2020-09-07 |
MARKET DATA |
No 173 (3951) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
85,00 |
85,47 |
3 |
85,00 |
85,47 |
3 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,64 |
100,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,21 |
101,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,45 |
101,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,41 |
106,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,51 |
103,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,79 |
99,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,44 |
111,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,59 |
105,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,52 |
99,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,58 |
111,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,50 |
107,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,95 |
107,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,35 |
100,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,09 |
112,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,84 |
108,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,95 |
109,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,76 |
111,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,57 |
138,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,92 |
112,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,55 |
98,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
129,90 |
169,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,57 |
113,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,07 |
100,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,17 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,12 |
100,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,93 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,35 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,45 |
98,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,51 |
97,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
23SEP20 |
PL0000005021 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
203 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,25 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,20 |
101,36 |
0,08 |
-0,17 |
101,28 |
-0,05 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,12 |
0,10 |
-0,17 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,44 |
101,64 |
0,10 |
-0,12 |
101,54 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,39 |
106,55 |
0,07 |
-0,06 |
106,47 |
0,00 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,49 |
103,63 |
0,10 |
0,01 |
103,56 |
0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,78 |
99,96 |
0,12 |
0,02 |
99,87 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,40 |
111,60 |
0,14 |
0,05 |
111,50 |
0,10 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,27 |
100,49 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,55 |
105,73 |
0,16 |
0,09 |
105,64 |
0,12 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,38 |
113,26 |
--- |
--- |
112,82 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,49 |
111,71 |
0,30 |
0,24 |
111,60 |
0,27 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,07 |
100,29 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,38 |
107,67 |
0,44 |
0,37 |
107,53 |
0,40 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,28 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,88 |
107,18 |
0,56 |
0,49 |
107,03 |
0,52 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,25 |
100,55 |
0,69 |
0,63 |
100,40 |
0,66 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,89 |
100,11 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,97 |
112,27 |
0,74 |
0,68 |
112,12 |
0,71 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,30 |
99,65 |
--- |
--- |
99,48 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,71 |
109,00 |
0,97 |
0,92 |
108,86 |
0,94 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,88 |
109,33 |
1,15 |
1,08 |
109,11 |
1,12 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,69 |
111,13 |
1,27 |
1,21 |
110,91 |
1,24 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,40 |
98,85 |
--- |
--- |
98,63 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,50 |
138,10 |
1,16 |
1,09 |
137,80 |
1,12 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,83 |
112,28 |
1,36 |
1,31 |
112,06 |
1,34 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,46 |
97,97 |
--- |
--- |
97,72 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,42 |
98,85 |
1,42 |
1,37 |
98,64 |
1,39 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,25 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,19 |
101,35 |
0,09 |
-0,16 |
101,27 |
-0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,11 |
0,10 |
-0,16 |
100,02 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,44 |
101,64 |
0,10 |
-0,12 |
101,54 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,39 |
106,53 |
0,07 |
-0,05 |
106,46 |
0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,50 |
103,63 |
0,09 |
0,01 |
103,57 |
0,05 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,78 |
99,96 |
0,12 |
0,02 |
99,87 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,40 |
111,60 |
0,14 |
0,05 |
111,50 |
0,10 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,27 |
100,49 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,56 |
105,75 |
0,15 |
0,08 |
105,66 |
0,11 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,38 |
113,26 |
--- |
--- |
112,82 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,55 |
111,72 |
0,28 |
0,23 |
111,64 |
0,26 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,10 |
100,29 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,42 |
107,70 |
0,43 |
0,36 |
107,56 |
0,39 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,28 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,89 |
107,18 |
0,56 |
0,49 |
107,04 |
0,52 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,27 |
100,55 |
0,69 |
0,63 |
100,41 |
0,66 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,89 |
100,11 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,07 |
112,29 |
0,72 |
0,68 |
112,18 |
0,70 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,28 |
99,65 |
--- |
--- |
99,47 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,70 |
108,99 |
0,97 |
0,92 |
108,85 |
0,94 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,89 |
109,31 |
1,15 |
1,09 |
109,10 |
1,12 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,66 |
111,10 |
1,27 |
1,22 |
110,88 |
1,24 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,39 |
98,82 |
--- |
--- |
98,61 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,49 |
138,09 |
1,16 |
1,10 |
137,79 |
1,13 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,77 |
112,12 |
1,37 |
1,33 |
111,95 |
1,35 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,43 |
97,87 |
--- |
--- |
97,65 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,51 |
98,72 |
1,41 |
1,39 |
98,62 |
1,40 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0123 |
PL0000110151 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
60 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
15 |
TOTAL |
85 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.