2020-09-11 |
MARKET DATA |
No 177 (3955) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
570,00 |
596,06 |
8 |
570,00 |
596,06 |
8 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,57 |
100,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,16 |
101,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,44 |
101,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,36 |
106,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,51 |
103,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,82 |
99,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,40 |
111,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,68 |
105,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,61 |
99,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,57 |
111,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,75 |
107,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,23 |
107,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,52 |
100,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,14 |
112,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,07 |
109,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,15 |
109,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,03 |
111,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,39 |
137,81 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,28 |
112,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,95 |
99,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,36 |
170,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,85 |
113,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,07 |
100,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,30 |
100,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,12 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,14 |
100,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,93 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,55 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,60 |
98,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,60 |
97,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
23SEP20 |
PL0000005021 |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
197 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,02 |
100,25 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,14 |
101,32 |
0,12 |
-0,17 |
101,23 |
-0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,91 |
100,11 |
0,13 |
-0,16 |
100,01 |
-0,01 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,43 |
101,58 |
0,08 |
-0,09 |
101,51 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,34 |
106,44 |
0,03 |
-0,05 |
106,39 |
-0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,48 |
103,62 |
0,08 |
0,00 |
103,55 |
0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,80 |
99,99 |
0,11 |
0,01 |
99,90 |
0,05 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,37 |
111,57 |
0,12 |
0,03 |
111,47 |
0,07 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,27 |
100,49 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,57 |
105,78 |
0,14 |
0,05 |
105,68 |
0,09 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,38 |
113,40 |
--- |
--- |
112,89 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,46 |
111,76 |
0,29 |
0,20 |
111,61 |
0,25 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,08 |
100,29 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,62 |
107,89 |
0,37 |
0,30 |
107,76 |
0,33 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,09 |
100,31 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,04 |
107,34 |
0,51 |
0,44 |
107,19 |
0,48 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,45 |
100,74 |
0,65 |
0,59 |
100,60 |
0,62 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,88 |
100,13 |
--- |
--- |
100,01 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,07 |
112,37 |
0,71 |
0,65 |
112,22 |
0,68 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,29 |
99,69 |
--- |
--- |
99,49 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,92 |
109,23 |
0,93 |
0,88 |
109,08 |
0,90 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,09 |
109,54 |
1,12 |
1,05 |
109,32 |
1,08 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,89 |
111,34 |
1,24 |
1,18 |
111,12 |
1,21 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,38 |
98,80 |
--- |
--- |
98,59 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,28 |
137,93 |
1,17 |
1,10 |
137,61 |
1,14 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,06 |
112,50 |
1,33 |
1,29 |
112,28 |
1,31 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,43 |
97,86 |
--- |
--- |
97,65 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,65 |
99,08 |
1,39 |
1,35 |
98,87 |
1,37 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,24 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,15 |
101,32 |
0,11 |
-0,17 |
101,24 |
-0,04 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,12 |
0,07 |
-0,17 |
100,04 |
-0,06 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,43 |
101,56 |
0,08 |
-0,07 |
101,50 |
0,00 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,34 |
106,44 |
0,03 |
-0,05 |
106,39 |
-0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,48 |
103,61 |
0,08 |
0,00 |
103,55 |
0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,80 |
99,97 |
0,11 |
0,02 |
99,89 |
0,06 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,38 |
111,56 |
0,11 |
0,03 |
111,47 |
0,07 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,27 |
100,49 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,61 |
105,80 |
0,12 |
0,04 |
105,71 |
0,08 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,39 |
113,30 |
--- |
--- |
112,85 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,53 |
111,77 |
0,27 |
0,20 |
111,65 |
0,23 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,08 |
100,28 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,72 |
107,87 |
0,34 |
0,30 |
107,80 |
0,32 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,10 |
100,30 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,11 |
107,39 |
0,50 |
0,43 |
107,25 |
0,46 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,48 |
100,76 |
0,64 |
0,58 |
100,62 |
0,61 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,90 |
100,11 |
--- |
--- |
100,01 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,10 |
112,34 |
0,71 |
0,66 |
112,22 |
0,68 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,37 |
99,69 |
--- |
--- |
99,53 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,01 |
109,19 |
0,91 |
0,88 |
109,10 |
0,90 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,11 |
109,43 |
1,11 |
1,07 |
109,27 |
1,09 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,99 |
111,40 |
1,23 |
1,17 |
111,20 |
1,20 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,40 |
98,78 |
--- |
--- |
98,59 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,31 |
137,95 |
1,17 |
1,10 |
137,63 |
1,13 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,21 |
112,49 |
1,32 |
1,29 |
112,35 |
1,30 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,44 |
97,87 |
--- |
--- |
97,66 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,86 |
99,17 |
1,37 |
1,34 |
99,02 |
1,35 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0123 |
PL0000110151 |
0/3 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
105 |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/3 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
105 |
OK0722 |
PL0000112165 |
0/3 |
3 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
80 |
DS0727 |
PL0000109427 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
PS0424 |
PL0000111191 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
85 |
PS0425 |
PL0000112728 |
3/10 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
190 |
TOTAL |
570 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.