2020-09-17 |
MARKET DATA |
No 181 (3959) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
60,00 |
62,62 |
5 |
615,00 |
660,35 |
11 |
675,00 |
722,97 |
16 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,46 |
100,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,16 |
101,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,45 |
101,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,21 |
106,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,51 |
103,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,88 |
99,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,38 |
111,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,70 |
105,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,66 |
99,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,61 |
111,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,78 |
107,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,29 |
107,25 |
107,280 |
107,290 |
107,280 |
107,290 |
107,286 |
25 000 |
27,33 |
3 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,53 |
100,52 |
100,520 |
100,520 |
100,520 |
100,520 |
100,520 |
35 000 |
35,29 |
2 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,27 |
112,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,17 |
109,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,33 |
109,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,26 |
111,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,57 |
137,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,26 |
112,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,86 |
98,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
129,68 |
169,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,57 |
113,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,08 |
100,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,30 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,15 |
100,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,14 |
100,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,93 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,41 |
99,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,49 |
98,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,63 |
97,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
60 000 |
62,62 |
5 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
23SEP20 |
PL0000005021 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
191 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,24 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,15 |
101,28 |
0,06 |
-0,16 |
101,22 |
-0,06 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,10 |
0,07 |
-0,15 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,44 |
101,56 |
0,04 |
-0,10 |
101,50 |
-0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,19 |
106,36 |
0,08 |
-0,07 |
106,28 |
0,00 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,49 |
103,63 |
0,06 |
-0,03 |
103,56 |
0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,85 |
99,98 |
0,08 |
0,01 |
99,92 |
0,04 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,36 |
111,52 |
0,06 |
-0,01 |
111,44 |
0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,26 |
100,41 |
--- |
--- |
100,34 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,62 |
105,78 |
0,10 |
0,03 |
105,70 |
0,07 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,46 |
113,28 |
--- |
--- |
112,87 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,49 |
111,73 |
0,26 |
0,19 |
111,61 |
0,23 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,10 |
100,31 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,66 |
107,88 |
0,35 |
0,29 |
107,77 |
0,32 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,10 |
100,31 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,15 |
107,38 |
0,48 |
0,43 |
107,27 |
0,45 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,51 |
100,74 |
0,64 |
0,59 |
100,63 |
0,61 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,89 |
100,11 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,14 |
112,38 |
0,69 |
0,64 |
112,26 |
0,67 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,36 |
99,71 |
--- |
--- |
99,54 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,01 |
109,26 |
0,91 |
0,87 |
109,14 |
0,89 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,16 |
109,55 |
1,10 |
1,05 |
109,36 |
1,07 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,05 |
111,48 |
1,22 |
1,16 |
111,27 |
1,19 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,42 |
98,82 |
--- |
--- |
98,62 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,47 |
138,07 |
1,14 |
1,08 |
137,77 |
1,11 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,09 |
112,50 |
1,33 |
1,28 |
112,30 |
1,31 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,56 |
97,93 |
--- |
--- |
97,75 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,74 |
99,13 |
1,38 |
1,34 |
98,94 |
1,36 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,24 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,14 |
101,28 |
0,07 |
-0,16 |
101,21 |
-0,04 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,10 |
0,07 |
-0,15 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,43 |
101,56 |
0,05 |
-0,10 |
101,50 |
-0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,18 |
106,35 |
0,09 |
-0,06 |
106,27 |
0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,50 |
103,61 |
0,05 |
-0,02 |
103,56 |
0,01 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,83 |
99,98 |
0,09 |
0,01 |
99,91 |
0,05 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,35 |
111,52 |
0,07 |
-0,01 |
111,44 |
0,03 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,26 |
100,41 |
--- |
--- |
100,34 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,65 |
105,83 |
0,09 |
0,01 |
105,74 |
0,05 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,46 |
113,29 |
--- |
--- |
112,88 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,55 |
111,73 |
0,25 |
0,19 |
111,64 |
0,22 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,11 |
100,31 |
--- |
--- |
100,21 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,68 |
107,95 |
0,34 |
0,27 |
107,82 |
0,31 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,09 |
100,30 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,18 |
107,47 |
0,47 |
0,41 |
107,33 |
0,44 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,49 |
100,65 |
0,64 |
0,61 |
100,57 |
0,62 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,89 |
100,11 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,18 |
112,39 |
0,68 |
0,64 |
112,29 |
0,66 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,36 |
99,72 |
--- |
--- |
99,54 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,06 |
109,32 |
0,90 |
0,86 |
109,19 |
0,88 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,21 |
109,59 |
1,09 |
1,04 |
109,40 |
1,07 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,10 |
111,48 |
1,21 |
1,16 |
111,29 |
1,18 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,43 |
98,78 |
--- |
--- |
98,61 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,48 |
138,06 |
1,14 |
1,08 |
137,77 |
1,11 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,16 |
112,53 |
1,32 |
1,28 |
112,35 |
1,30 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,54 |
97,91 |
--- |
--- |
97,73 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,80 |
99,22 |
1,38 |
1,33 |
99,01 |
1,35 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0727 |
PL0000109427 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
30 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
90 |
OK0722 |
PL0000112165 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
80 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
30 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/4 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
75 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
85 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
90 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
80 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
30 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
15 |
TOTAL |
615 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.