Home pageTreasury BondSpot Poland®Quotations / Communiqué

Quotations / Communiqué

«« August 2018 »»
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2018-08-07 MARKET DATA No 150 (3433)

MARKET SUMMARY1
SECURITIES Cash market trade Repo market trade Total market turnover
Nominal trading value Trading value No of trades Nominal trading value Trading value No of trades Nominal trading value Trading value No of trades
(M) (M) (pcs) (M) (M) (pcs) (M) (M) (pcs)
T-bonds PLN 542,50 565,05 12 705,00 730,72 5 1 247,50 1 295,77 17
T-bonds EUR 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
T-bills 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN
Bond ISIN Best bid/offer TRANSACTIONS - Prices2 TURNOVER1
Buy Sell First High Low Last Average3 Trading volume Trading value No of transactions
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (pcs) (PLN M) (pcs)
OK1018 PL0000109062 99,76 99,82 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
OK0419 PL0000109633 99,12 99,17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0719 PL0000108148 101,79 101,83 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1019 PL0000105441 104,96 104,94 104,960 104,960 104,930 104,930 104,958 237 500 259,58 4
PS0420 PL0000108510 99,89 99,89 99,890 99,890 99,890 99,890 99,890 80 000 80,26 1
OK0720 PL0000110375 96,96 97,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1020 PL0000106126 107,82 107,85 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0421 PL0000108916 100,59 100,64 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0721 PL0000109153 99,71 99,68 99,720 99,720 99,720 99,720 99,720 50 000 49,90 2
DS1021 PL0000106670 112,04 112,07 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0422 PL0000109492 100,47 100,49 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0922 PL0000102646 113,78 113,81 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0123 PL0000110151 100,75 100,67 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1023 PL0000107264 107,82 107,27 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS0725 PL0000108197 102,35 101,69 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS0726 PL0000108866 96,36 96,35 96,300 96,300 96,300 96,300 96,300 5 000 4,82 1
DS0727 PL0000109427 95,42 95,30 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0428 PL0000107611 96,99 96,95 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0429 PL0000105391 124,49 124,54 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0437 PL0000104857 103,18 142,61 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0447 PL0000109765 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 112,27 112,75 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0119 PL0000107603 100,31 100,37 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0120 PL0000108601 100,55 100,55 100,550 100,550 100,550 100,550 100,550 100 000 100,62 1
WZ0121 PL0000106068 100,59 100,65 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1122 PL0000109377 100,14 100,18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0124 PL0000107454 99,55 99,80 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0524 PL0000110615 99,45 99,51 99,450 99,450 99,420 99,420 99,439 70 000 69,86 3
WZ0126 PL0000108817 98,33 98,35 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0528 PL0000110383 97,35 97,48 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
TOTAL 542 500 565,05 12

CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR
Bond ISIN Best bid/offer TRANSACTIONS - Prices2 TURNOVER1
Buy Sell First High Low Last Average3 Trading volume Trading value No of transactions
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (pcs) (EUR M) (pcs)
EUR0119 XS0874841066 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0420 XS0210314299 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0321 XS0543882095 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1021 XS1306382364 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0122 XS0282701514 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0123 XS0794399674 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0124 XS1015428821 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0724 XS0841073793 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0125 XS0479333311 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0925 XS1288467605 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0126 XS1346201616 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0527 XS1209947271 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1027 XS1584894650 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1028 XS1508566392 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0136 XS1346201889 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1046 XS1508566558 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
TOTAL 0 0,00 0

FIXING - T-BONDS (9:30 AM)
Bond ISIN Buy Sell YTM Buy YTM Sell Fixing YTM Fix
(PLN) (PLN) (%) (%) (PLN) (%)
WZ0119 PL0000107603 100,30 100,39 --- --- 100,35 ---
OK0419 PL0000109633 99,11 99,19 1,27 1,15 99,15 1,21
PS0719 PL0000108148 101,78 101,86 1,37 1,28 101,82 1,33
DS1019 PL0000105441 104,95 105,04 1,35 1,27 105,00 1,31
WZ0120 PL0000108601 100,51 100,62 --- --- 100,57 ---
PS0420 PL0000108510 99,87 99,96 1,57 1,52 99,92 1,54
OK0720 PL0000110375 96,94 97,05 1,60 1,54 97,00 1,56
DS1020 PL0000106126 107,79 107,93 1,63 1,57 107,86 1,60
WZ0121 PL0000106068 100,56 100,71 --- --- 100,64 ---
PS0421 PL0000108916 100,57 100,74 1,78 1,72 100,66 1,75
PS0721 PL0000109153 99,67 99,84 1,86 1,80 99,76 1,83
DS1021 PL0000106670 112,02 112,20 1,85 1,80 112,11 1,83
PS0422 PL0000109492 100,42 100,62 2,13 2,07 100,52 2,10
WS0922 PL0000102646 113,76 113,98 2,22 2,17 113,87 2,19
WZ1122 PL0000109377 100,10 100,24 --- --- 100,17 ---
PS0123 PL0000110151 100,72 100,89 2,33 2,28 100,81 2,30
IZ0823 PL0000105359 112,13 112,89 --- --- 112,51 ---
DS1023 PL0000107264 107,30 107,58 2,49 2,43 107,44 2,46
WZ0124 PL0000107454 99,52 99,84 --- --- 99,68 ---
WZ0524 PL0000110615 99,36 99,57 --- --- 99,47 ---
DS0725 PL0000108197 102,28 102,70 2,88 2,81 102,49 2,85
WZ0126 PL0000108817 98,21 98,55 --- --- 98,38 ---
DS0726 PL0000108866 96,28 96,66 3,03 2,98 96,47 3,00
DS0727 PL0000109427 95,35 95,59 3,10 3,07 95,47 3,08
WS0428 PL0000107611 96,96 97,35 3,11 3,07 97,16 3,09
WZ0528 PL0000110383 97,21 97,55 --- --- 97,38 ---
WS0429 PL0000105391 124,39 125,01 3,04 2,98 124,70 3,01

