
101,45 |
0,42 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,82 |
100,06 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,01 |
113,24 |
0,47 |
0,42 |
113,13 |
0,44 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,47 |
99,79 |
--- |
--- |
99,63 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,11 |
110,37 |
0,70 |
0,65 |
110,24 |
0,67 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,76 |
111,11 |
0,85 |
0,80 |
110,94 |
0,82 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,71 |
113,04 |
0,98 |
0,94 |
112,88 |
0,96 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,34 |
98,75 |
--- |
--- |
98,55 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,03 |
139,63 |
0,94 |
0,88 |
139,33 |
0,91 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,95 |
114,29 |
1,11 |
1,07 |
114,12 |
1,09 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,54 |
97,96 |
--- |
--- |
97,75 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,27 |
100,56 |
1,22 |
1,19 |
100,42 |
1,20 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,97 |
101,11 |
0,01 |
-0,27 |
101,04 |
-0,13 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,12 |
0,04 |
-0,21 |
100,05 |
-0,09 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,26 |
101,42 |
0,04 |
-0,17 |
101,34 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,69 |
105,79 |
0,00 |
-0,10 |
105,74 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,27 |
103,41 |
0,05 |
-0,04 |
103,34 |
0,00 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,89 |
100,07 |
0,06 |
-0,04 |
99,98 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,90 |
111,06 |
0,02 |
-0,06 |
110,98 |
-0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,29 |
100,50 |
--- |
--- |
100,40 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,53 |
105,61 |
0,03 |
0,00 |
105,57 |
0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,49 |
113,24 |
--- |
--- |
112,87 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,77 |
111,92 |
0,06 |
0,01 |
111,85 |
0,03 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,20 |
100,45 |
--- |
--- |
100,33 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,17 |
108,31 |
0,15 |
0,11 |
108,24 |
0,13 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,15 |
100,39 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,86 |
108,09 |
0,27 |
0,21 |
107,98 |
0,24 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,47 |
101,66 |
0,42 |
0,38 |
101,57 |
0,40 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,87 |
100,07 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,11 |
113,32 |
0,45 |
0,40 |
113,22 |
0,42 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,56 |
99,90 |
--- |
--- |
99,73 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,32 |
110,58 |
0,66 |
0,62 |
110,45 |
0,64 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,93 |
111,24 |
0,82 |
0,78 |
111,09 |
0,80 |
WS0428 |
PL0000107611 |
113,05 |
113,27 |
0,94 |
0,91 |
113,16 |
0,92 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,51 |
98,89 |
--- |
--- |
98,70 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,40 |
140,04 |
0,90 |
0,84 |
139,72 |
0,87 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,25 |
114,41 |
1,08 |
1,06 |
114,33 |
1,07 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,58 |
98,02 |
--- |
--- |
97,80 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,59 |
100,86 |
1,19 |
1,16 |
100,73 |
1,17 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.