Quotations

«« August 2015 »»
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2015-08-27 MARKET DATA No 165 (2696)

MARKET SUMMARY1
SECURITIES Cash market trade Repo market trade Total market turnover
Nominal trading value Trading value No of trades Nominal trading value Trading value No of trades Nominal trading value Trading value No of trades
(M) (M) (pcs) (M) (M) (pcs) (M) (M) (pcs)
T-bonds PLN 480,00 524,40 36 2 070,00 2 115,83 20 2 550,00 2 640,24 56
T-bonds EUR 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
T-bills 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN
Bond ISIN Best bid/offer TRANSACTIONS - Prices2 TURNOVER1
Buy Sell First High Low Last Average3 Trading volume Trading value No of transactions
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (pcs) (PLN M) (pcs)
DS1015 PL0000103602 100,69 100,69 100,690 100,690 100,690 100,690 100,690 50 000 53,01 1
OK0116 PL0000107587 99,35 99,37 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0416 PL0000106340 102,14 102,16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
OK0716 PL0000107926 98,52 98,55 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS1016 PL0000106795 103,48 103,48 103,470 103,470 103,470 103,470 103,470 50 000 53,75 1
PS0417 PL0000107058 104,76 104,87 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
OK0717 PL0000108502 96,64 96,67 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1017 PL0000104543 107,11 107,12 107,160 107,160 107,160 107,160 107,160 47 500 53,02 1
PS0418 PL0000107314 104,55 104,55 104,550 104,550 104,550 104,550 104,550 15 000 15,88 1
PS0718 PL0000107595 101,30 101,35 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0719 PL0000108148 103,72 103,68 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1019 PL0000105441 112,65 112,66 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0420 PL0000108510 96,05 95,83 96,060 96,060 95,830 95,930 95,990 60 000 57,91 7
DS1020 PL0000106126 113,36 113,32 113,320 113,330 113,320 113,330 113,326 55 000 64,78 5
DS1021 PL0000106670 117,70 117,65 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0922 PL0000102646 119,06 119,00 119,030 119,030 119,000 119,000 119,010 50 000 62,20 5
DS1023 PL0000107264 108,44 108,20 108,440 108,440 108,200 108,200 108,237 65 000 72,56 5
DS0725 PL0000108197 102,77 102,59 102,690 102,800 102,600 102,600 102,697 75 000 77,27 8
WS0428 PL0000107611 94,54 98,12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0429 PL0000105391 129,27 129,38 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0437 PL0000104857 110,93 140,54 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 102,00 102,30 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 5 000 6,51 1
IZ0823 PL0000105359 108,40 109,84 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0117 PL0000106936 99,99 100,01 100,020 100,020 100,020 100,020 100,020 7 500 7,52 1
WZ0118 PL0000104717 99,78 99,82 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0119 PL0000107603 99,39 99,40 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0120 PL0000108601 98,95 99,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0121 PL0000106068 98,48 98,66 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0124 PL0000107454 97,14 97,24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0126 PL0000108817 96,15 96,30 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
TOTAL 480 000 524,40 36

CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR
Bond ISIN Best bid/offer TRANSACTIONS - Prices2 TURNOVER1
Buy Sell First High Low Last Average3 Trading volume Trading value No of transactions
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (pcs) (EUR M) (pcs)
EUR0216 XS0242491230 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0317 XS0498285351 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0618 XS0371500611 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0119 XS0874841066 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0420 XS0210314299 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0321 XS0543882095 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0122 XS0282701514 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0123 XS0794399674 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0124 XS1015428821 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0724 XS0841073793 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0125 XS0479333311 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0527 XS1209947271 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
TOTAL 0 0,00 0

FIXING - T-BONDS (9:30 AM)
Bond ISIN Buy Sell YTM Buy YTM Sell Fixing YTM Fix
(PLN) (PLN) (%) (%) (PLN) (%)
OK0116 PL0000107587 99,34 99,38 1,65 1,55 99,36 1,60
PS0416 PL0000106340 102,11 102,19 1,69 1,57 102,15 1,63
OK0716 PL0000107926 98,50 98,60 1,69 1,58 98,55 1,64
IZ0816 PL0000103529 101,82 102,41 --- --- 102,12 ---
PS1016 PL0000106795 103,42 103,51 1,71 1,64 103,47 1,67
WZ0117 PL0000106936 99,96 100,04 --- --- 100,00 ---
PS0417 PL0000107058 104,75 104,90 1,80 1,71 104,83 1,75
OK0717 PL0000108502 96,62 96,74 1,82 1,76 96,68 1,79
DS1017 PL0000104543 107,05 107,20 1,87 1,80 107,13 1,83
WZ0118 PL0000104717 99,70 99,83 --- --- 99,77 ---
PS0418 PL0000107314 104,49 104,65 1,99 1,93 104,57 1,96
PS0718 PL0000107595 101,26 101,46 2,05 1,97 101,36 2,01
WZ0119 PL0000107603 99,30 99,48 --- --- 99,39 ---
PS0719 PL0000108148 103,66 103,86 2,26 2,20 103,76 2,23
DS1019 PL0000105441 112,61 112,87 2,28 2,22 112,74 2,25
WZ0120 PL0000108601 98,85 99,05 --- --- 98,95 ---
PS0420 PL0000108510 95,93 96,13 2,43 2,39 96,03 2,41
DS1020 PL0000106126 113,32 113,60 2,46 2,41 113,46 2,43
WZ0121 PL0000106068 98,46 98,69 --- --- 98,58 ---
DS1021 PL0000106670 117,54 117,92 2,62 2,56 117,73 2,59
WS0922 PL0000102646 118,97 119,38 2,75 2,70 119,18 2,72
IZ0823 PL0000105359 107,96 110,29 --- --- 109,13 ---
DS1023 PL0000107264 108,31 108,64 2,84 2,80 108,48 2,82
WZ0124 PL0000107454 97,04 97,30 --- --- 97,17 ---
DS0725 PL0000108197 102,67 102,94 2,93 2,90 102,81 2,92
WS0429 PL0000105391 128,34 130,10 3,16 3,02 129,22 3,09