FIXING - T-BONDS (4:30 PM)
Bond ISIN Buy Sell YTM Buy YTM Sell Fixing YTM Fix
(PLN) (PLN) (%) (%) (PLN) (%)
WZ0119 PL0000107603 100,30 100,39 --- --- 100,35 ---
OK0419 PL0000109633 99,10 99,18 1,28 1,17 99,14 1,22
PS0719 PL0000108148 101,77 101,85 1,38 1,29 101,81 1,34
DS1019 PL0000105441 104,91 104,97 1,38 1,33 104,94 1,35
WZ0120 PL0000108601 100,51 100,58 --- --- 100,55 ---
PS0420 PL0000108510 99,84 99,91 1,59 1,55 99,88 1,57
OK0720 PL0000110375 96,91 97,02 1,61 1,55 96,97 1,58
DS1020 PL0000106126 107,71 107,87 1,66 1,59 107,79 1,63
WZ0121 PL0000106068 100,56 100,71 --- --- 100,64 ---
PS0421 PL0000108916 100,49 100,67 1,81 1,74 100,58 1,78
PS0721 PL0000109153 99,58 99,72 1,90 1,85 99,65 1,87
DS1021 PL0000106670 111,92 112,10 1,88 1,83 112,01 1,86
PS0422 PL0000109492 100,32 100,52 2,16 2,10 100,42 2,13
WS0922 PL0000102646 113,64 113,86 2,25 2,19 113,75 2,22
WZ1122 PL0000109377 100,10 100,21 --- --- 100,16 ---
PS0123 PL0000110151 100,62 100,73 2,35 2,32 100,68 2,33
IZ0823 PL0000105359 112,11 112,89 --- --- 112,50 ---
DS1023 PL0000107264 107,21 107,34 2,50 2,48 107,28 2,49
WZ0124 PL0000107454 99,52 99,83 --- --- 99,68 ---
WZ0524 PL0000110615 99,38 99,55 --- --- 99,47 ---
DS0725 PL0000108197 102,20 102,39 2,89 2,86 102,30 2,88
WZ0126 PL0000108817 98,22 98,42 --- --- 98,32 ---
DS0726 PL0000108866 96,17 96,40 3,05 3,01 96,29 3,03
DS0727 PL0000109427 95,11 95,37 3,13 3,10 95,24 3,11
WS0428 PL0000107611 96,68 97,03 3,15 3,11 96,86 3,13
WZ0528 PL0000110383 97,24 97,56 --- --- 97,40 ---
WS0429 PL0000105391 124,10 124,66 3,07 3,02 124,38 3,04

REPO MARKET
Special Repo Trades (PLN)
T-Bonds
T-Bond ISIN Duration Repo rate Nominal trading value
Name Days Low High Average (PLN M)
(%) (%) (%)
DS1021 PL0000106670 0/1 1 1,370 1,370 1,370 30
PS0721 PL0000109153 0/1 1 1,370 1,370 1,370 65
PS0123 PL0000110151 1/2 1 1,350 1,350 1,350 100
DS1021 PL0000106670 1/9 8 1,370 1,370 1,370 200
DS0727 PL0000109427 1/9 8 1,370 1,370 1,370 310
TOTAL 705

 1 The data include transactions concluded via RFQs.

 2 The data do not include transactions concluded via RFQs.

 3 Weighted average by volume.

Communiqué

5 September 2018 - Communiqué on trade cancellation

Please be informed that the trade executed on September 5’2018 on the CASH market of Treasury BondSpot Poland with the following parameters is cancelled:
• Security: WZ0524 (PL0000110615)
  Price: 98,81
  Time of concluding the contract: 9:14:35 (CEST)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Communiqué on trade cancellation on Treasury Bondspot Poland  in 2018 for:
January
February

March
April
May
August
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 * * *
For questions or assistance, please contact: Markets Monitoring Team email: znr@bondspot.pl .