2020-09-24 |
MARKET DATA |
No 186 (3964) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
17,50 |
18,72 |
4 |
0,00 |
0,00 |
0 |
17,50 |
18,72 |
4 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,39 |
100,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,10 |
101,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,41 |
101,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,18 |
106,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,49 |
103,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,86 |
99,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,27 |
111,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,65 |
105,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,60 |
99,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,52 |
111,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,85 |
107,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,27 |
107,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,77 |
100,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,36 |
112,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,38 |
109,37 |
109,370 |
109,370 |
109,370 |
109,370 |
109,370 |
7 500 |
8,24 |
2 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,70 |
109,56 |
109,700 |
109,700 |
109,700 |
109,700 |
109,700 |
5 000 |
5,51 |
1 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,38 |
111,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,34 |
137,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,58 |
112,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,15 |
99,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,03 |
170,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,85 |
113,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,08 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,26 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,10 |
100,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,04 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,85 |
99,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,52 |
99,52 |
99,520 |
99,520 |
99,520 |
99,520 |
99,520 |
5 000 |
4,98 |
1 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,39 |
98,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,52 |
97,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
17 500 |
18,72 |
4 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
184 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,08 |
101,22 |
0,11 |
-0,13 |
101,15 |
-0,01 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,08 |
0,09 |
-0,12 |
100,01 |
-0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,40 |
101,51 |
0,05 |
-0,09 |
101,46 |
-0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,16 |
106,30 |
0,01 |
-0,11 |
106,23 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,47 |
103,58 |
0,04 |
-0,03 |
103,53 |
0,00 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,82 |
99,98 |
0,10 |
0,01 |
99,90 |
0,05 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,23 |
111,40 |
0,09 |
0,01 |
111,32 |
0,05 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,22 |
100,42 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,61 |
105,77 |
0,08 |
0,02 |
105,69 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,56 |
113,23 |
--- |
--- |
112,90 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,48 |
111,72 |
0,25 |
0,17 |
111,60 |
0,21 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,05 |
100,27 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,76 |
107,98 |
0,31 |
0,25 |
107,87 |
0,28 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,00 |
100,24 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,20 |
107,34 |
0,46 |
0,43 |
107,27 |
0,44 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,72 |
100,95 |
0,59 |
0,54 |
100,84 |
0,56 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,73 |
100,00 |
--- |
--- |
99,87 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,29 |
112,56 |
0,65 |
0,60 |
112,43 |
0,62 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,40 |
99,65 |
--- |
--- |
99,53 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,27 |
109,53 |
0,86 |
0,82 |
109,40 |
0,84 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,35 |
109,68 |
1,07 |
1,02 |
109,52 |
1,05 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,28 |
111,65 |
1,18 |
1,13 |
111,47 |
1,16 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,27 |
98,56 |
--- |
--- |
98,42 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,21 |
137,76 |
1,16 |
1,11 |
137,49 |
1,13 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,33 |
112,62 |
1,30 |
1,27 |
112,48 |
1,28 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,43 |
97,74 |
--- |
--- |
97,59 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,99 |
99,29 |
1,36 |
1,32 |
99,14 |
1,34 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,09 |
101,22 |
0,09 |
-0,13 |
101,16 |
-0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,94 |
100,10 |
0,09 |
-0,15 |
100,02 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,40 |
101,51 |
0,05 |
-0,09 |
101,46 |
-0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,13 |
106,30 |
0,04 |
-0,11 |
106,22 |
-0,04 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,46 |
103,58 |
0,05 |
-0,03 |
103,52 |
0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,84 |
100,00 |
0,09 |
0,00 |
99,92 |
0,04 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,20 |
111,40 |
0,10 |
0,01 |
111,30 |
0,06 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,21 |
100,43 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,60 |
105,78 |
0,09 |
0,01 |
105,69 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,39 |
113,20 |
--- |
--- |
112,80 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,50 |
111,69 |
0,24 |
0,18 |
111,60 |
0,21 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,03 |
100,27 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,79 |
107,97 |
0,30 |
0,26 |
107,88 |
0,28 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,99 |
100,24 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,17 |
107,38 |
0,47 |
0,42 |
107,28 |
0,44 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,64 |
100,93 |
0,61 |
0,54 |
100,79 |
0,57 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,76 |
100,02 |
--- |
--- |
99,89 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,28 |
112,57 |
0,65 |
0,60 |
112,43 |
0,62 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,30 |
99,70 |
--- |
--- |
99,50 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,30 |
109,45 |
0,86 |
0,83 |
109,38 |
0,84 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,43 |
109,75 |
1,06 |
1,01 |
109,59 |
1,04 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,24 |
111,67 |
1,19 |
1,13 |
111,46 |
1,16 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,24 |
98,63 |
--- |
--- |
98,44 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,23 |
137,81 |
1,16 |
1,10 |
137,52 |
1,13 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,41 |
112,80 |
1,29 |
1,25 |
112,61 |
1,27 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,39 |
97,70 |
--- |
--- |
97,55 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,05 |
99,45 |
1,35 |
1,31 |
99,25 |
1,33 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.