2020-10-16 |
MARKET DATA |
No 202 (3980) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
70,00 |
70,66 |
7 |
1 760,00 |
1 925,05 |
15 |
1 830,00 |
1 995,71 |
22 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,07 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,00 |
101,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,33 |
101,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,84 |
105,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,37 |
103,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,92 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,06 |
111,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,58 |
105,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,85 |
100,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,54 |
111,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,03 |
108,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,50 |
107,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,20 |
101,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,95 |
113,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,15 |
110,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,83 |
110,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,65 |
112,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,63 |
138,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,53 |
113,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,76 |
99,80 |
99,750 |
99,750 |
99,680 |
99,680 |
99,706 |
70 000 |
70,66 |
7 |
WS0437 |
PL0000104857 |
133,24 |
172,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,83 |
113,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,06 |
100,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,30 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,20 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,15 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,86 |
99,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,52 |
99,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
99,30 |
99,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,43 |
98,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,51 |
97,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
70 000 |
70,66 |
7 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
162 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,03 |
100,24 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,98 |
101,13 |
0,09 |
-0,20 |
101,06 |
-0,07 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,13 |
0,05 |
-0,22 |
100,05 |
-0,08 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,30 |
101,46 |
0,04 |
-0,16 |
101,38 |
-0,06 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,80 |
105,98 |
0,03 |
-0,14 |
105,89 |
-0,06 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,36 |
103,53 |
0,03 |
-0,08 |
103,45 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,87 |
100,05 |
0,07 |
-0,03 |
99,96 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,03 |
111,20 |
0,02 |
-0,06 |
111,12 |
-0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,21 |
100,40 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,56 |
105,71 |
0,04 |
-0,02 |
105,64 |
0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,34 |
113,23 |
--- |
--- |
112,79 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,52 |
111,68 |
0,16 |
0,12 |
111,60 |
0,14 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,06 |
100,32 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,01 |
108,20 |
0,21 |
0,16 |
108,11 |
0,18 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,06 |
100,30 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,48 |
107,69 |
0,37 |
0,32 |
107,59 |
0,34 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,18 |
101,43 |
0,48 |
0,43 |
101,31 |
0,46 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,80 |
100,02 |
--- |
--- |
99,91 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,92 |
113,17 |
0,50 |
0,45 |
113,05 |
0,47 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,45 |
99,77 |
--- |
--- |
99,61 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,13 |
110,38 |
0,70 |
0,66 |
110,26 |
0,68 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,79 |
111,16 |
0,85 |
0,80 |
110,98 |
0,82 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,52 |
112,89 |
1,01 |
0,96 |
112,71 |
0,99 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,36 |
98,74 |
--- |
--- |
98,55 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,48 |
139,07 |
1,01 |
0,95 |
138,78 |
0,98 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,49 |
113,86 |
1,16 |
1,12 |
113,68 |
1,14 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,43 |
97,87 |
--- |
--- |
97,65 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,70 |
100,05 |
1,28 |
1,24 |
99,88 |
1,26 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,02 |
100,24 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,98 |
101,13 |
0,09 |
-0,20 |
101,06 |
-0,07 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,11 |
0,05 |
-0,18 |
100,04 |
-0,07 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,29 |
101,45 |
0,06 |
-0,15 |
101,37 |
-0,05 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,80 |
105,97 |
0,03 |
-0,13 |
105,89 |
-0,06 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,36 |
103,53 |
0,03 |
-0,08 |
103,45 |
-0,03 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,90 |
100,05 |
0,06 |
-0,03 |
99,98 |
0,01 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,02 |
111,20 |
0,03 |
-0,06 |
111,11 |
-0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,25 |
100,40 |
--- |
--- |
100,33 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,55 |
105,73 |
0,05 |
-0,03 |
105,64 |
0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,34 |
113,23 |
--- |
--- |
112,79 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,48 |
111,65 |
0,18 |
0,12 |
111,57 |
0,15 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,12 |
100,30 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,98 |
108,17 |
0,22 |
0,17 |
108,08 |
0,19 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,05 |
100,30 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,44 |
107,66 |
0,38 |
0,33 |
107,55 |
0,35 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,12 |
101,37 |
0,50 |
0,44 |
101,25 |
0,47 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,80 |
100,05 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,89 |
113,15 |
0,50 |
0,45 |
113,02 |
0,48 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,45 |
99,77 |
--- |
--- |
99,61 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,04 |
110,30 |
0,71 |
0,67 |
110,17 |
0,69 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,68 |
111,04 |
0,87 |
0,81 |
110,86 |
0,84 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,51 |
112,79 |
1,01 |
0,97 |
112,65 |
0,99 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,37 |
98,76 |
--- |
--- |
98,57 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,30 |
138,89 |
1,03 |
0,97 |
138,60 |
1,00 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,44 |
113,74 |
1,17 |
1,14 |
113,59 |
1,15 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,44 |
97,87 |
--- |
--- |
97,66 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,59 |
99,92 |
1,29 |
1,26 |
99,76 |
1,27 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0424 |
PL0000111191 |
3/4 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
400 |
PS1024 |
PL0000111720 |
3/4 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
DS1021 |
PL0000106670 |
0/3 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
DS0727 |
PL0000109427 |
0/3 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
130 |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/3 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
400 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
0/3 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
115 |
WS0428 |
PL0000107611 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
300 |
DS0725 |
PL0000108197 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
75 |
DS0726 |
PL0000108866 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
35 |
PS0721 |
PL0000109153 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
DS0727 |
PL0000109427 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
120 |
PS0424 |
PL0000111191 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
50 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
110 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
TOTAL |
1 760 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.