Home pageTreasury BondSpot Poland®Quotations / Communiqué

Quotations / Communiqué

«« November 2018 »»
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
2018-11-02 MARKET DATA No 211 (3494)

MARKET SUMMARY1
SECURITIES Cash market trade Repo market trade Total market turnover
Nominal trading value Trading value No of trades Nominal trading value Trading value No of trades Nominal trading value Trading value No of trades
(M) (M) (pcs) (M) (M) (pcs) (M) (M) (pcs)
T-bonds PLN 245,00 252,07 5 1 655,00 1 734,80 15 1 900,00 1 986,87 20
T-bonds EUR 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
T-bills 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN
Bond ISIN Best bid/offer TRANSACTIONS - Prices2 TURNOVER1
Buy Sell First High Low Last Average3 Trading volume Trading value No of transactions
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (pcs) (PLN M) (pcs)
OK0419 PL0000109633 99,48 99,50 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0719 PL0000108148 101,43 101,44 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1019 PL0000105441 104,06 104,07 104,060 104,060 104,060 104,060 104,060 200 000 208,48 2
PS0420 PL0000108510 100,04 100,05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
OK0720 PL0000110375 97,53 97,52 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1020 PL0000106126 107,13 107,14 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0421 PL0000108916 100,63 100,58 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0721 PL0000109153 99,97 99,92 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1021 PL0000106670 111,26 111,24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0422 PL0000109492 100,46 100,51 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0922 PL0000102646 113,12 113,13 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0123 PL0000110151 100,57 100,54 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1023 PL0000107264 107,16 107,12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0424 PL0000111191 99,37 99,31 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS0725 PL0000108197 102,40 102,33 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS0726 PL0000108866 96,44 96,39 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS0727 PL0000109427 95,28 95,29 95,330 95,330 95,330 95,330 95,330 25 000 24,01 1
WS0428 PL0000107611 96,27 96,35 96,420 96,430 96,420 96,430 96,425 20 000 19,58 2
WS0429 PL0000105391 122,57 122,55 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0437 PL0000104857 101,15 140,83 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0447 PL0000109765 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 111,96 112,40 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0119 PL0000107603 100,16 100,19 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0120 PL0000108601 100,51 100,55 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0121 PL0000106068 100,51 100,54 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1122 PL0000109377 100,03 100,05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0124 PL0000107454 99,35 99,39 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0524 PL0000110615 99,10 99,18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0126 PL0000108817 97,90 98,02 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0528 PL0000110383 96,59 96,77 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
TOTAL 245 000 252,07 5

CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR
Bond ISIN Best bid/offer TRANSACTIONS - Prices2 TURNOVER1
Buy Sell First High Low Last Average3 Trading volume Trading value No of transactions
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (pcs) (EUR M) (pcs)
EUR0119 XS0874841066 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0420 XS0210314299 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0321 XS0543882095 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1021 XS1306382364 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0122 XS0282701514 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0123 XS0794399674 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0124 XS1015428821 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0724 XS0841073793 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0125 XS0479333311 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0925 XS1288467605 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0126 XS1346201616 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0527 XS1209947271 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1027 XS1584894650 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1028 XS1508566392 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0136 XS1346201889 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1046 XS1508566558 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
TOTAL 0 0,00 0

FIXING - T-BONDS (9:30 AM)
Bond ISIN Buy Sell YTM Buy YTM Sell Fixing YTM Fix
(PLN) (PLN) (%) (%) (PLN) (%)
OK0419 PL0000109633 99,46 99,51 1,17 1,06 99,49 1,10
PS0719 PL0000108148 101,41 101,46 1,25 1,18 101,44 1,21
DS1019 PL0000105441 104,05 104,12 1,26 1,19 104,09 1,22
WZ0120 PL0000108601 100,49 100,57 --- --- 100,53 ---
PS0420 PL0000108510 100,00 100,07 1,50 1,45 100,04 1,47
OK0720 PL0000110375 97,48 97,56 1,50 1,45 97,52 1,47
DS1020 PL0000106126 107,09 107,17 1,56 1,52 107,13 1,54
WZ0121 PL0000106068 100,48 100,56 --- --- 100,52 ---
PS0421 PL0000108916 100,56 100,65 1,76 1,72 100,61 1,74
PS0721 PL0000109153 99,91 99,97 1,78 1,76 99,94 1,77
DS1021 PL0000106670 111,15 111,26 1,85 1,82 111,21 1,83
PS0422 PL0000109492 100,35 100,53 2,14 2,09 100,44 2,11
WS0922 PL0000102646 112,96 113,14 2,22 2,18 113,05 2,20
WZ1122 PL0000109377 100,00 100,08 --- --- 100,04 ---
PS0123 PL0000110151 100,39 100,57 2,40 2,35 100,48 2,38
IZ0823 PL0000105359 111,85 112,57 --- --- 112,21 ---
DS1023 PL0000107264 106,94 107,14 2,50 2,45 107,04 2,47
WZ0124 PL0000107454 99,30 99,44 --- --- 99,37 ---
WZ0524 PL0000110615 99,07 99,25 --- --- 99,16 ---
DS0725 PL0000108197 102,07 102,36 2,90 2,85 102,22 2,88
WZ0126 PL0000108817 97,79 98,06 --- --- 97,93 ---
DS0726 PL0000108866 96,22 96,42 3,05 3,02 96,32 3,04
DS0727 PL0000109427 95,00 95,36 3,16 3,11 95,18 3,14
WS0428 PL0000107611 95,98 96,38 3,25 3,20 96,18 3,22
WZ0528 PL0000110383 96,55 96,82 --- --- 96,69 ---
WS0429 PL0000105391 122,25 122,77 3,21 3,16 122,51 3,18

