2020-10-19 |
MARKET DATA |
No 203 (3981) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
15,00 |
15,05 |
1 |
390,00 |
408,10 |
8 |
405,00 |
423,15 |
9 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,04 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,99 |
101,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,30 |
101,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,81 |
105,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,36 |
103,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,92 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,01 |
111,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,60 |
105,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,86 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,54 |
111,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,05 |
108,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,50 |
107,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,20 |
101,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,96 |
113,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,14 |
110,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,77 |
110,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,58 |
112,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,65 |
138,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,70 |
113,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,90 |
99,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
133,04 |
173,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,51 |
113,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,08 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,30 |
100,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,21 |
100,26 |
100,260 |
100,260 |
100,260 |
100,260 |
100,260 |
15 000 |
15,05 |
1 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,15 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,86 |
99,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,52 |
99,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,30 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,43 |
98,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,55 |
97,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
15 000 |
15,05 |
1 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
161 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,02 |
100,24 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,97 |
101,12 |
0,09 |
-0,19 |
101,05 |
-0,06 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,96 |
100,10 |
0,07 |
-0,17 |
100,03 |
-0,05 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,28 |
101,44 |
0,06 |
-0,14 |
101,36 |
-0,04 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,78 |
105,96 |
0,03 |
-0,14 |
105,87 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,35 |
103,51 |
0,03 |
-0,07 |
103,43 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,90 |
100,05 |
0,06 |
-0,03 |
99,98 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,99 |
111,16 |
0,03 |
-0,05 |
111,08 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,25 |
100,43 |
--- |
--- |
100,34 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,55 |
105,69 |
0,04 |
-0,01 |
105,62 |
0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,34 |
113,23 |
--- |
--- |
112,79 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,47 |
111,65 |
0,18 |
0,12 |
111,56 |
0,15 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,11 |
100,32 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,98 |
108,19 |
0,21 |
0,16 |
108,09 |
0,18 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,04 |
100,30 |
--- |
--- |
100,17 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,41 |
107,64 |
0,38 |
0,33 |
107,53 |
0,36 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,09 |
101,32 |
0,50 |
0,45 |
101,21 |
0,48 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,80 |
100,04 |
--- |
--- |
99,92 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,86 |
113,10 |
0,51 |
0,46 |
112,98 |
0,48 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,45 |
99,77 |
--- |
--- |
99,61 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,99 |
110,24 |
0,72 |
0,68 |
110,12 |
0,70 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,64 |
110,99 |
0,87 |
0,82 |
110,82 |
0,85 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,45 |
112,81 |
1,02 |
0,97 |
112,63 |
0,99 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,33 |
98,75 |
--- |
--- |
98,54 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,33 |
138,91 |
1,02 |
0,96 |
138,62 |
0,99 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,41 |
113,78 |
1,17 |
1,13 |
113,60 |
1,15 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,41 |
97,85 |
--- |
--- |
97,63 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,45 |
99,86 |
1,31 |
1,26 |
99,66 |
1,29 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,03 |
100,18 |
--- |
--- |
100,11 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,97 |
101,12 |
0,09 |
-0,19 |
101,05 |
-0,06 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,96 |
100,10 |
0,07 |
-0,17 |
100,03 |
-0,05 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,28 |
101,44 |
0,06 |
-0,14 |
101,36 |
-0,04 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,78 |
105,96 |
0,03 |
-0,14 |
105,87 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,35 |
103,52 |
0,03 |
-0,08 |
103,44 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,90 |
100,05 |
0,06 |
-0,03 |
99,98 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,00 |
111,18 |
0,03 |
-0,06 |
111,09 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,26 |
100,41 |
--- |
--- |
100,34 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,56 |
105,74 |
0,04 |
-0,04 |
105,65 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,34 |
113,23 |
--- |
--- |
112,79 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,50 |
111,68 |
0,17 |
0,11 |
111,59 |
0,14 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,15 |
100,34 |
--- |
--- |
100,25 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,01 |
108,24 |
0,21 |
0,14 |
108,13 |
0,17 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,08 |
100,31 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,45 |
107,70 |
0,37 |
0,31 |
107,58 |
0,34 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,13 |
101,38 |
0,50 |
0,44 |
101,26 |
0,47 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,80 |
100,04 |
--- |
--- |
99,92 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,91 |
113,17 |
0,50 |
0,45 |
113,04 |
0,47 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,45 |
99,76 |
--- |
--- |
99,61 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,11 |
110,33 |
0,70 |
0,67 |
110,22 |
0,68 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,70 |
111,02 |
0,86 |
0,82 |
110,86 |
0,84 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,50 |
112,86 |
1,01 |
0,97 |
112,68 |
0,99 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,33 |
98,75 |
--- |
--- |
98,54 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,51 |
139,09 |
1,00 |
0,95 |
138,80 |
0,97 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,59 |
113,96 |
1,15 |
1,11 |
113,78 |
1,13 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,48 |
97,85 |
--- |
--- |
97,67 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,79 |
100,01 |
1,27 |
1,25 |
99,90 |
1,26 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1021 |
PL0000106670 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
DS0725 |
PL0000108197 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
DS0727 |
PL0000109427 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
130 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
55 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
180 |
TOTAL |
390 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.