2020-10-13 |
MARKET DATA |
No 199 (3977) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
190,00 |
198,78 |
11 |
150,00 |
167,24 |
1 |
340,00 |
366,01 |
12 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,14 |
100,15 |
100,140 |
100,140 |
100,140 |
100,140 |
100,140 |
100 000 |
105,25 |
1 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,07 |
101,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,37 |
101,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,91 |
106,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,38 |
103,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,90 |
99,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,10 |
111,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,61 |
105,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,82 |
99,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,56 |
111,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
108,00 |
108,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,47 |
107,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,19 |
101,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,90 |
113,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,07 |
110,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,71 |
110,80 |
110,850 |
110,850 |
110,850 |
110,850 |
110,850 |
10 000 |
11,14 |
1 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,45 |
112,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,48 |
138,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,63 |
113,52 |
113,620 |
113,620 |
113,620 |
113,620 |
113,620 |
10 000 |
11,63 |
1 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,90 |
99,80 |
99,860 |
99,900 |
99,860 |
99,900 |
99,871 |
70 000 |
70,76 |
8 |
WS0437 |
PL0000104857 |
132,84 |
172,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,83 |
113,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,07 |
100,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,27 |
100,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,17 |
100,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,13 |
100,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,90 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,65 |
99,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1126 |
PL0000113130 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,53 |
98,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,70 |
97,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
190 000 |
198,78 |
11 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
167 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,25 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,05 |
101,18 |
0,00 |
-0,24 |
101,12 |
-0,13 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,13 |
0,05 |
-0,21 |
100,05 |
-0,08 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,33 |
101,50 |
0,03 |
-0,18 |
101,42 |
-0,08 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,89 |
106,06 |
0,02 |
-0,14 |
105,98 |
-0,07 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,37 |
103,54 |
0,04 |
-0,07 |
103,46 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,88 |
100,05 |
0,07 |
-0,03 |
99,97 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,08 |
111,24 |
0,03 |
-0,04 |
111,16 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,23 |
100,42 |
--- |
--- |
100,33 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,57 |
105,74 |
0,05 |
-0,02 |
105,66 |
0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,43 |
113,20 |
--- |
--- |
112,82 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,49 |
111,67 |
0,19 |
0,13 |
111,58 |
0,16 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,09 |
100,32 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,93 |
108,14 |
0,24 |
0,18 |
108,04 |
0,21 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,30 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,39 |
107,61 |
0,40 |
0,34 |
107,50 |
0,37 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,01 |
101,23 |
0,52 |
0,47 |
101,12 |
0,50 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,84 |
100,05 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,78 |
113,04 |
0,53 |
0,48 |
112,91 |
0,51 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,47 |
99,79 |
--- |
--- |
99,63 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,92 |
110,19 |
0,74 |
0,69 |
110,06 |
0,71 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,53 |
110,89 |
0,89 |
0,84 |
110,71 |
0,86 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,22 |
112,59 |
1,05 |
1,00 |
112,41 |
1,03 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,45 |
98,78 |
--- |
--- |
98,62 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,19 |
138,74 |
1,04 |
0,99 |
138,47 |
1,02 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,24 |
113,61 |
1,19 |
1,15 |
113,43 |
1,17 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,59 |
97,95 |
--- |
--- |
97,77 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,59 |
99,96 |
1,29 |
1,25 |
99,78 |
1,27 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,26 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,03 |
101,19 |
0,04 |
-0,26 |
101,11 |
-0,11 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,13 |
0,05 |
-0,21 |
100,05 |
-0,08 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,33 |
101,50 |
0,03 |
-0,18 |
101,42 |
-0,08 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,89 |
106,07 |
0,02 |
-0,15 |
105,98 |
-0,07 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,36 |
103,54 |
0,05 |
-0,07 |
103,45 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,84 |
100,02 |
0,09 |
-0,01 |
99,93 |
0,04 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,08 |
111,25 |
0,03 |
-0,05 |
111,17 |
-0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,23 |
100,42 |
--- |
--- |
100,33 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,59 |
105,75 |
0,05 |
-0,02 |
105,67 |
0,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,41 |
113,29 |
--- |
--- |
112,85 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,53 |
111,71 |
0,18 |
0,12 |
111,62 |
0,15 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,09 |
100,32 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,96 |
108,17 |
0,23 |
0,17 |
108,07 |
0,20 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,30 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,43 |
107,65 |
0,39 |
0,33 |
107,54 |
0,36 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,13 |
101,28 |
0,50 |
0,46 |
101,21 |
0,48 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,82 |
100,05 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,86 |
113,10 |
0,52 |
0,47 |
112,98 |
0,49 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,47 |
99,80 |
--- |
--- |
99,64 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
110,03 |
110,25 |
0,72 |
0,68 |
110,14 |
0,70 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,65 |
110,99 |
0,87 |
0,82 |
110,82 |
0,85 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,36 |
112,65 |
1,03 |
1,00 |
112,51 |
1,01 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,43 |
98,76 |
--- |
--- |
98,60 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,34 |
138,92 |
1,03 |
0,97 |
138,63 |
1,00 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,48 |
113,77 |
1,17 |
1,14 |
113,63 |
1,15 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,58 |
97,89 |
--- |
--- |
97,74 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,73 |
99,98 |
1,28 |
1,25 |
99,86 |
1,26 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
150 |
TOTAL |
150 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.