2020-10-14 |
MARKET DATA |
No 200 (3978) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
25,00 |
25,81 |
5 |
865,00 |
936,63 |
10 |
890,00 |
962,44 |
15 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,11 |
100,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,04 |
101,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,35 |
101,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,89 |
105,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,38 |
103,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,90 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,09 |
111,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,59 |
105,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,84 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,55 |
111,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,02 |
108,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,55 |
107,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,20 |
101,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,95 |
113,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,20 |
110,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,90 |
110,93 |
111,000 |
111,000 |
111,000 |
111,000 |
111,000 |
5 000 |
5,58 |
1 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,55 |
112,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,56 |
138,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,60 |
113,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,93 |
99,93 |
99,930 |
99,960 |
99,930 |
99,960 |
99,938 |
20 000 |
20,23 |
4 |
WS0437 |
PL0000104857 |
132,91 |
172,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,60 |
113,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,07 |
100,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,27 |
100,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,13 |
100,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,12 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,88 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,53 |
99,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,53 |
98,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,70 |
97,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
25 000 |
25,81 |
5 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
166 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,26 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,02 |
101,17 |
0,05 |
-0,23 |
101,10 |
-0,10 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,13 |
0,05 |
-0,21 |
100,05 |
-0,08 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,33 |
101,49 |
0,03 |
-0,18 |
101,41 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,86 |
106,04 |
0,03 |
-0,14 |
105,95 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,36 |
103,54 |
0,04 |
-0,07 |
103,45 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,85 |
100,03 |
0,08 |
-0,02 |
99,94 |
0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,07 |
111,24 |
0,03 |
-0,05 |
111,16 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,23 |
100,42 |
--- |
--- |
100,33 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,57 |
105,75 |
0,05 |
-0,03 |
105,66 |
0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,42 |
113,29 |
--- |
--- |
112,86 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,51 |
111,68 |
0,18 |
0,13 |
111,60 |
0,15 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,09 |
100,32 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,97 |
108,21 |
0,23 |
0,16 |
108,09 |
0,19 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,30 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,43 |
107,67 |
0,39 |
0,33 |
107,55 |
0,36 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,11 |
101,34 |
0,50 |
0,45 |
101,23 |
0,47 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,82 |
100,05 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,85 |
113,14 |
0,52 |
0,46 |
113,00 |
0,49 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,47 |
99,80 |
--- |
--- |
99,64 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,02 |
110,31 |
0,72 |
0,67 |
110,17 |
0,70 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,71 |
111,07 |
0,86 |
0,81 |
110,89 |
0,84 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,43 |
112,79 |
1,02 |
0,98 |
112,61 |
1,00 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,43 |
98,76 |
--- |
--- |
98,60 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,40 |
139,00 |
1,02 |
0,96 |
138,70 |
0,99 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,47 |
113,84 |
1,17 |
1,13 |
113,66 |
1,15 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,58 |
97,89 |
--- |
--- |
97,74 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,76 |
100,15 |
1,27 |
1,23 |
99,96 |
1,25 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,26 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,02 |
101,17 |
0,05 |
-0,23 |
101,10 |
-0,10 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,13 |
0,05 |
-0,21 |
100,05 |
-0,08 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,33 |
101,49 |
0,03 |
-0,18 |
101,41 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,86 |
106,04 |
0,03 |
-0,14 |
105,95 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,37 |
103,54 |
0,04 |
-0,07 |
103,46 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,85 |
100,03 |
0,08 |
-0,02 |
99,94 |
0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,07 |
111,24 |
0,03 |
-0,05 |
111,16 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,23 |
100,42 |
--- |
--- |
100,33 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,57 |
105,73 |
0,05 |
-0,02 |
105,65 |
0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,42 |
113,29 |
--- |
--- |
112,86 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,53 |
111,69 |
0,17 |
0,13 |
111,61 |
0,15 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,09 |
100,32 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,99 |
108,20 |
0,22 |
0,16 |
108,10 |
0,19 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,30 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,48 |
107,72 |
0,37 |
0,32 |
107,60 |
0,34 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,16 |
101,40 |
0,49 |
0,44 |
101,28 |
0,46 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,82 |
100,05 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,92 |
113,20 |
0,50 |
0,45 |
113,06 |
0,48 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,47 |
99,79 |
--- |
--- |
99,63 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,11 |
110,40 |
0,71 |
0,66 |
110,26 |
0,68 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,81 |
111,09 |
0,85 |
0,81 |
110,95 |
0,83 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,50 |
112,82 |
1,01 |
0,97 |
112,66 |
0,99 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,46 |
98,78 |
--- |
--- |
98,62 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,46 |
139,05 |
1,02 |
0,96 |
138,76 |
0,98 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,56 |
113,85 |
1,16 |
1,13 |
113,71 |
1,14 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,58 |
97,89 |
--- |
--- |
97,74 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,76 |
100,06 |
1,27 |
1,24 |
99,91 |
1,26 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
DS1021 |
PL0000106670 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
DS0727 |
PL0000109427 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
20 |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
400 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
25 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
90 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
210 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
55 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
55 |
TOTAL |
865 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.