FIXING - T-BONDS (4:30 PM)
Bond ISIN Buy Sell YTM Buy YTM Sell Fixing YTM Fix
(PLN) (PLN) (%) (%) (PLN) (%)
OK0116 PL0000107587 99,34 99,38 1,65 1,55 99,36 1,60
PS0416 PL0000106340 102,12 102,19 1,67 1,57 102,16 1,61
OK0716 PL0000107926 98,50 98,58 1,69 1,60 98,54 1,65
IZ0816 PL0000103529 101,90 102,39 --- --- 102,15 ---
PS1016 PL0000106795 103,45 103,51 1,69 1,64 103,48 1,66
WZ0117 PL0000106936 99,97 100,04 --- --- 100,01 ---
PS0417 PL0000107058 104,74 104,90 1,80 1,71 104,82 1,75
OK0717 PL0000108502 96,60 96,72 1,84 1,77 96,66 1,80
DS1017 PL0000104543 107,04 107,20 1,87 1,80 107,12 1,84
WZ0118 PL0000104717 99,75 99,84 --- --- 99,80 ---
PS0418 PL0000107314 104,47 104,63 2,00 1,94 104,55 1,97
PS0718 PL0000107595 101,22 101,42 2,06 1,99 101,32 2,02
WZ0119 PL0000107603 99,35 99,43 --- --- 99,39 ---
PS0719 PL0000108148 103,58 103,79 2,28 2,22 103,69 2,25
DS1019 PL0000105441 112,58 112,78 2,28 2,24 112,68 2,26
WZ0120 PL0000108601 98,92 99,05 --- --- 98,99 ---
PS0420 PL0000108510 95,87 96,01 2,45 2,41 95,94 2,43
DS1020 PL0000106126 113,26 113,51 2,47 2,42 113,39 2,45
WZ0121 PL0000106068 98,46 98,69 --- --- 98,58 ---
DS1021 PL0000106670 117,49 117,83 2,63 2,57 117,66 2,60
WS0922 PL0000102646 118,85 119,15 2,77 2,73 119,00 2,75
IZ0823 PL0000105359 108,15 110,34 --- --- 109,25 ---
DS1023 PL0000107264 108,16 108,53 2,86 2,81 108,35 2,84
WZ0124 PL0000107454 97,09 97,28 --- --- 97,19 ---
DS0725 PL0000108197 102,49 102,76 2,95 2,92 102,63 2,94
WS0429 PL0000105391 128,06 129,87 3,18 3,04 128,97 3,11

REPO MARKET
Special Repo Trades (PLN)
T-Bonds
T-Bond ISIN Duration Repo rate Nominal trading value
Name Days Low High Average (PLN M)
(%) (%) (%)
DS1020 PL0000106126 1/4 3 1,470 1,470 1,470 50
PS0417 PL0000107058 1/4 3 1,470 1,470 1,470 5
DS1023 PL0000107264 1/4 3 1,470 1,470 1,470 40
PS0418 PL0000107314 1/4 3 1,450 1,450 1,450 110
PS0718 PL0000107595 1/4 3 1,470 1,470 1,470 45
DS0725 PL0000108197 1/4 3 1,470 1,470 1,470 70
PS0420 PL0000108510 1/4 3 1,450 1,450 1,450 50
WZ0121 PL0000106068 1/4 3 1,470 1,470 1,470 15
DS1017 PL0000104543 1/8 7 1,470 1,470 1,470 100
DS1019 PL0000105441 1/8 7 1,350 1,350 1,350 50
PS0416 PL0000106340 1/8 7 1,470 1,470 1,470 20
PS1016 PL0000106795 1/8 7 1,400 1,400 1,400 30
PS0417 PL0000107058 1/8 7 1,470 1,470 1,470 90
PS0418 PL0000107314 1/8 7 1,450 1,470 1,460 60
PS0718 PL0000107595 1/8 7 1,470 1,470 1,470 195
PS0420 PL0000108510 1/8 7 1,500 1,500 1,500 140
TOTAL 1 070
General Collateral (GC) (PLN)
T-Bond ISIN Duration Repo rate Nominal trading value
Name Days Low High Average (PLN M)
(%) (%) (%)
GCZ G.C. Poland 0/1 1 1,900 1,900 1,900 1 000
TOTAL 1 000

 1 The data include transactions concluded via RFQs.

 2 The data do not include transactions concluded via RFQs.

 3 Weighted average by volume.