2020-09-02 |
MARKET DATA |
No 170 (3948) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
25,00 |
26,33 |
1 |
705,00 |
735,49 |
11 |
730,00 |
761,82 |
12 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,81 |
100,85 |
100,810 |
100,810 |
100,810 |
100,810 |
100,810 |
25 000 |
26,33 |
1 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,24 |
101,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,48 |
101,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,53 |
106,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,53 |
103,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,79 |
99,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,49 |
111,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,60 |
105,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,55 |
99,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,56 |
111,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,56 |
107,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,08 |
107,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,40 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,18 |
112,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,99 |
109,16 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,18 |
109,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,06 |
111,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,07 |
138,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,33 |
112,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,88 |
99,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,69 |
170,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,55 |
113,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,07 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,09 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,10 |
100,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,95 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,30 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,44 |
98,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,69 |
97,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
25 000 |
26,33 |
1 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
23SEP20 |
PL0000005021 |
19 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
208 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,22 |
101,39 |
0,09 |
-0,17 |
101,31 |
-0,05 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,10 |
0,10 |
-0,14 |
100,02 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,47 |
101,65 |
0,09 |
-0,11 |
101,56 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,46 |
106,66 |
0,08 |
-0,09 |
106,56 |
-0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,51 |
103,65 |
0,10 |
0,02 |
103,58 |
0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,78 |
99,95 |
0,12 |
0,03 |
99,87 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,47 |
111,66 |
0,15 |
0,06 |
111,57 |
0,10 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,31 |
100,53 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,58 |
105,73 |
0,16 |
0,10 |
105,66 |
0,13 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,34 |
113,17 |
--- |
--- |
112,76 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,54 |
111,73 |
0,30 |
0,24 |
111,64 |
0,27 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,04 |
100,24 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,49 |
107,74 |
0,42 |
0,35 |
107,62 |
0,39 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,05 |
100,27 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,04 |
107,31 |
0,53 |
0,46 |
107,18 |
0,49 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,36 |
100,66 |
0,67 |
0,60 |
100,51 |
0,64 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,91 |
100,13 |
--- |
--- |
100,02 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,16 |
112,41 |
0,71 |
0,66 |
112,29 |
0,68 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,26 |
99,64 |
--- |
--- |
99,45 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,96 |
109,25 |
0,93 |
0,88 |
109,11 |
0,90 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,16 |
109,57 |
1,11 |
1,05 |
109,37 |
1,08 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,03 |
111,43 |
1,23 |
1,18 |
111,23 |
1,20 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,36 |
98,84 |
--- |
--- |
98,60 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,99 |
138,61 |
1,11 |
1,05 |
138,30 |
1,08 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,27 |
112,67 |
1,32 |
1,27 |
112,47 |
1,29 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,43 |
97,90 |
--- |
--- |
97,67 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,85 |
99,28 |
1,37 |
1,33 |
99,07 |
1,35 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,05 |
100,25 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,22 |
101,39 |
0,09 |
-0,17 |
101,31 |
-0,05 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,11 |
0,10 |
-0,15 |
100,02 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,47 |
101,67 |
0,09 |
-0,13 |
101,57 |
-0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,48 |
106,65 |
0,06 |
-0,08 |
106,57 |
-0,02 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,51 |
103,63 |
0,10 |
0,03 |
103,57 |
0,07 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,78 |
99,93 |
0,12 |
0,04 |
99,86 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,47 |
111,64 |
0,15 |
0,07 |
111,56 |
0,11 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,31 |
100,51 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,56 |
105,75 |
0,17 |
0,09 |
105,66 |
0,13 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,42 |
113,18 |
--- |
--- |
112,80 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,52 |
111,75 |
0,31 |
0,24 |
111,64 |
0,27 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,05 |
100,27 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,48 |
107,69 |
0,42 |
0,37 |
107,59 |
0,39 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,05 |
100,27 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,00 |
107,21 |
0,54 |
0,49 |
107,11 |
0,51 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,33 |
100,62 |
0,68 |
0,61 |
100,48 |
0,64 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,91 |
100,13 |
--- |
--- |
100,02 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,10 |
112,39 |
0,72 |
0,66 |
112,25 |
0,69 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,26 |
99,64 |
--- |
--- |
99,45 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,90 |
109,19 |
0,94 |
0,89 |
109,05 |
0,91 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,08 |
109,53 |
1,12 |
1,06 |
109,31 |
1,09 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,95 |
111,40 |
1,24 |
1,18 |
111,18 |
1,21 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,36 |
98,78 |
--- |
--- |
98,57 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,93 |
138,55 |
1,12 |
1,06 |
138,24 |
1,09 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,19 |
112,61 |
1,32 |
1,28 |
112,40 |
1,30 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,43 |
97,90 |
--- |
--- |
97,67 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,72 |
99,15 |
1,39 |
1,34 |
98,94 |
1,36 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
105 |
PS0425 |
PL0000112728 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
15 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
175 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
55 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
105 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
40 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
5 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
45 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
150 |
TOTAL |
705 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.