2020-09-21 |
MARKET DATA |
No 183 (3961) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
10,00 |
14,01 |
1 |
255,00 |
280,37 |
3 |
265,00 |
294,38 |
4 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,45 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,16 |
101,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,44 |
101,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,19 |
106,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,51 |
103,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,86 |
99,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,36 |
111,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,72 |
105,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,67 |
99,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,62 |
111,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,82 |
107,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,35 |
107,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,84 |
100,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,50 |
112,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,46 |
109,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,68 |
109,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,68 |
111,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,92 |
137,91 |
137,760 |
137,760 |
137,760 |
137,760 |
137,760 |
10 000 |
14,01 |
1 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,84 |
112,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,54 |
99,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
129,98 |
169,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,85 |
113,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,09 |
100,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,29 |
100,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,15 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,13 |
100,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,93 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,57 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,59 |
98,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,63 |
97,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
10 000 |
14,01 |
1 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31MAR21 |
PL0000005039 |
189 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,06 |
100,23 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,14 |
101,28 |
0,06 |
-0,18 |
101,21 |
-0,06 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,10 |
0,07 |
-0,15 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,42 |
101,55 |
0,05 |
-0,10 |
101,49 |
-0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,16 |
106,27 |
0,08 |
-0,01 |
106,22 |
0,03 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,49 |
103,62 |
0,05 |
-0,03 |
103,56 |
0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,83 |
99,99 |
0,09 |
0,01 |
99,91 |
0,05 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,34 |
111,52 |
0,07 |
-0,01 |
111,43 |
0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,25 |
100,40 |
--- |
--- |
100,33 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,63 |
105,80 |
0,09 |
0,02 |
105,72 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,51 |
113,26 |
--- |
--- |
112,89 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,55 |
111,78 |
0,24 |
0,17 |
111,67 |
0,20 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,11 |
100,30 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,68 |
107,93 |
0,34 |
0,27 |
107,81 |
0,31 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,08 |
100,29 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,22 |
107,42 |
0,46 |
0,42 |
107,32 |
0,44 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,59 |
100,84 |
0,62 |
0,56 |
100,72 |
0,59 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,88 |
100,07 |
--- |
--- |
99,98 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,20 |
112,48 |
0,68 |
0,62 |
112,34 |
0,65 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,42 |
99,71 |
--- |
--- |
99,57 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,13 |
109,39 |
0,89 |
0,84 |
109,26 |
0,87 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,32 |
109,74 |
1,08 |
1,02 |
109,53 |
1,05 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,25 |
111,66 |
1,19 |
1,14 |
111,46 |
1,16 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,50 |
98,79 |
--- |
--- |
98,65 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,41 |
137,98 |
1,15 |
1,09 |
137,70 |
1,12 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,34 |
112,72 |
1,30 |
1,26 |
112,53 |
1,28 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,57 |
97,86 |
--- |
--- |
97,72 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,00 |
99,39 |
1,36 |
1,31 |
99,20 |
1,33 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,24 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,13 |
101,27 |
0,07 |
-0,16 |
101,20 |
-0,05 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,10 |
0,07 |
-0,15 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,42 |
101,55 |
0,05 |
-0,10 |
101,49 |
-0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,16 |
106,32 |
0,08 |
-0,06 |
106,24 |
0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,49 |
103,63 |
0,05 |
-0,04 |
103,56 |
0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,83 |
99,99 |
0,09 |
0,01 |
99,91 |
0,05 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,32 |
111,51 |
0,08 |
0,00 |
111,42 |
0,04 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,25 |
100,44 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,63 |
105,81 |
0,09 |
0,02 |
105,72 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,36 |
113,27 |
--- |
--- |
112,82 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,55 |
111,69 |
0,24 |
0,20 |
111,62 |
0,22 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,10 |
100,25 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,75 |
107,97 |
0,32 |
0,26 |
107,86 |
0,29 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,24 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,28 |
107,46 |
0,45 |
0,41 |
107,37 |
0,43 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,71 |
100,96 |
0,59 |
0,54 |
100,84 |
0,56 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,87 |
100,11 |
--- |
--- |
99,99 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,45 |
112,65 |
0,63 |
0,59 |
112,55 |
0,61 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,34 |
99,72 |
--- |
--- |
99,53 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,37 |
109,65 |
0,85 |
0,80 |
109,51 |
0,82 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,53 |
109,98 |
1,05 |
0,98 |
109,76 |
1,01 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,50 |
111,93 |
1,16 |
1,10 |
111,72 |
1,13 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,47 |
98,80 |
--- |
--- |
98,64 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,62 |
138,20 |
1,13 |
1,07 |
137,91 |
1,10 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,72 |
113,13 |
1,26 |
1,21 |
112,93 |
1,24 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,52 |
97,85 |
--- |
--- |
97,69 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,40 |
99,75 |
1,31 |
1,28 |
99,58 |
1,29 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
20 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
235 |
TOTAL |
255 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.