2020-09-22 |
MARKET DATA |
No 184 (3962) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
75,00 |
83,02 |
3 |
540,00 |
571,51 |
7 |
615,00 |
654,53 |
10 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,45 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,15 |
101,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,43 |
101,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,23 |
106,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,51 |
103,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,85 |
99,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,34 |
111,34 |
111,340 |
111,340 |
111,340 |
111,340 |
111,340 |
50 000 |
55,68 |
2 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,64 |
105,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,64 |
99,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,54 |
111,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,77 |
107,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,29 |
107,33 |
107,290 |
107,290 |
107,290 |
107,290 |
107,290 |
25 000 |
27,34 |
1 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,77 |
100,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,41 |
112,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,40 |
109,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,59 |
109,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,58 |
111,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,67 |
137,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,78 |
112,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,49 |
99,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,54 |
113,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,08 |
100,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,29 |
100,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,15 |
100,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,13 |
100,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,91 |
99,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,40 |
99,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,58 |
98,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,60 |
97,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
75 000 |
83,02 |
3 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
188 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,00 |
100,25 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,13 |
101,27 |
0,06 |
-0,17 |
101,20 |
-0,06 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,11 |
0,11 |
-0,17 |
100,02 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,42 |
101,55 |
0,04 |
-0,11 |
101,49 |
-0,04 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,14 |
106,33 |
0,08 |
-0,08 |
106,24 |
0,00 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,49 |
103,63 |
0,04 |
-0,04 |
103,56 |
0,00 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,83 |
100,00 |
0,09 |
0,00 |
99,92 |
0,04 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,31 |
111,49 |
0,08 |
0,00 |
111,40 |
0,04 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,23 |
100,45 |
--- |
--- |
100,34 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,61 |
105,80 |
0,09 |
0,02 |
105,71 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,20 |
113,33 |
--- |
--- |
112,77 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,47 |
111,77 |
0,26 |
0,17 |
111,62 |
0,22 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,07 |
100,31 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,72 |
108,00 |
0,33 |
0,25 |
107,86 |
0,29 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,29 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,24 |
107,51 |
0,46 |
0,39 |
107,38 |
0,42 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,73 |
101,01 |
0,59 |
0,53 |
100,87 |
0,56 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,85 |
100,11 |
--- |
--- |
99,98 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,37 |
112,64 |
0,64 |
0,59 |
112,51 |
0,61 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,32 |
99,73 |
--- |
--- |
99,53 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,36 |
109,65 |
0,85 |
0,80 |
109,51 |
0,82 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,56 |
110,00 |
1,04 |
0,98 |
109,78 |
1,01 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,54 |
111,96 |
1,15 |
1,10 |
111,75 |
1,12 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,34 |
98,82 |
--- |
--- |
98,58 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,46 |
138,09 |
1,14 |
1,08 |
137,78 |
1,11 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,74 |
113,17 |
1,26 |
1,21 |
112,96 |
1,23 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,48 |
97,88 |
--- |
--- |
97,68 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,44 |
99,84 |
1,31 |
1,27 |
99,64 |
1,29 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,24 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,13 |
101,27 |
0,06 |
-0,17 |
101,20 |
-0,06 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,10 |
0,08 |
-0,15 |
100,03 |
-0,05 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,41 |
101,54 |
0,06 |
-0,10 |
101,48 |
-0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,20 |
106,32 |
0,03 |
-0,07 |
106,26 |
-0,02 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,50 |
103,62 |
0,04 |
-0,03 |
103,56 |
0,00 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,82 |
99,99 |
0,10 |
0,01 |
99,91 |
0,05 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,27 |
111,44 |
0,10 |
0,02 |
111,36 |
0,06 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,24 |
100,44 |
--- |
--- |
100,34 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,57 |
105,77 |
0,11 |
0,03 |
105,67 |
0,07 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,33 |
113,25 |
--- |
--- |
112,79 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,49 |
111,66 |
0,26 |
0,20 |
111,58 |
0,23 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,08 |
100,30 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,67 |
107,92 |
0,34 |
0,28 |
107,80 |
0,31 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,05 |
100,28 |
--- |
--- |
100,17 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,20 |
107,39 |
0,47 |
0,42 |
107,30 |
0,44 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,61 |
100,88 |
0,61 |
0,55 |
100,75 |
0,58 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,84 |
100,09 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,29 |
112,52 |
0,66 |
0,61 |
112,41 |
0,63 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,32 |
99,72 |
--- |
--- |
99,52 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,22 |
109,43 |
0,87 |
0,84 |
109,33 |
0,85 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,52 |
109,85 |
1,05 |
1,00 |
109,69 |
1,02 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,37 |
111,66 |
1,17 |
1,14 |
111,52 |
1,15 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,40 |
98,73 |
--- |
--- |
98,57 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,20 |
137,80 |
1,17 |
1,11 |
137,50 |
1,14 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,45 |
112,76 |
1,29 |
1,25 |
112,61 |
1,27 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,48 |
97,76 |
--- |
--- |
97,62 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,10 |
99,50 |
1,35 |
1,30 |
99,30 |
1,32 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
25 |
OK0722 |
PL0000112165 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
85 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
20 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
15 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
310 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
85 |
TOTAL |
540 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.