2020-10-05 |
MARKET DATA |
No 193 (3971) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
65,00 |
69,94 |
5 |
40,00 |
41,24 |
2 |
105,00 |
111,18 |
7 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,25 |
100,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,18 |
101,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,41 |
101,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,06 |
106,06 |
106,060 |
106,060 |
106,060 |
106,060 |
106,060 |
10 000 |
11,15 |
1 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,48 |
103,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,94 |
99,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,26 |
111,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,66 |
105,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,86 |
99,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,56 |
111,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,87 |
107,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,40 |
107,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,97 |
100,98 |
100,970 |
100,970 |
100,970 |
100,970 |
100,970 |
20 000 |
20,26 |
2 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,69 |
112,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,68 |
109,61 |
109,610 |
109,610 |
109,550 |
109,550 |
109,567 |
35 000 |
38,53 |
2 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,11 |
110,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,80 |
111,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,59 |
137,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,75 |
112,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,20 |
99,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
131,21 |
171,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,45 |
113,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,08 |
100,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,22 |
100,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,11 |
100,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,14 |
100,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,89 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,45 |
99,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,40 |
98,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,50 |
97,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
65 000 |
69,94 |
5 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
175 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,24 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,09 |
101,20 |
0,01 |
-0,19 |
101,15 |
-0,10 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,12 |
0,03 |
-0,19 |
100,05 |
-0,08 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,38 |
101,49 |
0,02 |
-0,12 |
101,44 |
-0,06 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,01 |
106,19 |
0,02 |
-0,14 |
106,10 |
-0,06 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,43 |
103,57 |
0,03 |
-0,05 |
103,50 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,88 |
100,06 |
0,07 |
-0,03 |
99,97 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,19 |
111,33 |
0,04 |
-0,02 |
111,26 |
0,01 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,19 |
100,41 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,61 |
105,79 |
0,06 |
-0,02 |
105,70 |
0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,26 |
113,26 |
--- |
--- |
112,76 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,53 |
111,77 |
0,20 |
0,13 |
111,65 |
0,17 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,03 |
100,28 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,80 |
108,10 |
0,29 |
0,21 |
107,95 |
0,25 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,04 |
100,28 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,30 |
107,59 |
0,43 |
0,36 |
107,45 |
0,39 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,88 |
101,17 |
0,55 |
0,49 |
101,03 |
0,52 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,83 |
100,08 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,58 |
112,88 |
0,58 |
0,52 |
112,73 |
0,55 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,38 |
99,81 |
--- |
--- |
99,60 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,60 |
109,90 |
0,80 |
0,75 |
109,75 |
0,77 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,96 |
110,41 |
0,98 |
0,91 |
110,19 |
0,94 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,68 |
112,12 |
1,13 |
1,07 |
111,90 |
1,10 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,32 |
98,77 |
--- |
--- |
98,55 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,50 |
138,12 |
1,12 |
1,06 |
137,81 |
1,09 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,67 |
113,11 |
1,26 |
1,21 |
112,89 |
1,23 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,42 |
97,91 |
--- |
--- |
97,67 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,17 |
99,58 |
1,34 |
1,29 |
99,38 |
1,32 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,09 |
101,19 |
0,01 |
-0,17 |
101,14 |
-0,08 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,14 |
0,03 |
-0,22 |
100,06 |
-0,10 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,38 |
101,52 |
0,02 |
-0,15 |
101,45 |
-0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,01 |
106,19 |
0,02 |
-0,14 |
106,10 |
-0,06 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,41 |
103,59 |
0,05 |
-0,07 |
103,50 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,87 |
100,05 |
0,07 |
-0,03 |
99,96 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,15 |
111,32 |
0,06 |
-0,02 |
111,24 |
0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,18 |
100,42 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,57 |
105,74 |
0,08 |
0,00 |
105,66 |
0,04 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,35 |
113,19 |
--- |
--- |
112,77 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,51 |
111,73 |
0,21 |
0,14 |
111,62 |
0,18 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,06 |
100,33 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,75 |
107,99 |
0,30 |
0,24 |
107,87 |
0,27 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,33 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,24 |
107,50 |
0,44 |
0,38 |
107,37 |
0,41 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,75 |
101,02 |
0,58 |
0,52 |
100,89 |
0,55 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,82 |
100,06 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,47 |
112,71 |
0,60 |
0,56 |
112,59 |
0,58 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,39 |
99,80 |
--- |
--- |
99,60 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,47 |
109,68 |
0,82 |
0,78 |
109,58 |
0,80 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,91 |
110,22 |
0,98 |
0,94 |
110,07 |
0,96 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,54 |
111,85 |
1,14 |
1,10 |
111,70 |
1,12 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,33 |
98,78 |
--- |
--- |
98,56 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,36 |
137,95 |
1,14 |
1,08 |
137,66 |
1,11 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,51 |
112,81 |
1,28 |
1,24 |
112,66 |
1,26 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,43 |
97,89 |
--- |
--- |
97,66 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,91 |
99,25 |
1,37 |
1,33 |
99,08 |
1,35 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WZ0126 |
PL0000108817 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
30 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
10 |
TOTAL |
40 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.