FIXING - T-BONDS (4:30 PM)
Bond ISIN Buy Sell YTM Buy YTM Sell Fixing YTM Fix
(PLN) (PLN) (%) (%) (PLN) (%)
OK0419 PL0000109633 99,46 99,51 1,17 1,06 99,49 1,10
PS0719 PL0000108148 101,41 101,45 1,25 1,19 101,43 1,22
DS1019 PL0000105441 104,03 104,09 1,28 1,22 104,06 1,25
WZ0120 PL0000108601 100,49 100,57 --- --- 100,53 ---
PS0420 PL0000108510 100,01 100,07 1,49 1,45 100,04 1,47
OK0720 PL0000110375 97,50 97,57 1,48 1,44 97,54 1,46
DS1020 PL0000106126 107,11 107,17 1,55 1,52 107,14 1,53
WZ0121 PL0000106068 100,49 100,56 --- --- 100,53 ---
PS0421 PL0000108916 100,60 100,67 1,75 1,72 100,64 1,73
PS0721 PL0000109153 99,93 100,02 1,77 1,74 99,98 1,75
DS1021 PL0000106670 111,23 111,31 1,82 1,80 111,27 1,81
PS0422 PL0000109492 100,36 100,58 2,14 2,07 100,47 2,10
WS0922 PL0000102646 113,05 113,27 2,20 2,15 113,16 2,17
WZ1122 PL0000109377 100,00 100,08 --- --- 100,04 ---
PS0123 PL0000110151 100,45 100,63 2,38 2,34 100,54 2,36
IZ0823 PL0000105359 111,83 112,52 --- --- 112,18 ---
DS1023 PL0000107264 107,09 107,26 2,46 2,43 107,18 2,45
WZ0124 PL0000107454 99,30 99,43 --- --- 99,37 ---
WZ0524 PL0000110615 99,04 99,22 --- --- 99,13 ---
DS0725 PL0000108197 102,33 102,59 2,86 2,82 102,46 2,84
WZ0126 PL0000108817 97,83 98,06 --- --- 97,95 ---
DS0726 PL0000108866 96,30 96,53 3,04 3,01 96,42 3,02
DS0727 PL0000109427 95,13 95,41 3,14 3,11 95,27 3,13
WS0428 PL0000107611 96,20 96,47 3,22 3,18 96,34 3,20
WZ0528 PL0000110383 96,55 96,85 --- --- 96,70 ---
WS0429 PL0000105391 122,40 122,86 3,19 3,15 122,63 3,17

REPO MARKET
Special Repo Trades (PLN)
T-Bonds
T-Bond ISIN Duration Repo rate Nominal trading value
Name Days Low High Average (PLN M)
(%) (%) (%)
DS0726 PL0000108866 3/4 1 1,370 1,370 1,370 60
DS1021 PL0000106670 0/3 3 1,370 1,370 1,370 330
DS0725 PL0000108197 0/3 3 1,370 1,370 1,370 40
DS0726 PL0000108866 0/3 3 1,370 1,370 1,370 10
PS0721 PL0000109153 0/3 3 1,370 1,370 1,370 50
DS1021 PL0000106670 3/10 7 1,370 1,370 1,370 120
DS1023 PL0000107264 3/10 7 1,400 1,400 1,400 400
DS0725 PL0000108197 3/10 7 1,370 1,390 1,381 90
PS0421 PL0000108916 3/10 7 1,390 1,390 1,390 75
PS0721 PL0000109153 3/10 7 1,390 1,390 1,390 50
DS0727 PL0000109427 3/10 7 1,370 1,370 1,370 200
PS0422 PL0000109492 3/10 7 1,370 1,400 1,396 230
TOTAL 1 655

 1 The data include transactions concluded via RFQs.

 2 The data do not include transactions concluded via RFQs.

 3 Weighted average by volume.

Communiqué

8 November 2018 - Communiqué on trade cancellation

Please be informed that the trade executed on November 8’2018 on the CASH market of Treasury BondSpot Poland with the following parameters is cancelled:
• Security: DS1020 (PL0000106126)
  Price: 106,98
  Time of concluding the contract: 9:04:37 (CET)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Communiqué on trade cancellation on Treasury Bondspot Poland  in 2018 for:
January
February

March
April
May
August
September
October
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 * * *
For questions or assistance, please contact: Markets Monitoring Team email: znr@bondspot.pl .