2020-10-23 |
MARKET DATA |
No 207 (3985) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
5,00 |
5,00 |
1 |
20,00 |
21,11 |
2 |
25,00 |
26,12 |
3 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,99 |
101,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,01 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,30 |
101,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,75 |
105,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,35 |
103,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,92 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,94 |
111,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,58 |
105,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,91 |
100,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,75 |
111,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,12 |
108,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,74 |
107,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,26 |
101,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,88 |
113,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,10 |
110,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,65 |
110,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,55 |
112,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,72 |
139,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,75 |
113,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,10 |
100,06 |
100,080 |
100,080 |
100,080 |
100,080 |
100,080 |
5 000 |
5,00 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
132,93 |
172,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,51 |
113,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,07 |
100,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,22 |
100,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,16 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,85 |
99,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,52 |
99,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,35 |
99,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,42 |
98,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,57 |
97,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
5 000 |
5,00 |
1 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
155 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,02 |
100,17 |
--- |
--- |
100,10 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,95 |
101,10 |
0,07 |
-0,23 |
101,03 |
-0,09 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,11 |
0,05 |
-0,19 |
100,04 |
-0,07 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,27 |
101,42 |
0,04 |
-0,16 |
101,35 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,71 |
105,87 |
0,01 |
-0,14 |
105,79 |
-0,07 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,31 |
103,48 |
0,03 |
-0,08 |
103,40 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,90 |
100,07 |
0,06 |
-0,04 |
99,99 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,92 |
111,07 |
0,02 |
-0,05 |
111,00 |
-0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,28 |
100,42 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,55 |
105,69 |
0,03 |
-0,03 |
105,62 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,41 |
113,17 |
--- |
--- |
112,79 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,70 |
111,87 |
0,09 |
0,03 |
111,79 |
0,06 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,18 |
100,37 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,08 |
108,26 |
0,18 |
0,13 |
108,17 |
0,15 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,10 |
100,33 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,68 |
107,91 |
0,31 |
0,26 |
107,80 |
0,28 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,20 |
101,41 |
0,48 |
0,43 |
101,31 |
0,45 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,81 |
100,04 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,79 |
113,05 |
0,51 |
0,46 |
112,92 |
0,49 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,47 |
99,79 |
--- |
--- |
99,63 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,00 |
110,20 |
0,72 |
0,68 |
110,10 |
0,70 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,57 |
110,89 |
0,88 |
0,83 |
110,73 |
0,85 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,44 |
112,79 |
1,02 |
0,97 |
112,62 |
0,99 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,34 |
98,75 |
--- |
--- |
98,55 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,63 |
139,19 |
0,98 |
0,93 |
138,91 |
0,96 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,67 |
114,05 |
1,14 |
1,10 |
113,86 |
1,12 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,50 |
97,93 |
--- |
--- |
97,72 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,86 |
100,24 |
1,26 |
1,22 |
100,05 |
1,24 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,03 |
100,17 |
--- |
--- |
100,10 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,95 |
101,09 |
0,07 |
-0,21 |
101,02 |
-0,07 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,10 |
0,05 |
-0,17 |
100,04 |
-0,07 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,27 |
101,42 |
0,04 |
-0,16 |
101,35 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,68 |
105,84 |
0,04 |
-0,12 |
105,76 |
-0,04 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,31 |
103,47 |
0,03 |
-0,07 |
103,39 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,90 |
100,07 |
0,06 |
-0,04 |
99,99 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,92 |
111,06 |
0,02 |
-0,05 |
110,99 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,27 |
100,42 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,51 |
105,65 |
0,04 |
-0,01 |
105,58 |
0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,34 |
113,23 |
--- |
--- |
112,79 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,70 |
111,88 |
0,09 |
0,03 |
111,79 |
0,06 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,18 |
100,37 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,06 |
108,23 |
0,18 |
0,14 |
108,15 |
0,16 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,11 |
100,36 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,66 |
107,90 |
0,32 |
0,26 |
107,78 |
0,29 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,21 |
101,41 |
0,48 |
0,43 |
101,31 |
0,45 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,81 |
100,05 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,79 |
113,05 |
0,51 |
0,46 |
112,92 |
0,49 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,46 |
99,80 |
--- |
--- |
99,63 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,96 |
110,22 |
0,72 |
0,68 |
110,09 |
0,70 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,55 |
110,88 |
0,88 |
0,83 |
110,72 |
0,86 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,42 |
112,77 |
1,02 |
0,97 |
112,60 |
1,00 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,35 |
98,76 |
--- |
--- |
98,56 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,60 |
139,18 |
0,99 |
0,93 |
138,89 |
0,96 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,66 |
113,99 |
1,14 |
1,11 |
113,83 |
1,12 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,52 |
97,93 |
--- |
--- |
97,73 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,91 |
100,26 |
1,26 |
1,22 |
100,09 |
1,24 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
0/3 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
10 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
0/3 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
10 |
TOTAL |
20 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.