2020-09-10 |
MARKET DATA |
No 176 (3954) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
180,00 |
201,93 |
16 |
355,00 |
376,76 |
8 |
535,00 |
578,69 |
24 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,61 |
100,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,20 |
101,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,44 |
101,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,38 |
106,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,51 |
103,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,81 |
99,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,44 |
111,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,67 |
105,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,57 |
99,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,57 |
111,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,80 |
107,73 |
107,730 |
107,800 |
107,730 |
107,800 |
107,753 |
160 000 |
173,96 |
13 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,08 |
107,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,48 |
100,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,15 |
112,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,00 |
109,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,14 |
109,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,98 |
111,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,68 |
137,63 |
137,630 |
137,630 |
137,570 |
137,570 |
137,585 |
20 000 |
27,96 |
3 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,18 |
112,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,77 |
98,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,27 |
170,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,57 |
113,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,07 |
100,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,30 |
100,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,12 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,14 |
100,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,93 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,40 |
99,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,45 |
98,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,50 |
97,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
180 000 |
201,93 |
16 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
23SEP20 |
PL0000005021 |
9 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
198 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,02 |
100,25 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,14 |
101,32 |
0,13 |
-0,16 |
101,23 |
-0,01 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,89 |
100,11 |
0,16 |
-0,16 |
100,00 |
0,00 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,43 |
101,63 |
0,09 |
-0,14 |
101,53 |
-0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,34 |
106,50 |
0,05 |
-0,09 |
106,42 |
-0,02 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,50 |
103,62 |
0,08 |
0,00 |
103,56 |
0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,80 |
99,98 |
0,11 |
0,01 |
99,89 |
0,06 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,39 |
111,55 |
0,11 |
0,04 |
111,47 |
0,08 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,27 |
100,49 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,61 |
105,78 |
0,12 |
0,05 |
105,70 |
0,08 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,35 |
113,44 |
--- |
--- |
112,90 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,45 |
111,76 |
0,30 |
0,20 |
111,61 |
0,25 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,06 |
100,29 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,51 |
107,80 |
0,40 |
0,32 |
107,66 |
0,36 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,09 |
100,31 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,03 |
107,32 |
0,52 |
0,45 |
107,18 |
0,48 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,45 |
100,75 |
0,65 |
0,58 |
100,60 |
0,62 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,87 |
100,14 |
--- |
--- |
100,01 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,11 |
112,40 |
0,71 |
0,65 |
112,26 |
0,68 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,27 |
99,68 |
--- |
--- |
99,48 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,95 |
109,24 |
0,92 |
0,88 |
109,10 |
0,90 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,09 |
109,55 |
1,12 |
1,05 |
109,32 |
1,08 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,96 |
111,37 |
1,23 |
1,18 |
111,17 |
1,20 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,38 |
98,79 |
--- |
--- |
98,59 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,53 |
138,45 |
1,15 |
1,05 |
137,99 |
1,10 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,15 |
112,54 |
1,32 |
1,28 |
112,35 |
1,30 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,42 |
97,84 |
--- |
--- |
97,63 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,69 |
99,14 |
1,39 |
1,34 |
98,92 |
1,36 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,25 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,15 |
101,32 |
0,12 |
-0,16 |
101,24 |
-0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,11 |
0,10 |
-0,16 |
100,02 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,43 |
101,57 |
0,09 |
-0,07 |
101,50 |
0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,34 |
106,42 |
0,05 |
-0,02 |
106,38 |
0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,50 |
103,62 |
0,08 |
0,00 |
103,56 |
0,04 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,80 |
99,97 |
0,11 |
0,02 |
99,89 |
0,06 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,38 |
111,56 |
0,12 |
0,04 |
111,47 |
0,08 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,27 |
100,49 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,59 |
105,78 |
0,13 |
0,05 |
105,69 |
0,09 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,36 |
113,26 |
--- |
--- |
112,81 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,52 |
111,76 |
0,28 |
0,20 |
111,64 |
0,24 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,08 |
100,28 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,62 |
107,84 |
0,37 |
0,31 |
107,73 |
0,34 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,10 |
100,30 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,02 |
107,28 |
0,52 |
0,46 |
107,15 |
0,49 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,42 |
100,65 |
0,66 |
0,61 |
100,54 |
0,63 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,89 |
100,13 |
--- |
--- |
100,01 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,04 |
112,30 |
0,72 |
0,67 |
112,17 |
0,69 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,33 |
99,69 |
--- |
--- |
99,51 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,97 |
109,10 |
0,92 |
0,90 |
109,04 |
0,91 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,03 |
109,29 |
1,12 |
1,09 |
109,16 |
1,11 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,89 |
111,16 |
1,24 |
1,21 |
111,03 |
1,22 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,39 |
98,78 |
--- |
--- |
98,59 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,32 |
137,91 |
1,17 |
1,11 |
137,62 |
1,14 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,98 |
112,35 |
1,34 |
1,30 |
112,17 |
1,32 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,44 |
97,87 |
--- |
--- |
97,66 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,70 |
98,93 |
1,39 |
1,36 |
98,82 |
1,37 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0123 |
PL0000110151 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
60 |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
105 |
OK0722 |
PL0000112165 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
80 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
45 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
25 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
20 |
TOTAL |
355 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.