2018-05-28 |
MARKET DATA |
No 100 (3383) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
90,00 |
90,03 |
11 |
0,00 |
0,00 |
0 |
90,00 |
90,03 |
11 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0718 |
PL0000107595 |
100,17 |
100,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1018 |
PL0000109062 |
99,49 |
99,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0419 |
PL0000109633 |
98,79 |
98,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0719 |
PL0000108148 |
102,14 |
102,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
105,63 |
105,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0420 |
PL0000108510 |
99,85 |
99,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0720 |
PL0000110375 |
96,52 |
96,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
108,34 |
108,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,27 |
100,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
99,29 |
99,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
112,20 |
112,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
100,11 |
100,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
114,05 |
114,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
100,30 |
100,30 |
100,300 |
100,330 |
100,300 |
100,300 |
100,309 |
65 000 |
65,76 |
7 |
DS1023 |
PL0000107264 |
107,05 |
107,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
101,88 |
102,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
95,84 |
96,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
94,94 |
94,88 |
95,000 |
95,000 |
94,880 |
94,880 |
94,956 |
25 000 |
24,27 |
4 |
WS0428 |
PL0000107611 |
96,24 |
96,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
123,82 |
124,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,49 |
112,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
100,34 |
100,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0120 |
PL0000108601 |
100,53 |
100,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,52 |
100,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,02 |
100,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,30 |
99,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,09 |
99,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
97,95 |
98,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,90 |
97,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
90 000 |
90,03 |
11 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0618 |
XS0371500611 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK1018 |
PL0000109062 |
99,47 |
99,58 |
1,31 |
1,04 |
99,53 |
1,16 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
100,32 |
100,39 |
--- |
--- |
100,36 |
--- |
OK0419 |
PL0000109633 |
98,77 |
98,84 |
1,38 |
1,30 |
98,81 |
1,33 |
PS0719 |
PL0000108148 |
102,07 |
102,20 |
1,43 |
1,31 |
102,14 |
1,37 |
DS1019 |
PL0000105441 |
105,60 |
105,72 |
1,44 |
1,36 |
105,66 |
1,40 |
WZ0120 |
PL0000108601 |
100,49 |
100,66 |
--- |
--- |
100,58 |
--- |
PS0420 |
PL0000108510 |
99,80 |
99,95 |
1,60 |
1,52 |
99,88 |
1,56 |
OK0720 |
PL0000110375 |
96,49 |
96,63 |
1,67 |
1,60 |
96,56 |
1,64 |
DS1020 |
PL0000106126 |
108,29 |
108,49 |
1,70 |
1,62 |
108,39 |
1,66 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,46 |
100,66 |
--- |
--- |
100,56 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,23 |
100,39 |
1,92 |
1,86 |
100,31 |
1,89 |
PS0721 |
PL0000109153 |
99,25 |
99,38 |
2,00 |
1,95 |
99,32 |
1,97 |
DS1021 |
PL0000106670 |
112,17 |
112,39 |
2,01 |
1,95 |
112,28 |
1,98 |
PS0422 |
PL0000109492 |
100,06 |
100,27 |
2,23 |
2,17 |
100,17 |
2,20 |
WS0922 |
PL0000102646 |
113,99 |
114,29 |
2,30 |
2,24 |
114,14 |
2,27 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,94 |
100,12 |
--- |
--- |
100,03 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
100,21 |
100,36 |
2,45 |
2,41 |
100,29 |
2,43 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1023 |
PL0000107264 |
106,98 |
107,25 |
2,60 |
2,54 |
107,12 |
2,57 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,21 |
99,48 |
--- |
--- |
99,35 |
--- |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,01 |
99,37 |
--- |
--- |
99,19 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
101,81 |
102,24 |
2,96 |
2,90 |
102,03 |
2,93 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
97,81 |
98,25 |
--- |
--- |
98,03 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
95,79 |
96,20 |
3,09 |
3,03 |
96,00 |
3,06 |
DS0727 |
PL0000109427 |
94,79 |
95,05 |
3,16 |
3,13 |
94,92 |
3,14 |
WS0428 |
PL0000107611 |
96,17 |
96,58 |
3,20 |
3,15 |
96,38 |
3,18 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,74 |
97,17 |
--- |
--- |
96,96 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
123,72 |
124,38 |
3,14 |
3,08 |
124,05 |
3,11 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK1018 |
PL0000109062 |
99,47 |
99,58 |
1,31 |
1,04 |
99,53 |
1,16 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
100,32 |
100,38 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
OK0419 |
PL0000109633 |
98,77 |
98,85 |
1,38 |
1,29 |
98,81 |
1,33 |
PS0719 |
PL0000108148 |
102,08 |
102,20 |
1,42 |
1,31 |
102,14 |
1,37 |
DS1019 |
PL0000105441 |
105,62 |
105,73 |
1,43 |
1,35 |
105,68 |
1,38 |
WZ0120 |
PL0000108601 |
100,48 |
100,66 |
--- |
--- |
100,57 |
--- |
PS0420 |
PL0000108510 |
99,82 |
99,96 |
1,59 |
1,52 |
99,89 |
1,56 |
OK0720 |
PL0000110375 |
96,49 |
96,63 |
1,67 |
1,60 |
96,56 |
1,64 |
DS1020 |
PL0000106126 |
108,30 |
108,50 |
1,69 |
1,61 |
108,40 |
1,65 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,48 |
100,67 |
--- |
--- |
100,58 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
100,21 |
100,41 |
1,92 |
1,85 |
100,31 |
1,89 |
PS0721 |
PL0000109153 |
99,23 |
99,38 |
2,00 |
1,95 |
99,31 |
1,98 |
DS1021 |
PL0000106670 |
112,13 |
112,42 |
2,02 |
1,94 |
112,28 |
1,98 |
PS0422 |
PL0000109492 |
100,06 |
100,18 |
2,23 |
2,20 |
100,12 |
2,22 |
WS0922 |
PL0000102646 |
114,01 |
114,30 |
2,30 |
2,23 |
114,16 |
2,27 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,94 |
100,12 |
--- |
--- |
100,03 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
100,25 |
100,39 |
2,44 |
2,41 |
100,32 |
2,42 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
112,24 |
113,25 |
--- |
--- |
112,75 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
107,02 |
107,29 |
2,59 |
2,54 |
107,16 |
2,56 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,20 |
99,49 |
--- |
--- |
99,35 |
--- |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,01 |
99,37 |
--- |
--- |
99,19 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
101,78 |
102,21 |
2,97 |
2,90 |
102,00 |
2,93 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
97,88 |
98,26 |
--- |
--- |
98,07 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
95,74 |
96,10 |
3,10 |
3,04 |
95,92 |
3,07 |
DS0727 |
PL0000109427 |
94,78 |
94,97 |
3,16 |
3,14 |
94,88 |
3,15 |
WS0428 |
PL0000107611 |
96,13 |
96,36 |
3,21 |
3,18 |
96,25 |
3,19 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,76 |
97,16 |
--- |
--- |
96,96 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
123,72 |
124,32 |
3,14 |
3,09 |
124,02 |
3,11 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.