2020-10-12 |
MARKET DATA |
No 198 (3976) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
95,00 |
101,67 |
6 |
95,00 |
101,67 |
6 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,15 |
100,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,07 |
101,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,99 |
100,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,36 |
101,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,93 |
106,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,40 |
103,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,93 |
99,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,11 |
111,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,59 |
105,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,79 |
99,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,53 |
111,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,92 |
108,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,39 |
107,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
101,02 |
101,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,75 |
112,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,93 |
110,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,47 |
110,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,18 |
112,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,20 |
138,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,21 |
113,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,62 |
99,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,83 |
113,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,07 |
100,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,28 |
100,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,21 |
100,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,14 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,90 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,66 |
99,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,52 |
98,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,70 |
97,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
168 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,26 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,03 |
101,17 |
0,05 |
-0,21 |
101,10 |
-0,08 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,13 |
0,05 |
-0,21 |
100,05 |
-0,08 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,34 |
101,50 |
0,03 |
-0,17 |
101,42 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,89 |
106,07 |
0,03 |
-0,13 |
105,98 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,37 |
103,54 |
0,04 |
-0,06 |
103,46 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,88 |
100,05 |
0,07 |
-0,03 |
99,97 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,08 |
111,24 |
0,04 |
-0,03 |
111,16 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,23 |
100,46 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,57 |
105,72 |
0,06 |
-0,01 |
105,65 |
0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,33 |
113,29 |
--- |
--- |
112,81 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,48 |
111,67 |
0,20 |
0,14 |
111,58 |
0,17 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,11 |
100,35 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,87 |
108,12 |
0,26 |
0,19 |
108,00 |
0,22 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,09 |
100,33 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,36 |
107,59 |
0,40 |
0,35 |
107,48 |
0,38 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,91 |
101,19 |
0,55 |
0,48 |
101,05 |
0,51 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,84 |
100,06 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,67 |
112,96 |
0,56 |
0,50 |
112,82 |
0,53 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,51 |
99,82 |
--- |
--- |
99,67 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,82 |
110,10 |
0,76 |
0,71 |
109,96 |
0,73 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,37 |
110,72 |
0,91 |
0,86 |
110,55 |
0,89 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,06 |
112,41 |
1,07 |
1,03 |
112,24 |
1,05 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,43 |
98,77 |
--- |
--- |
98,60 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,01 |
138,60 |
1,06 |
1,00 |
138,31 |
1,03 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,05 |
113,43 |
1,21 |
1,17 |
113,24 |
1,19 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,58 |
97,96 |
--- |
--- |
97,77 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,37 |
99,75 |
1,32 |
1,28 |
99,56 |
1,30 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,03 |
100,25 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,04 |
101,17 |
0,03 |
-0,21 |
101,11 |
-0,10 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,13 |
0,05 |
-0,21 |
100,05 |
-0,08 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,34 |
101,50 |
0,03 |
-0,17 |
101,42 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,89 |
106,07 |
0,03 |
-0,13 |
105,98 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,37 |
103,54 |
0,04 |
-0,06 |
103,46 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,88 |
100,05 |
0,07 |
-0,03 |
99,97 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,09 |
111,24 |
0,04 |
-0,03 |
111,17 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,23 |
100,43 |
--- |
--- |
100,33 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,57 |
105,72 |
0,06 |
-0,01 |
105,65 |
0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,33 |
113,29 |
--- |
--- |
112,81 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,51 |
111,66 |
0,19 |
0,14 |
111,59 |
0,16 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,09 |
100,33 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,89 |
108,12 |
0,25 |
0,19 |
108,01 |
0,22 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,08 |
100,32 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,36 |
107,60 |
0,40 |
0,35 |
107,48 |
0,38 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,97 |
101,22 |
0,53 |
0,48 |
101,10 |
0,50 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,84 |
100,06 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,73 |
112,99 |
0,54 |
0,49 |
112,86 |
0,52 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,47 |
99,80 |
--- |
--- |
99,64 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,86 |
110,14 |
0,75 |
0,70 |
110,00 |
0,73 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,45 |
110,80 |
0,90 |
0,85 |
110,63 |
0,88 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,16 |
112,51 |
1,06 |
1,01 |
112,34 |
1,04 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,45 |
98,79 |
--- |
--- |
98,62 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,13 |
138,71 |
1,05 |
0,99 |
138,42 |
1,02 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,18 |
113,49 |
1,20 |
1,17 |
113,34 |
1,18 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,58 |
97,96 |
--- |
--- |
97,77 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,56 |
99,83 |
1,30 |
1,27 |
99,70 |
1,28 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
30 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
20 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
30 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
TOTAL |
95 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.