2020-10-09 |
MARKET DATA |
No 197 (3975) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
335,00 |
350,88 |
6 |
335,00 |
350,88 |
6 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,16 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,07 |
101,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,36 |
101,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,94 |
106,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,40 |
103,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,90 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,12 |
111,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,59 |
105,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,81 |
99,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,52 |
111,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,91 |
108,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,40 |
107,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,98 |
101,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,72 |
112,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,88 |
109,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,42 |
110,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,18 |
112,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,15 |
138,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,19 |
113,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,50 |
99,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,83 |
113,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,08 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,19 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,17 |
100,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,90 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,66 |
99,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,51 |
98,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,70 |
97,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,26 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,05 |
101,17 |
0,02 |
-0,20 |
101,11 |
-0,09 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,13 |
0,05 |
-0,21 |
100,05 |
-0,08 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,34 |
101,51 |
0,03 |
-0,18 |
101,43 |
-0,08 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,90 |
106,08 |
0,04 |
-0,13 |
105,99 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,39 |
103,57 |
0,04 |
-0,08 |
103,48 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,88 |
100,05 |
0,07 |
-0,03 |
99,97 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,10 |
111,27 |
0,04 |
-0,04 |
111,19 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,22 |
100,45 |
--- |
--- |
100,34 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,56 |
105,73 |
0,06 |
-0,01 |
105,65 |
0,03 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,35 |
113,30 |
--- |
--- |
112,83 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,49 |
111,68 |
0,20 |
0,14 |
111,59 |
0,17 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,10 |
100,34 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,86 |
108,10 |
0,26 |
0,20 |
107,98 |
0,23 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,12 |
100,37 |
--- |
--- |
100,25 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,34 |
107,54 |
0,41 |
0,36 |
107,44 |
0,39 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,90 |
101,17 |
0,55 |
0,49 |
101,04 |
0,52 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,84 |
100,08 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,62 |
112,90 |
0,57 |
0,51 |
112,76 |
0,54 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,48 |
99,81 |
--- |
--- |
99,65 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,79 |
110,05 |
0,76 |
0,72 |
109,92 |
0,74 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,28 |
110,65 |
0,93 |
0,87 |
110,47 |
0,90 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,96 |
112,32 |
1,09 |
1,04 |
112,14 |
1,06 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,43 |
98,77 |
--- |
--- |
98,60 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,93 |
138,51 |
1,07 |
1,01 |
138,22 |
1,04 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,97 |
113,36 |
1,22 |
1,18 |
113,17 |
1,20 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,58 |
97,96 |
--- |
--- |
97,77 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,30 |
99,72 |
1,32 |
1,28 |
99,51 |
1,30 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,26 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,05 |
101,17 |
0,02 |
-0,20 |
101,11 |
-0,09 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,13 |
0,05 |
-0,21 |
100,05 |
-0,08 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,34 |
101,50 |
0,03 |
-0,17 |
101,42 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,90 |
106,08 |
0,04 |
-0,13 |
105,99 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,39 |
103,57 |
0,04 |
-0,08 |
103,48 |
-0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,88 |
100,05 |
0,07 |
-0,03 |
99,97 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,10 |
111,27 |
0,04 |
-0,04 |
111,19 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,23 |
100,46 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,58 |
105,72 |
0,05 |
0,00 |
105,65 |
0,03 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,33 |
113,29 |
--- |
--- |
112,81 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,49 |
111,65 |
0,20 |
0,15 |
111,57 |
0,17 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,11 |
100,35 |
--- |
--- |
100,23 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,88 |
108,11 |
0,26 |
0,19 |
108,00 |
0,22 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,09 |
100,33 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,36 |
107,57 |
0,41 |
0,36 |
107,47 |
0,38 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,91 |
101,17 |
0,55 |
0,49 |
101,04 |
0,52 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,85 |
100,06 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,66 |
112,92 |
0,56 |
0,51 |
112,79 |
0,53 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,51 |
99,82 |
--- |
--- |
99,67 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,80 |
110,03 |
0,76 |
0,72 |
109,92 |
0,74 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,33 |
110,68 |
0,92 |
0,87 |
110,51 |
0,89 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,00 |
112,36 |
1,08 |
1,03 |
112,18 |
1,06 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,43 |
98,77 |
--- |
--- |
98,60 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,94 |
138,53 |
1,07 |
1,01 |
138,24 |
1,04 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,00 |
113,36 |
1,22 |
1,18 |
113,18 |
1,20 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,58 |
97,96 |
--- |
--- |
97,77 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,39 |
99,61 |
1,31 |
1,29 |
99,50 |
1,30 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
90 |
PS0421 |
PL0000108916 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
65 |
PS0721 |
PL0000109153 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
40 |
DS0727 |
PL0000109427 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
30 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
110 |
TOTAL |
335 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.