2020-09-01 |
MARKET DATA |
No 169 (3947) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
585,00 |
638,64 |
17 |
585,00 |
638,64 |
17 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1020 |
PL0000106126 |
100,81 |
100,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,23 |
101,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,95 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,50 |
101,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,51 |
106,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,53 |
103,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,78 |
99,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,48 |
111,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,56 |
105,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0423 |
PL0000112900 |
99,57 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,54 |
111,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,46 |
107,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,96 |
107,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,35 |
100,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,06 |
112,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,95 |
109,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,13 |
109,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,03 |
111,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,00 |
138,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,33 |
112,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,81 |
98,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,34 |
170,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,53 |
112,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,07 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,34 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,09 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,10 |
100,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,93 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,30 |
99,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,40 |
98,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,69 |
97,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0723 |
XS2199493169 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
23SEP20 |
PL0000005021 |
20 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
209 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,22 |
101,39 |
0,09 |
-0,16 |
101,31 |
-0,04 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,10 |
0,10 |
-0,14 |
100,02 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,48 |
101,65 |
0,09 |
-0,10 |
101,57 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,50 |
106,69 |
0,06 |
-0,10 |
106,60 |
-0,03 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,50 |
103,64 |
0,11 |
0,03 |
103,57 |
0,07 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,77 |
99,92 |
0,12 |
0,04 |
99,85 |
0,08 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,47 |
111,65 |
0,15 |
0,07 |
111,56 |
0,11 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,31 |
100,53 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,53 |
105,73 |
0,18 |
0,10 |
105,63 |
0,14 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,41 |
113,26 |
--- |
--- |
112,84 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,48 |
111,72 |
0,32 |
0,25 |
111,60 |
0,29 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,04 |
100,24 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,41 |
107,69 |
0,44 |
0,37 |
107,55 |
0,41 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,05 |
100,27 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,92 |
107,20 |
0,55 |
0,49 |
107,06 |
0,52 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,30 |
100,59 |
0,68 |
0,62 |
100,45 |
0,65 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,89 |
100,11 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,02 |
112,31 |
0,74 |
0,68 |
112,17 |
0,71 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,25 |
99,62 |
--- |
--- |
99,44 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,89 |
109,13 |
0,94 |
0,90 |
109,01 |
0,92 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,08 |
109,47 |
1,12 |
1,07 |
109,28 |
1,09 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,97 |
111,38 |
1,24 |
1,18 |
111,18 |
1,21 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,28 |
98,79 |
--- |
--- |
98,54 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,67 |
138,41 |
1,14 |
1,07 |
138,04 |
1,11 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,13 |
112,56 |
1,33 |
1,28 |
112,35 |
1,31 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,35 |
97,90 |
--- |
--- |
97,63 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,74 |
99,10 |
1,38 |
1,34 |
98,92 |
1,36 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,23 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,22 |
101,39 |
0,09 |
-0,16 |
101,31 |
-0,04 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,92 |
100,10 |
0,11 |
-0,14 |
100,01 |
-0,01 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,47 |
101,65 |
0,10 |
-0,10 |
101,56 |
0,00 |
DS1021 |
PL0000106670 |
106,47 |
106,65 |
0,08 |
-0,07 |
106,56 |
0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,51 |
103,65 |
0,11 |
0,02 |
103,58 |
0,07 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,77 |
99,94 |
0,12 |
0,03 |
99,86 |
0,07 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,47 |
111,65 |
0,15 |
0,07 |
111,56 |
0,11 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,31 |
100,53 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,53 |
105,69 |
0,18 |
0,12 |
105,61 |
0,15 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,27 |
113,22 |
--- |
--- |
112,75 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,52 |
111,75 |
0,31 |
0,24 |
111,64 |
0,27 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,05 |
100,24 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,39 |
107,68 |
0,45 |
0,37 |
107,54 |
0,41 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
100,05 |
100,27 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,88 |
107,17 |
0,56 |
0,50 |
107,03 |
0,53 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,26 |
100,49 |
0,69 |
0,64 |
100,38 |
0,67 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,89 |
100,10 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,00 |
112,28 |
0,74 |
0,69 |
112,14 |
0,71 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
99,26 |
99,61 |
--- |
--- |
99,44 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,85 |
109,13 |
0,95 |
0,90 |
108,99 |
0,92 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,02 |
109,46 |
1,13 |
1,07 |
109,24 |
1,10 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,86 |
111,30 |
1,25 |
1,19 |
111,08 |
1,22 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
98,32 |
98,80 |
--- |
--- |
98,56 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,86 |
138,50 |
1,13 |
1,06 |
138,18 |
1,09 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,14 |
112,55 |
1,33 |
1,29 |
112,35 |
1,31 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
97,50 |
97,89 |
--- |
--- |
97,70 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,74 |
99,09 |
1,38 |
1,35 |
98,92 |
1,36 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
20 |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
25 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
25 |
PS0425 |
PL0000112728 |
0/1 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
55 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/2 |
1 |
-0,050 |
-0,050 |
-0,050 |
5 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
35 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
70 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
25 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
115 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
35 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
115 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
10 |
PS0425 |
PL0000112728 |
1/8 |
7 |
-0,020 |
-0,020 |
-0,020 |
50 |
TOTAL |
585 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.