2020-10-26 |
MARKET DATA |
No 208 (3986) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
65,00 |
76,96 |
5 |
335,00 |
348,42 |
10 |
400,00 |
425,37 |
15 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,97 |
101,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,28 |
101,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,74 |
105,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,32 |
103,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,91 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,04 |
111,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,55 |
105,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,92 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,75 |
111,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,22 |
108,23 |
108,230 |
108,240 |
108,230 |
108,240 |
108,233 |
35 000 |
38,33 |
2 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,78 |
107,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,38 |
101,37 |
101,400 |
101,400 |
101,400 |
101,400 |
101,400 |
10 000 |
10,18 |
1 |
DS0725 |
PL0000108197 |
113,00 |
113,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,19 |
110,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,79 |
110,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,74 |
112,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,12 |
139,24 |
139,320 |
139,330 |
139,320 |
139,330 |
139,325 |
20 000 |
28,45 |
2 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,04 |
114,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,27 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
133,48 |
173,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,83 |
113,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,22 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,15 |
100,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,86 |
99,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,66 |
99,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,43 |
99,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,46 |
98,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,68 |
97,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
65 000 |
76,96 |
5 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
154 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,95 |
101,09 |
0,06 |
-0,22 |
101,02 |
-0,08 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,10 |
0,05 |
-0,17 |
100,04 |
-0,07 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,27 |
101,42 |
0,03 |
-0,17 |
101,35 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,68 |
105,87 |
0,02 |
-0,16 |
105,78 |
-0,07 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,31 |
103,44 |
0,03 |
-0,06 |
103,38 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,89 |
100,07 |
0,06 |
-0,04 |
99,98 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,99 |
111,08 |
-0,02 |
-0,06 |
111,04 |
-0,04 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,29 |
100,47 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,53 |
105,66 |
0,03 |
-0,02 |
105,60 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,31 |
113,25 |
--- |
--- |
112,78 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,69 |
111,91 |
0,09 |
0,02 |
111,80 |
0,05 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,15 |
100,37 |
--- |
--- |
100,26 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,07 |
108,30 |
0,18 |
0,12 |
108,19 |
0,15 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,10 |
100,38 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,73 |
107,99 |
0,30 |
0,24 |
107,86 |
0,27 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,23 |
101,48 |
0,47 |
0,42 |
101,36 |
0,44 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,79 |
100,08 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,94 |
113,12 |
0,48 |
0,45 |
113,03 |
0,46 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,46 |
99,80 |
--- |
--- |
99,63 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,08 |
110,33 |
0,70 |
0,66 |
110,21 |
0,68 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,63 |
110,97 |
0,87 |
0,82 |
110,80 |
0,84 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,63 |
112,93 |
0,99 |
0,95 |
112,78 |
0,97 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,33 |
98,76 |
--- |
--- |
98,55 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,80 |
139,42 |
0,97 |
0,90 |
139,11 |
0,94 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,80 |
114,16 |
1,13 |
1,09 |
113,98 |
1,11 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,51 |
97,94 |
--- |
--- |
97,73 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,06 |
100,47 |
1,24 |
1,20 |
100,27 |
1,22 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,95 |
101,09 |
0,06 |
-0,22 |
101,02 |
-0,08 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,10 |
0,05 |
-0,17 |
100,04 |
-0,07 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,27 |
101,42 |
0,03 |
-0,17 |
101,35 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,69 |
105,80 |
0,01 |
-0,09 |
105,75 |
-0,04 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,31 |
103,44 |
0,03 |
-0,06 |
103,38 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,89 |
100,07 |
0,06 |
-0,04 |
99,98 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,92 |
111,07 |
0,01 |
-0,06 |
111,00 |
-0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,29 |
100,43 |
--- |
--- |
100,36 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,53 |
105,66 |
0,03 |
-0,02 |
105,60 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,45 |
113,23 |
--- |
--- |
112,84 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,73 |
111,88 |
0,07 |
0,03 |
111,81 |
0,05 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,17 |
100,36 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,19 |
108,30 |
0,15 |
0,12 |
108,25 |
0,13 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,08 |
100,31 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,76 |
108,00 |
0,29 |
0,23 |
107,88 |
0,26 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,36 |
101,55 |
0,44 |
0,40 |
101,46 |
0,42 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,81 |
100,04 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,96 |
113,17 |
0,48 |
0,44 |
113,07 |
0,46 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,47 |
99,79 |
--- |
--- |
99,63 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,13 |
110,37 |
0,69 |
0,65 |
110,25 |
0,67 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,76 |
111,11 |
0,85 |
0,80 |
110,94 |
0,82 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,71 |
113,01 |
0,98 |
0,94 |
112,86 |
0,96 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,34 |
98,75 |
--- |
--- |
98,55 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,07 |
139,61 |
0,94 |
0,89 |
139,34 |
0,91 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,00 |
114,29 |
1,11 |
1,07 |
114,15 |
1,09 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,54 |
97,96 |
--- |
--- |
97,75 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,23 |
100,55 |
1,22 |
1,19 |
100,39 |
1,21 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1021 |
PL0000106670 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
25 |
PS0421 |
PL0000108916 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
90 |
PS0721 |
PL0000109153 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
45 |
PS1024 |
PL0000111720 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
110 |
OK0722 |
PL0000112165 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
10 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
40 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
10 |
TOTAL |
335 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.