2020-09-03 |
MARKET DATA |
No 171 (3949) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
195,00 |
204,40 |
4 |
470,00 |
486,19 |
7 |
665,00 |
690,59 |
11 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,73 |
100,79 |
100,720 |
100,720 |
100,720 |
100,720 |
100,720 |
175 000 |
184,24 |
2 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,23 |
101,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,48 |
101,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,53 |
106,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,56 |
103,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,79 |
99,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,48 |
111,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,62 |
105,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,56 |
99,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,59 |
111,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,57 |
107,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,04 |
107,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,53 |
100,51 |
100,530 |
100,530 |
100,530 |
100,530 |
100,530 |
20 000 |
20,16 |
2 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,19 |
112,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,99 |
109,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,17 |
109,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,04 |
111,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,04 |
138,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,29 |
112,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,00 |
98,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,63 |
170,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,85 |
113,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,09 |
100,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
105,64 |
100,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,10 |
100,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,12 |
100,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,95 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,52 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,53 |
98,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,67 |
97,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
195 000 |
204,40 |
4 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
23SEP20 |
PL0000005021 |
16 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
205 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,25 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,21 |
101,37 |
0,08 |
-0,17 |
101,29 |
-0,05 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,12 |
0,10 |
-0,17 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,47 |
101,65 |
0,08 |
-0,12 |
101,56 |
-0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,48 |
106,63 |
0,02 |
-0,10 |
106,56 |
-0,05 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,49 |
103,63 |
0,11 |
0,02 |
103,56 |
0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,77 |
99,94 |
0,12 |
0,03 |
99,86 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,45 |
111,63 |
0,14 |
0,05 |
111,54 |
0,10 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,30 |
100,51 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,57 |
105,75 |
0,16 |
0,08 |
105,66 |
0,12 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,44 |
113,18 |
--- |
--- |
112,81 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,53 |
111,77 |
0,30 |
0,22 |
111,65 |
0,26 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,05 |
100,27 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,48 |
107,76 |
0,42 |
0,34 |
107,62 |
0,38 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,06 |
100,28 |
--- |
--- |
100,17 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,01 |
107,27 |
0,53 |
0,47 |
107,14 |
0,50 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,40 |
100,67 |
0,66 |
0,60 |
100,54 |
0,63 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,91 |
100,13 |
--- |
--- |
100,02 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,12 |
112,42 |
0,71 |
0,65 |
112,27 |
0,68 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,30 |
99,66 |
--- |
--- |
99,48 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,95 |
109,24 |
0,93 |
0,88 |
109,10 |
0,90 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,13 |
109,58 |
1,11 |
1,05 |
109,36 |
1,08 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,01 |
111,45 |
1,23 |
1,17 |
111,23 |
1,20 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,40 |
98,85 |
--- |
--- |
98,63 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,94 |
138,54 |
1,11 |
1,05 |
138,24 |
1,08 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,21 |
112,66 |
1,32 |
1,27 |
112,44 |
1,30 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,48 |
97,96 |
--- |
--- |
97,72 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,79 |
99,22 |
1,38 |
1,33 |
99,01 |
1,35 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,25 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,21 |
101,36 |
0,08 |
-0,16 |
101,29 |
-0,05 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,12 |
0,10 |
-0,17 |
100,03 |
-0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,47 |
101,64 |
0,08 |
-0,11 |
101,56 |
-0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,44 |
106,58 |
0,05 |
-0,06 |
106,51 |
0,00 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,53 |
103,63 |
0,08 |
0,02 |
103,58 |
0,05 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,77 |
99,95 |
0,12 |
0,03 |
99,86 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,45 |
111,63 |
0,14 |
0,05 |
111,54 |
0,10 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,31 |
100,49 |
--- |
--- |
100,40 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,58 |
105,78 |
0,15 |
0,07 |
105,68 |
0,11 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,31 |
113,33 |
--- |
--- |
112,82 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,56 |
111,75 |
0,29 |
0,23 |
111,66 |
0,26 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,06 |
100,28 |
--- |
--- |
100,17 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,46 |
107,70 |
0,42 |
0,36 |
107,58 |
0,39 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,07 |
100,28 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,97 |
107,23 |
0,54 |
0,48 |
107,10 |
0,51 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,38 |
100,62 |
0,67 |
0,61 |
100,50 |
0,64 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,91 |
100,12 |
--- |
--- |
100,02 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,10 |
112,39 |
0,72 |
0,66 |
112,25 |
0,69 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,31 |
99,65 |
--- |
--- |
99,48 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,88 |
109,16 |
0,94 |
0,89 |
109,02 |
0,92 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,06 |
109,49 |
1,12 |
1,06 |
109,28 |
1,09 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,94 |
111,33 |
1,24 |
1,19 |
111,14 |
1,21 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,39 |
98,81 |
--- |
--- |
98,60 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,90 |
138,50 |
1,12 |
1,06 |
138,20 |
1,09 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,15 |
112,57 |
1,33 |
1,28 |
112,36 |
1,30 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,45 |
97,96 |
--- |
--- |
97,71 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,76 |
99,04 |
1,38 |
1,35 |
98,90 |
1,37 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0425 |
PL0000112728 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
35 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
1/4 |
3 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
175 |
PS0123 |
PL0000110151 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
60 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
55 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
135 |
TOTAL |
470 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.