2020-09-29 |
MARKET DATA |
No 189 (3967) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
65,00 |
71,60 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0 |
65,00 |
71,60 |
6 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,36 |
100,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,13 |
101,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,98 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,42 |
101,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,15 |
106,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,46 |
103,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,85 |
99,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,18 |
111,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,71 |
105,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,68 |
99,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,53 |
111,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,82 |
108,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,34 |
107,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,86 |
101,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,56 |
112,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,55 |
109,67 |
109,680 |
109,700 |
109,680 |
109,700 |
109,692 |
65 000 |
71,60 |
6 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,85 |
110,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,70 |
111,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,64 |
137,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,90 |
112,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,53 |
99,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
131,10 |
170,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,85 |
113,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,09 |
100,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,29 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,06 |
100,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,00 |
100,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,80 |
99,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,50 |
99,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,33 |
98,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,48 |
97,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
65 000 |
71,60 |
6 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
181 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,24 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,08 |
101,22 |
0,09 |
-0,16 |
101,15 |
-0,04 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,10 |
0,08 |
-0,15 |
100,03 |
-0,05 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,38 |
101,51 |
0,05 |
-0,10 |
101,45 |
-0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,09 |
106,27 |
0,03 |
-0,13 |
106,18 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,44 |
103,58 |
0,05 |
-0,04 |
103,51 |
0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,83 |
100,02 |
0,09 |
-0,01 |
99,93 |
0,04 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,16 |
111,35 |
0,10 |
0,01 |
111,26 |
0,05 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,19 |
100,37 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,68 |
105,77 |
0,05 |
0,01 |
105,73 |
0,03 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,25 |
113,27 |
--- |
--- |
112,76 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,48 |
111,69 |
0,24 |
0,17 |
111,59 |
0,20 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,01 |
100,24 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,78 |
108,08 |
0,30 |
0,22 |
107,93 |
0,26 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,93 |
100,20 |
--- |
--- |
100,07 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,24 |
107,52 |
0,45 |
0,38 |
107,38 |
0,42 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,77 |
101,06 |
0,58 |
0,51 |
100,92 |
0,54 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,75 |
100,02 |
--- |
--- |
99,89 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,47 |
112,74 |
0,61 |
0,56 |
112,61 |
0,59 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,25 |
99,67 |
--- |
--- |
99,46 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,50 |
109,72 |
0,82 |
0,78 |
109,61 |
0,80 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,76 |
110,20 |
1,01 |
0,95 |
109,98 |
0,98 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,60 |
112,05 |
1,14 |
1,08 |
111,83 |
1,11 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,18 |
98,66 |
--- |
--- |
98,42 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,51 |
138,13 |
1,13 |
1,07 |
137,82 |
1,10 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,77 |
113,21 |
1,25 |
1,20 |
112,99 |
1,23 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,33 |
97,77 |
--- |
--- |
97,55 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,43 |
99,86 |
1,31 |
1,26 |
99,65 |
1,29 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,03 |
100,23 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,11 |
101,22 |
0,03 |
-0,16 |
101,17 |
-0,07 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,96 |
100,09 |
0,06 |
-0,14 |
100,03 |
-0,05 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,40 |
101,50 |
0,03 |
-0,09 |
101,45 |
-0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,09 |
106,25 |
0,03 |
-0,11 |
106,17 |
-0,04 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,42 |
103,56 |
0,06 |
-0,02 |
103,49 |
0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,83 |
100,00 |
0,09 |
0,00 |
99,92 |
0,04 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,15 |
111,34 |
0,10 |
0,02 |
111,25 |
0,06 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,23 |
100,36 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,59 |
105,76 |
0,08 |
0,01 |
105,68 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,34 |
113,18 |
--- |
--- |
112,76 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,50 |
111,68 |
0,23 |
0,18 |
111,59 |
0,20 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,02 |
100,24 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,79 |
108,06 |
0,30 |
0,23 |
107,93 |
0,26 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,94 |
100,20 |
--- |
--- |
100,07 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,30 |
107,52 |
0,43 |
0,38 |
107,41 |
0,41 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,79 |
101,08 |
0,57 |
0,51 |
100,94 |
0,54 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,75 |
100,00 |
--- |
--- |
99,88 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,54 |
112,76 |
0,60 |
0,56 |
112,65 |
0,58 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,30 |
99,69 |
--- |
--- |
99,50 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,51 |
109,72 |
0,82 |
0,78 |
109,62 |
0,80 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,78 |
110,19 |
1,01 |
0,95 |
109,99 |
0,98 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,62 |
111,97 |
1,14 |
1,09 |
111,80 |
1,11 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,20 |
98,67 |
--- |
--- |
98,44 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,52 |
138,09 |
1,13 |
1,07 |
137,81 |
1,10 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,75 |
113,02 |
1,25 |
1,22 |
112,89 |
1,24 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,34 |
97,77 |
--- |
--- |
97,56 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,39 |
99,63 |
1,31 |
1,29 |
99,51 |
1,30 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.