2020-09-23 |
MARKET DATA |
No 185 (3963) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
100,00 |
109,93 |
10 |
0,00 |
0,00 |
0 |
100,00 |
109,93 |
10 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,45 |
100,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,15 |
101,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,45 |
101,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,19 |
106,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,50 |
103,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,84 |
99,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,28 |
111,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,67 |
105,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,63 |
99,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,54 |
111,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,80 |
107,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,27 |
107,27 |
107,270 |
107,270 |
107,270 |
107,270 |
107,270 |
5 000 |
5,47 |
1 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,71 |
100,76 |
100,700 |
100,700 |
100,700 |
100,700 |
100,700 |
10 000 |
10,10 |
1 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,40 |
112,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,30 |
109,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,65 |
109,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,55 |
111,45 |
111,330 |
111,330 |
111,300 |
111,300 |
111,310 |
75 000 |
84,35 |
7 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,43 |
137,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,63 |
112,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,29 |
99,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,53 |
169,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,50 |
113,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,08 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,27 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,12 |
100,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,13 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,91 |
99,97 |
99,910 |
99,910 |
99,910 |
99,910 |
99,910 |
10 000 |
10,01 |
1 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,49 |
99,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,47 |
98,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,51 |
97,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
100 000 |
109,93 |
10 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
187 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,24 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,13 |
101,27 |
0,05 |
-0,18 |
101,20 |
-0,06 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,10 |
0,08 |
-0,15 |
100,03 |
-0,05 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,41 |
101,54 |
0,05 |
-0,10 |
101,48 |
-0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,17 |
106,34 |
0,04 |
-0,10 |
106,26 |
-0,03 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,48 |
103,62 |
0,05 |
-0,04 |
103,55 |
0,00 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,82 |
99,99 |
0,10 |
0,01 |
99,91 |
0,05 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,27 |
111,44 |
0,09 |
0,01 |
111,36 |
0,05 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,24 |
100,44 |
--- |
--- |
100,34 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,63 |
105,80 |
0,08 |
0,01 |
105,72 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,29 |
113,28 |
--- |
--- |
112,79 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,50 |
111,66 |
0,25 |
0,20 |
111,58 |
0,23 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,08 |
100,30 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,67 |
107,96 |
0,34 |
0,26 |
107,82 |
0,30 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,05 |
100,28 |
--- |
--- |
100,17 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,19 |
107,46 |
0,47 |
0,40 |
107,33 |
0,43 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,66 |
100,92 |
0,60 |
0,55 |
100,79 |
0,57 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,84 |
100,09 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,35 |
112,65 |
0,64 |
0,59 |
112,50 |
0,61 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,32 |
99,72 |
--- |
--- |
99,52 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,30 |
109,60 |
0,86 |
0,81 |
109,45 |
0,83 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,62 |
110,01 |
1,03 |
0,98 |
109,82 |
1,00 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,52 |
111,93 |
1,15 |
1,10 |
111,73 |
1,13 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,39 |
98,77 |
--- |
--- |
98,58 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,30 |
137,86 |
1,16 |
1,10 |
137,58 |
1,13 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,60 |
113,05 |
1,27 |
1,22 |
112,83 |
1,25 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,45 |
97,81 |
--- |
--- |
97,63 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,25 |
99,69 |
1,33 |
1,28 |
99,47 |
1,31 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,09 |
101,21 |
0,12 |
-0,08 |
101,15 |
0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,07 |
0,08 |
-0,11 |
100,01 |
-0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,40 |
101,50 |
0,06 |
-0,06 |
101,45 |
0,00 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,16 |
106,28 |
0,05 |
-0,05 |
106,22 |
0,00 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,46 |
103,59 |
0,06 |
-0,02 |
103,53 |
0,02 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,81 |
99,97 |
0,10 |
0,02 |
99,89 |
0,06 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,25 |
111,42 |
0,10 |
0,02 |
111,34 |
0,06 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,21 |
100,43 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,65 |
105,77 |
0,08 |
0,03 |
105,71 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,39 |
113,20 |
--- |
--- |
112,80 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,49 |
111,70 |
0,25 |
0,19 |
111,60 |
0,22 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,04 |
100,27 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,63 |
107,89 |
0,35 |
0,28 |
107,76 |
0,32 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,00 |
100,25 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,11 |
107,37 |
0,49 |
0,42 |
107,24 |
0,46 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,64 |
100,84 |
0,61 |
0,56 |
100,74 |
0,59 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,75 |
100,03 |
--- |
--- |
99,89 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,21 |
112,42 |
0,67 |
0,63 |
112,32 |
0,65 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,26 |
99,64 |
--- |
--- |
99,45 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,13 |
109,37 |
0,89 |
0,85 |
109,25 |
0,87 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,23 |
109,59 |
1,09 |
1,04 |
109,41 |
1,06 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,21 |
111,54 |
1,19 |
1,15 |
111,38 |
1,17 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,31 |
98,67 |
--- |
--- |
98,49 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,11 |
137,70 |
1,18 |
1,12 |
137,41 |
1,15 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,18 |
112,62 |
1,32 |
1,27 |
112,40 |
1,29 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,40 |
97,77 |
--- |
--- |
97,59 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,88 |
99,27 |
1,37 |
1,33 |
99,08 |
1,35 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.