2020-10-07 |
MARKET DATA |
No 195 (3973) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
45,00 |
57,65 |
5 |
460,00 |
509,77 |
5 |
505,00 |
567,42 |
10 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,24 |
100,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,09 |
101,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,02 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,39 |
101,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,00 |
106,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,41 |
103,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,92 |
99,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,13 |
111,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,59 |
105,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,77 |
99,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,52 |
111,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,89 |
107,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,31 |
107,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,82 |
100,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,51 |
112,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,70 |
109,65 |
109,650 |
109,650 |
109,650 |
109,650 |
109,650 |
5 000 |
5,51 |
1 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,01 |
110,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,75 |
111,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,67 |
137,77 |
137,790 |
137,800 |
137,790 |
137,800 |
137,797 |
30 000 |
42,13 |
3 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,66 |
112,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,10 |
99,00 |
98,950 |
98,950 |
98,950 |
98,950 |
98,950 |
10 000 |
10,01 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
131,15 |
170,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,45 |
113,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,10 |
100,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,25 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,22 |
100,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,14 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,92 |
99,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,54 |
99,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,48 |
98,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,65 |
97,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
45 000 |
57,65 |
5 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
173 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,26 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,05 |
101,20 |
0,06 |
-0,21 |
101,13 |
-0,08 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,16 |
0,03 |
-0,26 |
100,07 |
-0,11 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,35 |
101,52 |
0,04 |
-0,17 |
101,44 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,96 |
106,09 |
0,04 |
-0,08 |
106,03 |
-0,03 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,39 |
103,58 |
0,05 |
-0,07 |
103,49 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,86 |
100,01 |
0,08 |
-0,01 |
99,94 |
0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,11 |
111,30 |
0,07 |
-0,02 |
111,21 |
0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,18 |
100,43 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,53 |
105,71 |
0,09 |
0,01 |
105,62 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,27 |
113,26 |
--- |
--- |
112,77 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,47 |
111,70 |
0,22 |
0,14 |
111,59 |
0,18 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,05 |
100,33 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,77 |
108,02 |
0,29 |
0,22 |
107,90 |
0,26 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,08 |
100,36 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,21 |
107,46 |
0,45 |
0,39 |
107,34 |
0,42 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,70 |
100,89 |
0,59 |
0,55 |
100,80 |
0,57 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,82 |
100,10 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,43 |
112,70 |
0,61 |
0,56 |
112,57 |
0,58 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,39 |
99,81 |
--- |
--- |
99,60 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,51 |
109,78 |
0,81 |
0,77 |
109,65 |
0,79 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,86 |
110,27 |
0,99 |
0,93 |
110,07 |
0,96 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,58 |
111,99 |
1,14 |
1,08 |
111,79 |
1,11 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,33 |
98,80 |
--- |
--- |
98,57 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,38 |
138,00 |
1,13 |
1,07 |
137,69 |
1,10 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,59 |
112,94 |
1,27 |
1,23 |
112,77 |
1,25 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,50 |
97,93 |
--- |
--- |
97,72 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,90 |
99,24 |
1,37 |
1,33 |
99,07 |
1,35 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,03 |
100,25 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,06 |
101,20 |
0,05 |
-0,21 |
101,13 |
-0,08 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,17 |
0,03 |
-0,27 |
100,08 |
-0,13 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,35 |
101,51 |
0,04 |
-0,15 |
101,43 |
-0,05 |
DS1021 |
PL0000106670 |
105,95 |
106,09 |
0,05 |
-0,08 |
106,02 |
-0,02 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,39 |
103,58 |
0,05 |
-0,07 |
103,49 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,89 |
100,05 |
0,06 |
-0,03 |
99,97 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,10 |
111,28 |
0,07 |
-0,02 |
111,19 |
0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,20 |
100,45 |
--- |
--- |
100,33 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,52 |
105,71 |
0,09 |
0,01 |
105,62 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,29 |
113,24 |
--- |
--- |
112,77 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,50 |
111,66 |
0,21 |
0,16 |
111,58 |
0,18 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,12 |
100,32 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,86 |
108,00 |
0,27 |
0,23 |
107,93 |
0,25 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,09 |
100,35 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,28 |
107,47 |
0,43 |
0,38 |
107,38 |
0,41 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,79 |
100,96 |
0,57 |
0,54 |
100,88 |
0,55 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,87 |
100,07 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,46 |
112,74 |
0,60 |
0,55 |
112,60 |
0,58 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,45 |
99,85 |
--- |
--- |
99,65 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,63 |
109,88 |
0,79 |
0,75 |
109,76 |
0,77 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,96 |
110,34 |
0,98 |
0,92 |
110,15 |
0,95 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,68 |
112,04 |
1,12 |
1,08 |
111,86 |
1,10 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,41 |
98,84 |
--- |
--- |
98,63 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,58 |
138,18 |
1,11 |
1,05 |
137,88 |
1,08 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,61 |
112,98 |
1,26 |
1,22 |
112,80 |
1,24 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,55 |
97,97 |
--- |
--- |
97,76 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,05 |
99,39 |
1,35 |
1,31 |
99,22 |
1,33 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
100 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
260 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
100 |
TOTAL |
460 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.