2020-10-02 |
MARKET DATA |
No 192 (3970) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
45,00 |
49,63 |
5 |
690,00 |
715,20 |
7 |
735,00 |
764,83 |
12 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,27 |
100,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,12 |
101,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,40 |
101,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,05 |
106,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,45 |
103,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,92 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,21 |
111,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,65 |
105,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,79 |
99,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,62 |
111,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,88 |
108,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,43 |
107,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,99 |
101,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,70 |
112,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,65 |
109,75 |
109,790 |
109,790 |
109,790 |
109,790 |
109,790 |
45 000 |
49,63 |
5 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,15 |
110,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,77 |
112,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,60 |
137,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,83 |
112,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,34 |
99,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
131,33 |
171,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,45 |
113,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,08 |
100,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,22 |
100,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,11 |
100,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,10 |
100,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,90 |
99,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,45 |
99,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,40 |
98,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,59 |
97,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
45 000 |
49,63 |
5 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
176 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,07 |
101,19 |
0,06 |
-0,16 |
101,13 |
-0,05 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,96 |
100,11 |
0,06 |
-0,17 |
100,04 |
-0,06 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,37 |
101,48 |
0,04 |
-0,10 |
101,43 |
-0,04 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,01 |
106,17 |
0,03 |
-0,11 |
106,09 |
-0,04 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,41 |
103,54 |
0,05 |
-0,03 |
103,48 |
0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,87 |
100,02 |
0,07 |
-0,01 |
99,95 |
0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,16 |
111,31 |
0,06 |
-0,01 |
111,24 |
0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,19 |
100,41 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,63 |
105,78 |
0,05 |
-0,01 |
105,71 |
0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,33 |
113,19 |
--- |
--- |
112,76 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,49 |
111,72 |
0,22 |
0,15 |
111,61 |
0,18 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,04 |
100,27 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,80 |
108,08 |
0,29 |
0,21 |
107,94 |
0,25 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,00 |
100,25 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,31 |
107,61 |
0,43 |
0,35 |
107,46 |
0,39 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,89 |
101,17 |
0,55 |
0,49 |
101,03 |
0,52 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,80 |
100,06 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,60 |
112,89 |
0,58 |
0,52 |
112,75 |
0,55 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,39 |
99,79 |
--- |
--- |
99,59 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,62 |
109,92 |
0,80 |
0,75 |
109,77 |
0,77 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,02 |
110,40 |
0,97 |
0,91 |
110,21 |
0,94 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,72 |
112,09 |
1,12 |
1,07 |
111,91 |
1,10 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,28 |
98,75 |
--- |
--- |
98,52 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,51 |
138,07 |
1,12 |
1,07 |
137,79 |
1,09 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,67 |
113,04 |
1,26 |
1,22 |
112,86 |
1,24 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,40 |
97,85 |
--- |
--- |
97,63 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,22 |
99,65 |
1,33 |
1,29 |
99,44 |
1,31 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,08 |
101,19 |
0,04 |
-0,16 |
101,14 |
-0,07 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,11 |
0,03 |
-0,17 |
100,05 |
-0,08 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,38 |
101,48 |
0,02 |
-0,10 |
101,43 |
-0,04 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,02 |
106,18 |
0,03 |
-0,12 |
106,10 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,43 |
103,56 |
0,04 |
-0,04 |
103,50 |
-0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,88 |
100,06 |
0,07 |
-0,03 |
99,97 |
0,02 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,19 |
111,32 |
0,05 |
-0,01 |
111,26 |
0,02 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,19 |
100,41 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,61 |
105,80 |
0,06 |
-0,02 |
105,71 |
0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,33 |
113,19 |
--- |
--- |
112,76 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,53 |
111,77 |
0,21 |
0,13 |
111,65 |
0,17 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,05 |
100,27 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,80 |
108,10 |
0,29 |
0,21 |
107,95 |
0,25 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,05 |
100,26 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,30 |
107,59 |
0,43 |
0,36 |
107,45 |
0,39 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,95 |
101,16 |
0,54 |
0,49 |
101,06 |
0,51 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,83 |
100,02 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,59 |
112,88 |
0,58 |
0,53 |
112,74 |
0,55 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,39 |
99,79 |
--- |
--- |
99,59 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,60 |
109,80 |
0,80 |
0,77 |
109,70 |
0,78 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,05 |
110,27 |
0,97 |
0,93 |
110,16 |
0,95 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,69 |
112,03 |
1,12 |
1,08 |
111,86 |
1,10 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,33 |
98,75 |
--- |
--- |
98,54 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,50 |
138,08 |
1,12 |
1,07 |
137,79 |
1,09 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,68 |
113,05 |
1,26 |
1,22 |
112,87 |
1,24 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,43 |
97,82 |
--- |
--- |
97,63 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,14 |
99,54 |
1,34 |
1,30 |
99,34 |
1,32 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0425 |
PL0000112728 |
0/3 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
150 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
0/3 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
160 |
WS0922 |
PL0000102646 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
100 |
DS0725 |
PL0000108197 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
65 |
PS1024 |
PL0000111720 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
OK0722 |
PL0000112165 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
200 |
TOTAL |
690 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.