2020-10-01 |
MARKET DATA |
No 191 (3969) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
1 520,00 |
1 690,68 |
13 |
1 520,00 |
1 690,68 |
13 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,32 |
100,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,12 |
101,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
100,00 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,42 |
101,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,09 |
106,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,43 |
103,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,89 |
99,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,20 |
111,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,67 |
105,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,75 |
99,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,55 |
111,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,90 |
108,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,41 |
107,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,96 |
101,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,66 |
112,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,70 |
109,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,16 |
110,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,95 |
111,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,53 |
137,86 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,88 |
112,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,47 |
99,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
131,34 |
171,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,45 |
113,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,06 |
100,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,22 |
100,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,08 |
100,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,06 |
100,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,88 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,46 |
99,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,33 |
98,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,47 |
97,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
177 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,09 |
101,22 |
0,03 |
-0,20 |
101,16 |
-0,09 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,10 |
0,05 |
-0,16 |
100,04 |
-0,06 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,37 |
101,50 |
0,04 |
-0,12 |
101,44 |
-0,04 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,04 |
106,22 |
0,02 |
-0,14 |
106,13 |
-0,06 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,41 |
103,55 |
0,05 |
-0,03 |
103,48 |
0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,84 |
100,01 |
0,09 |
-0,01 |
99,93 |
0,04 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,16 |
111,31 |
0,07 |
0,00 |
111,24 |
0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,19 |
100,37 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,59 |
105,76 |
0,07 |
0,00 |
105,68 |
0,04 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,34 |
113,18 |
--- |
--- |
112,76 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,47 |
111,73 |
0,23 |
0,15 |
111,60 |
0,19 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,03 |
100,24 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,78 |
108,07 |
0,30 |
0,22 |
107,93 |
0,26 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,00 |
100,25 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,25 |
107,50 |
0,44 |
0,38 |
107,38 |
0,41 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,86 |
101,07 |
0,56 |
0,51 |
100,97 |
0,53 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,79 |
100,03 |
--- |
--- |
99,91 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,55 |
112,80 |
0,59 |
0,54 |
112,68 |
0,57 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,38 |
99,75 |
--- |
--- |
99,57 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,51 |
109,80 |
0,81 |
0,77 |
109,66 |
0,79 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,83 |
110,26 |
1,00 |
0,94 |
110,05 |
0,97 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,71 |
112,14 |
1,12 |
1,07 |
111,93 |
1,09 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,27 |
98,75 |
--- |
--- |
98,51 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,44 |
138,00 |
1,13 |
1,07 |
137,72 |
1,10 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,69 |
113,10 |
1,26 |
1,21 |
112,90 |
1,23 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,40 |
97,85 |
--- |
--- |
97,63 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,28 |
99,61 |
1,33 |
1,29 |
99,45 |
1,31 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,03 |
100,23 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,09 |
101,22 |
0,03 |
-0,20 |
101,16 |
-0,09 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,10 |
0,05 |
-0,16 |
100,04 |
-0,06 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,39 |
101,49 |
0,02 |
-0,10 |
101,44 |
-0,04 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,02 |
106,19 |
0,04 |
-0,11 |
106,11 |
-0,04 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,41 |
103,54 |
0,05 |
-0,03 |
103,48 |
0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,86 |
100,02 |
0,08 |
-0,01 |
99,94 |
0,03 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,16 |
111,31 |
0,07 |
0,00 |
111,24 |
0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,19 |
100,39 |
--- |
--- |
100,29 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,65 |
105,78 |
0,05 |
-0,01 |
105,72 |
0,02 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,33 |
113,19 |
--- |
--- |
112,76 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,52 |
111,72 |
0,21 |
0,15 |
111,62 |
0,18 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,04 |
100,27 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,80 |
108,05 |
0,29 |
0,22 |
107,93 |
0,26 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,00 |
100,25 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,34 |
107,59 |
0,42 |
0,36 |
107,47 |
0,39 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,93 |
101,15 |
0,54 |
0,49 |
101,04 |
0,52 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,81 |
100,06 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,62 |
112,82 |
0,58 |
0,54 |
112,72 |
0,56 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,39 |
99,79 |
--- |
--- |
99,59 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,60 |
109,83 |
0,80 |
0,76 |
109,72 |
0,78 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,02 |
110,23 |
0,97 |
0,94 |
110,13 |
0,95 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,64 |
111,94 |
1,13 |
1,09 |
111,79 |
1,11 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,28 |
98,75 |
--- |
--- |
98,52 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,37 |
137,95 |
1,14 |
1,08 |
137,66 |
1,11 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,66 |
112,89 |
1,26 |
1,24 |
112,78 |
1,25 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,40 |
97,85 |
--- |
--- |
97,63 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,20 |
99,53 |
1,33 |
1,30 |
99,37 |
1,32 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/4 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
15 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
50 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
205 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
240 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
275 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
135 |
PS0123 |
PL0000110151 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
130 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
215 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
230 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
25 |
TOTAL |
1 520 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.